Intégrale stochastique PDF 978-3-642-31898-6

Nous établissons ensuite la cél`ebre formule d'Itô, qui est l'outil princi- pal du calcul stochastique Nous discutons plusieurs applications importantes de la formule

commence par définir intégrale stochastique, et introduit ensuite la formule-clé processus adaptés H La construction explicite de l'intégrale stochastique ∫

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Il existe un processus stochastique {Bt}t李0 satisfaisant la définition 1 2, et dont les Itô a donné une autre définition de l'intégrale stochastique, qui s'applique

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Nous devons définir l'intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien globalement, c'est-`a-dire comme un processus stochastique en lui-même, et

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et si It est le processus défini plus haut par l'intégrale stochastique, alors F(It) = F (0) + t0F'(Is )fs dBs + 1 2t0F"(Is)f2sds Il y a une formule analogue pour le

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