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LICENCE 3 - SCIENCES ECONOMIQUES COURS DE M. FRANÇOISE SEYTEIntroduction à
O·pŃRQRPpPULH
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H34VEN Cours pour Licence 3, Semestre 5 Année 2011-2012
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LICENCE 3 - SCIENCES ECONOMIQUES COURS DE MME FRANÇOISE SEYTECours magistral
G·LQPURGXŃPLRQ j O·pŃRQRPpPULH
Ecrit pour les étudiants de troisième année de licence en sciences économiques Pour toutes incompréhensions, imperfections ou erreurs éventuelles, Merci de les signaler sur le forum de la faculté de sciences économiques de l'UM1, à cette adresse :http://www.forum-sceco.fr (Connexion à partir de http://gide-éco.fr/forum ), à défaut de ne
pouvoir me contacter directement... PRISE DE NOTE PAR : PLASMAN SYLVAIN ANNEE 2011 - 2012INTRODUCTION A L'ECONOMETRIE 2011 2012
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+LVPRULTXH GH O·pŃRQRPpPULH (peut tomber en examen, cf. Annales) P.005 I. Des origines de l'ĠconomĠtrie ă l'ąge d'or de la modĠlisation macro-économétrique
P.006 II. La crise de la modélisation macro-économétrique au développement rĠcent de l'ĠconomĠtrie P.008A. Les années 70 P.008
B. L'ĠconomĠtrie des sĠries temporelles depuis les annĠes 1980 P.008Chapitre I
Modèles linéaires simples : Le modèle à 2 variables P.009I. Les hypothèses du modèle P.009
II. L'estimateur des Moindres CarrĠs Ordinaires P.010 III. Les propriétés des estimateurs des MCO P.013A. Les hypothèses
B. Les propriétés
P.013 P.018 IV. Loi des estimateurs, interǀalle de confiance et test d'hypothğse P.019A. Estimations par intervalle de confiance P.019
B. Test des paramètres P.021
C. Etude de la corrélation P.023
V. Utilisation du modèle de régression en prévision P.026 A. PrĠǀision d'une ǀaleur moyenne de ܻ P.027 B. Comparaison d'une prĠǀision ponctuelle ă la droite des moindres carrés ͗ Test d'hypothğse P.029Chapitre II
Modèle linéaire général simple
P.031I. Les tests de normalitĠ de l'alĠa P.031
A. Test de Skewness-Kurtosis P.031
B. Test de Jarque-Bera P.032
II. Le problğme de l'autocorrĠlation P.032
A. DĠtection de l'autocorrĠlation P.032
B. Principales causes de l'autocorrĠlation P.034C. Les effets de l'autocorrĠlation P.034
D. Le test d'autocorrĠlation P.034
III. Le problğme de l'hĠtĠroscĠdacticitĠ P.035A. Glejser P.035
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B. (processus) ARCH P.035
C. White P.036
D. Goldfeld-Quandt P.036
IV. Robustesse du MLGS (Modèle Linéaire Général Simple) P.037 A. Test de comparaison de 2 coefficients de régression P.037B. Test d'ANACOVA P.038
C. Test de comparaison de 2 coefficients de corrélation P.038INTRODUCTION A L'ECONOMETRIE 2011 2012
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(A ne pas zapper, peut tomber en examen !)Yu'est-ce que l'ĠconomĠtrie ?
statistique et des mathématiques »Définition de Ragnar FRISCH, 1933
L'ĠconomĠtrie a ĠtĠ mise ă l'honneur par plusieurs pridž Nobel1°) 1980 : Lawrence KLEIN (Premiers modèles macro-économétriques, analyse des fluctuations et
croissance) simultanées)3°) 2000 : James HECKMAN (ThĠories et mĠthodes d'analyse des Ġchantillons)
4°) 2000 : Daniel McFADDEN (Analyse des choix discrets en économétrie)
5°) 2003 : Robert GRANGER & Clive ENGLE (Co-intégration & Volatilité des séries temporelles et des
modèles ARCH)Bibliographie :
JOHNSON-DINARDO, Econométrie, DUNOD
I. GHV RULJLQHV GH O·pŃRQRPpPULH j O·kJH G·RU GH OM PRGpOLVMPLRQ PMŃUR-économétrique
Les premières études empiriques datent du XVIIème-XVIIIème siècle. L'autoritĠ de la loi
naturelle, à cette époque, se dégage progressivement de celle de la religion et de celle du prince.
C'est le cas en Allemagne et en Angleterre.
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En Allemagne se met en place la Statistique descriptive qui se situe dans une description globale des
classer des savoirs.En Angleterre se met en place l'Arithmétique politique (Dépouillement des registres et des paroisses
des baptêmes, des mariages et des décès). On construit des tables de mortalités et on calcule des
espérances de vie. William PETTY a contribué lui au développement de la Statistique démographique. Gregory KING est le premier à formaliser une loi de demande. probabiliste de multiples champs comme ͗ L'Astronomie, la Sociologie, la Biologie, la Physique.La genèse de l'ĠconomĠtrie apparait au milieu du XIXème siècle, avec le développement de
développe la corrélation (Liaison entre 2 variables)A la même époque, Francis EDGEWORTH détermine la formule de la fonction de densité normale.
Karl PEARSON développe le coefficient multiple et montre le lien avec les coefficients de corrélation
simpleGeorge YULE Ġtudie la corrĠlation entre le PaupĠrisme et l'accğs ă des mesures d'assistance.
Evelyn HOCKER est le premier à étudier des variables retardées dans les modèles de régression.
L'ĠconomĠtrie ͨ moderne ͩ dĠbute rĠellement aǀec l'analyse du marchĠ du traǀail amĠricain : Henry
MOORE s'intĠresse au problğme de dĠtermination des salaires, des fonctions de demande et des
cycles de périodicité. Sa démarche consiste à prouver que les mathématiques et la statistique
peuvent servir de révélateur empirique et autoriser une interprétation concrète des phénomènes
économiques.
DĠbut de la description de la conjoncture aǀec l'analyse des cycles. Ce sont les conjoncturistes
américains qui jouent un rôle essentiel dans la détection statistique des cycles. Il faut observer,
analyser, systématiser les phénomènes de prospérité, de crise et de dépression. Cycle de JUGLAR/Cycle de KITCHIN/Cycle de KUZNETS/Cycle de KONDRATIEFFEn 1920 apparait le premier institut de conjoncture. A la même époque est créé le National Bureau
of Economics Research (NBER). Son rôle étant basé sur la recherche économique empirique. Ġconomistes, des hommes d'affaires et des ingĠnieurs contribuent ă lier l'Ġconomie, lesmathématiques et la statistique. L'Ġconomie deǀient reconnue comme une discipline à part entière.
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INTRODUCTION A L'ECONOMETRIE Page 7
Le 29 dĠcembre 1930, l'Ġconomie ǀa prendre un nouǀel essor aǀec Jan TINBERGEN et Ragnar FRISCH.
même époque, Alfred COWLES, conseiller financier et spécialiste en prévision boursière, rentre en
- Financer la publication d'une reǀue d'ĠconomĠtrie - Financer une organisation de recherche sous son patronatDans les années 1930, la revue Econometrica est créée, le premier numéro sort en Janvier 1933, son
subventions de la part des universités).Apparait à ce moment-là les premiers modèles à équations simultanées, du fait de l'apparition dans
les équations de termes " aléatoires » qui reflètent des causes multiples. Le premier modèle macro-économétrique apparait à son tour et incorpore des principes probabilistes et celui de Lawrence KLEIN dans les années 1950-1960. Cette époque voit le développement des modèles à retard échelonné de KOYCK, en 1954.retrouve les modèles de BOX et JENKINS. On estime alors des Processus univariés pour réaliser des
prévisions. II. La crise de la modélisation macro-économétrique au développement récent deO·pŃRQRPpPULH
A. Les années 70
les précédents modèles macro-économétriques. Cela ouvre cependant la voie à de nouveaux modèles, notamment les modèles Vecteurs Auto Régressifs (VAR). Se développent en même temps les analyses de la Causalité. B. I·pŃRQRPpPULH GHV séries temporelles depuis les années 1980 Les Tests de racine unitaire de MICKEY-FULLER, les modèles ARMA, la modélisation ARCH, lesmodèles LOGIT-PROBIT, les modèles de BOOSTRAP et les modèles bayésiens apparaissent dans les
années 1980. L'Ġconomie comprend ă l'heure actuelle de multiples branches ă trğs forts contenus.INTRODUCTION A L'ECONOMETRIE 2011 2012
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- L'ĠconomĠtrie des séries temporelles - L'ĠconomĠtrie des donnĠes de PANELINTRODUCTION A L'ECONOMETRIE 2011 2012
INTRODUCTION A L'ECONOMETRIE Page 9
Modèles linéaires simples : Le modèle à 2 variablesI. Les hypothèses du modèle
Le modèle économétrique est une représentation simplifiée mais la plus exhaustive possible
représenté par des équations, le plus souvent linéaire. Dans ces équations, nous avons 2 types de
variables : - Les variables exogènes (explicatives) : ܺ - Les variables endogènes (expliquées) : ܻ՜;LB::;
La fonctionB peut avoir plusieurs formes, elle peut être linéaire, exponentiel, fonction puissance,
mais il faut savoir que tout modèle non linéaire peut se ramener au cas non linéaire par transformation par anamorphose.