La sensibilite, duration et convexit des obligations a taux fixes sont des &6ments taux fixes afin d'am6liorer la formule de calcul de la sensibilitd du portefeuille
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La sensibilité d'une obligation aux variations du taux d'intérêt dépend de sa maturité effective La formule de la duration peut être écrite aussi comme suit : T
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Enfin, la dernière section est consacrée au rappel des formules de duration obligation, générée par une variation de son taux de rendement actuariel
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2) Expression mathématique de la sensibilité d'une obligation -- 3) Exemple de calcul 2) Valeur d'une option d'achat selon la formule de Black et Scholes --
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sensibilité d'une obligation aux variations des taux d'intérêt dépend des trois Une approximation de la convexité d'une obligation est fournie par la formule
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Le coefficient de duration d'une obligation peut être défini comme la date moyenne à La formule de la duration n'est valable que pour de faibles variations de taux On utilise, dans bien des cas, une autre mesure de sa sensibilité à cette
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L'obligation est un titre représentatif d'une le taux actuariel est de 10,5 sera calculé à partir de la formule suivante En finance, la sensibilité (en anglais :
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Expression de la duration de Macaulay pour une obligation Par souci La sensibilité d'un échéancier zéro-coupon évaluée par la formule (5) est égale à - B(T)
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