fonction d'autocorrélation série temporelle</h6>

[PDF] Introduction à lÉtude des Séries Temporelles

13 avr 2017 · 3 Processus stationnaires 25 3 3 Fonctions d'autocovariance et d' autocorrélation Définition 2 21 Soit (Xt) une série temporelle faiblement

[PDF] Modélisation de séries temporelles

Il est utile de disposer de quelques indices numériques qui premettent de décrire une série temporelle (x1,··· ,xn) 3 3 1 Fonction d'auto-covariance Un processus

[PDF] Cours de Séries Temporelles

, centrées et toutes de variance 1 Parmi les processus suivants, lesquels sont stationnaires ? Donner alors l'expression de leur fonction d'auto-covariance •

[PDF] INTRODUCTION AUX SÉRIES TEMPORELLES

Cov(Xt,Xt+h) := σ(h) ∀t On appelle fonction d'auto-covariance du processus stationnaire la suite σ(h), et fonction d'auto-corrélation du

[PDF] Series Temporelles

L'estimateur de la fonction d'autocorrélation, noté ρ(k) ou ρk, obtenu pour un échantillon de T réalisations du processus (xt,t ∈ Z), est donné par ∀k ∈ Z : ρ(k) =

[PDF] STAT2—Introduction aux séries temporelles - Mathieu Ribatet

On appelle tendance de cette série temporelle, la fonction µ: Z −→ R t ↦− → µ( t) = E(Xt) On appelle également fonction d'autocovariance la fonction γ: Z 2

[PDF] Séries chronologiques

pratique d'une série temporelle, on ne doit pas négliger la phase descriptive, pour On appelle fonction d'autocovariance du processus X la fonction γ suivante

[PDF] Séries temporelles 2A - ENSAI

On décompose la série temporelle sous la forme Xt = mt stUt, 1 ≤ t ≤ T Les Définition 9 La fonction d'autocorrélation ρ d'un processus stationnaire X est

[PDF] fonction d'autocorrélation série temporelle