Intégrale de Wiener Exemples Processus d'Itô Formule d'Itô Formule de Black Scholes Le processus B est un mouvement Brownien et { FB t , t ≥ 0 }
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[PDF] Chapitre 3 Intégrale stochastique et formule dItô
mouvement brownien standard Nous donnons un sens `a ∫ processus adaptés H La construction explicite de l'intégrale stochastique ∫ t 0 Hs dBs ne fait
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3 Intégrale stochastique 28 3 1 Construction de Xs (w)dBs (w) Intégrale stochastique (4t) t $ spécifique au mouvement brownien, le calcul stochastique 3
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tiquement par le mouvement Brownien, ou processus de Wiener, qui peut lui- même être Itô a donné une autre définition de l'intégrale stochastique, qui
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