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à part, vous pouvez appliquer la formule d'Ito lorsque la fonction est seulement C2 mais Pour un processus d'Ito multidimensionnel avec f ∈ C1,2([0,T] × Rd) :

t1/2 ) (polynômes d'Hermite “modifiés”), alors Hn(t, Bt) est une martingale D On présente maintenant la version multidimensionnelle de la formule d'Itô Un

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3 5 Mouvement brownien multidimensionnel 33 4 L'intégrale stochastique - Formule d'Itô 35 7 4 Une formule d'Itô avec sauts

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Exercice 3 3 2 Formule d'Itô multidimensionnelle Soient (B1(t),t ≥ 0) et (B2(t),t ≥ 0) deux mouvements Browniens indépendants Soit (Li(t), i = 1, 2 ,t ≥ 0)) les