Résumé de la procédure : 1) Estimation des MCO sur le modèle original sans tenir compte de l'hétéroscédasticité 2) Sauvegarde des résidus empiriques û et
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[PDF] Etude des résidus en régression linéaire multiple
Importance des résidus pour l'inférence statistique Hétéroscédasticité et autocorrélation des résidus Hétéroscédasticité • Variance des résidus non constante
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Ch 3 9i : var (∈i ) = σ2 i : Hétéroscédasticité Moindres carrés pondérés “ Weighted Least Squares” Remarque ▷ Le résidu MCP est ∈⇤ = Y ⇤ X⇤ ˆ βMCP
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Résumé de la procédure : 1) Estimation des MCO sur le modèle original sans tenir compte de l'hétéroscédasticité 2) Sauvegarde des résidus empiriques û et
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Pour cette raison, il s'av`ere qu'un test approprié pour des erreurs GARCH(1,1) doit simplement régresser les résidus au carré sur un terme constant et les résidus
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Leur principe consiste à poser la variance conditionnelle d'un processus comme une moyenne pondérée des carrés des résidus passés de ce processus Ils
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résidus pour vérifier les hypothèses d'application du modèle de régression ( unités 1, Il y a hétéroscédasticité lorsque la variance des variables aléatoires qui
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les résidus de l'estimation deviennent alors hétéroscédastiques modèles avec hétéroscédasticité résiduelle, ce qui est une violation des hypothèses de base
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Dans le contexte d'un test d'hétéroscédasticité, l'hypothèse nulle est que tous les coefficients de la régression des résidus au carré sont nuls, i e les variables
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