3 2 3 L'intégrale d'Itô comme un processus stochastique 33 ce qui implique d'apr`es l'isométrie d'Itô que I(fn) est une suite de Cauchy de L2(dP)
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[PDF] Chapitre 3 Intégrale stochastique et formule dItô
prolongement unique `a S qui conserve la propriété d'isométrie Or, il est connu ( et 0 Hs dBs l'intégrale stochastique, ou l'intégrale d'Itô, de H par rapport au
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Processus d'Itô Formule d'Itô Formule de Black Scholes Propriété d' isométrie : Pour tous bons processus ϕ, θ et tout s, t ≥ 0, on a E [Is(ϕ)It(θ)] = E [ ∫ s∧t
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