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©HEC Montréal 2016, Tous droits réservés1/8BAA

Finance

Négociation en salle des marchés - 3-298-98(Public)

H2016Groupe 00

Enseignant(s)

Alain Elkaim

Maître d'enseignement

alain.elkaim@hec.ca

514-340-6601

Bureau : 4.251, Côte-Sainte-Catherine

Disponibilité : Section B01

Arthur Szynalik-Boisseau

Chargé(e) de cours

arthur.szynalik-boisseau@hec.ca

Disponibilité : Section A01

Secrétaire(s)

Hélène Poiré

Secrétaire

helene.poire@hec.ca

514-340-6608

Bureau : 4.265, Côte-Sainte-Catherine

Présentation du cours

Objectifs

Ce cours vise à initier l'étudiant(e) à l'utilisation des plateformes de négociation, au suivi des principaux

marchés financiers, aux interactions existant entre ces marchés et aux opérations en salle des marchés : le

suivi et le rendement d'une position, les stratégies de négociation et leurs objectifs, la prise de position et la

décision d'investissement.

Ce cours fait appel à l'utilisation pratique des produits dérivés. Il est de la responsabilité de l'étudiant

de s'assurer de la connaissance de ces produits, tel qu'enseigné dans le cours Options et contrats à terme

(3-210-99) préalable à ce cours.

Matériel pédagogique

Ressources bibliographiques complémentaires

Plan de cours 3-298-98 (00)H2016Généré le 13/05/2016 à 10:57:06 à partir de ZoneCours2 et n'est peut-être pas à jour avec la version en ligne.

©HEC Montréal 2016, Tous droits réservés2/8 Larry Harris (2003). Trading and exchanges: market microstruture for practitioners, Oxford, Oxford

University Press.

ISBN:0195144708Disponible à la bibliothèqueDisponible à la coop HEC Reilly, Frank K (2003). Investment analysis and portfolio management , Mason, Ohio , Thomson South-

Western.

ISBN:0324171730

Disponible à la bibliothèqueDisponible à la coop HEC VALDEZ, Stephen (2003). An Introduction to Global Financial Markets, Houndmills, Basingstoke,

Hampshire , Macmillan Business.

ISBN:1403900116

Disponible à la bibliothèqueDisponible à la coop HEC

Murphy, John J (1999). Technical analysis of the financial markets : a comprehensive guide to trading

methods and applications, New York, New York Institute of Finance.

ISBN:0735200661

Disponible à la bibliothèqueDisponible à la coop HEC

Ressources générales

D'autres textes et/ou liens Web intéressants vous seront transmis au cours de la session.

Évaluations

Sommaire des évaluations

Laboratoires20 %Simulation en équipe25 %Travail pratique10 %Examen final45 %Voir HEC en ligne pour dateLaboratoires (20 %)

Individuel / En classe / Écrit

Mode de remise : Électronique

Plan de cours 3-298-98 (00)H2016Généré le 13/05/2016 à 10:57:06 à partir de ZoneCours2 et n'est peut-être pas à jour avec la version en ligne.

©HEC Montréal 2016, Tous droits réservés3/8Description

Il s'agit de séances de simulation de négociation. Nous ferons 5 (ou 6) séances durant la session. Seules

vos quatre meilleures performances seront prises en compte dans la note finale. La participation à chaque

laboratoire est obligatoire. La note attribuée à la fin de chaque laboratoire sera fonction du classement relatif

par rapport au groupe. Pour chaque laboratoire, le cas sera décrit et expliqué durant la séance précédente. Le serveur de pratique sera

ouvert durant une semaine avant le laboratoire afin que vous puissiez vous entrainer. Pour cela, il est impératif

que vous installiez la version 2.0 du logiciel de transaction sur votre ordinateur personnel (voir instruction

séance 1). Vous ne pourrez pratiquez qu'à l'intérieur de l'école. Les instructions de connexion vous seront

divulguées par annonce.

Simulation en équipe (25 %)

En équipe / En classe / Écrit

Mode de remise : Électronique

Description

Par équipe de 4 étudiants, la simulation dure quatre semaines et commence après la semaine de relâche. Vous

mesurerez vos talents de négociateur sur les marchés dérivés réels, mais vos gains et pertes resteront fictifs... Voici les dates importantes à retenir:

Séance 7 : Introduction, présentation des règles de gestion Semaine de relâche : formation des équipe ( vous devez formez votre équipe)

Séance 8: Présentation orale de votre stratégie de gestion + Remise du prospectus de votre fonds (copie

papier).

7 mars 2016: début de la simulation.

1 avril 2016 : fin de la simulation

Séance 12 : Présentation orale de votre performance

14 avril 2016: Remise du rapport final (local 4.265, heure limite 12h)

Travail pratique (10 %)

En équipe / À la maison - Hors classe / Écrit

Mode de remise : Papier

Description

Deux (2 X 5%) travaux pratique illustrant la matière vue en classe ayant pour thème l'élaboration d'un

diagnostique basé sur l'analyse technique et l'application pratique de stratégies d'options.

Examen final (45 %)Voir HEC en ligne pour date

Plan de cours 3-298-98 (00)H2016Généré le 13/05/2016 à 10:57:06 à partir de ZoneCours2 et n'est peut-être pas à jour avec la version en ligne.

©HEC Montréal 2016, Tous droits réservés4/8

Individuel / En classe / Écrit

Mode de remise : Papier

Organisation du cours

1 - Introduction & fonctionnement des marchés

Description

•Description du cours

•Introduction à la salle des marchés et ses outils •Introduction aux marchés boursiers

•Microstructure des marchés et intervenants •Introduction au logiciel RIT •Introduction à RIT Trading Case LT4

Activités/Ressources avant la séance

Larry Harris (2003). Trading and exchanges: market microstruture for practitioners, Oxford, Oxford

University Press.

ISBN:0195144708

The Trading Industry, p. 32-67

Disponible à la bibliothèqueDisponible à la coop HEC VALDEZ, Stephen (2003). An Introduction to Global Financial Markets, Houndmills, Basingstoke,

Hampshire , Macmillan Business.

ISBN:1403900116

Stock Exchanges, p. 155-195

Disponible à la bibliothèqueDisponible à la coop HEC

2 - Facteurs macroénomiques et Négociation

Description

•Utilisation des indicateurs macroéonomiques •Les qualités d'un indicateur •Les principaux indicateurs et leur influence sur les marchés

Plan de cours 3-298-98 (00)H2016Généré le 13/05/2016 à 10:57:06 à partir de ZoneCours2 et n'est peut-être pas à jour avec la version en ligne.

©HEC Montréal 2016, Tous droits réservés5/8 •Les systèmes monétaire •Laboratoire #1: RIT Trading Case LT4

Ressources générales

Baumohl, Bernard (2012). The secrets of economic indicators hidden clues to future economic trends and

investment opportunities, Upper Saddle River, N.J., FT Press.

ISBN:9780132932073

Disponible à la bibliothèque

3 - Comportement des investisseurs et l'analyse technique

Description

•Le trading : motivations et perceptions •Principes d'évaluation •Finance comportementale et Analyse technique •Introduction à la simulation •Description du Travail Pratique #1

4 - Contrats à terme

Description

•Survol de la théorie sur les contrats à terme •Les contrats à terme sur indices boursiers •Description du laboratoire #2 : RIT-H1

5 - Les matières premières

Description

•Les matières premières: Or et Pétrole •Contrats sur matière première •Introduction au marché des taux de change •Contrats sur taux de change •Présentation du laboratoire de trading #3 : COM2

Plan de cours 3-298-98 (00)H2016Généré le 13/05/2016 à 10:57:06 à partir de ZoneCours2 et n'est peut-être pas à jour avec la version en ligne.

©HEC Montréal 2016, Tous droits réservés6/8 •Laboratoire de trading #2 : RIT-H1

6 - Taux de change

Description

•Introduction au marché des taux de change •Contrats sur taux de change

Laboratoire de trading #3 : RIT-COM2

7 - Introduction à la simulation, analyse intermarché et règlement quotidien

Description

•Introduction à la simulation •La pratique des contrats à terme •Règlement quotidien, etc. •Analyse intermarchés

Activités/Ressources avant la séance

Reilly, Frank K (2003). Investment analysis and portfolio management , Mason, Ohio , Thomson South-

Western.

ISBN:0324171730

"The components of Market Analysis", p. 357-367 "The Business Cycle and Industry Sectors", p. 411-413

Disponible à la bibliothèqueDisponible à la coop HEC

8 - Les bulles spéculatives

Description

•Début de la simulation: présentation et remise du "One Pager» •Crises des marchés et bulles

9 - Les options (1/2)

Description

Plan de cours 3-298-98 (00)H2016Généré le 13/05/2016 à 10:57:06 à partir de ZoneCours2 et n'est peut-être pas à jour avec la version en ligne.

©HEC Montréal 2016, Tous droits réservés7/8 •La valeur intrinsèque et la valeur du temps •Survol des stratégies de trading classiques avec des produits dérivés •La chute de la Barings •Description du travail pratique #2 •Description du laboratoire de trading #4 : RIT -H2

10 - Les options (2/2)

11 - Gestion des risques

Description

•Gestion des risques ••Le risque de crédit •Présentation du laboratoire de trading #5 : RIT Var

12 - Résultats de la simulation et synthèse du cours

Description

•Présentations des performances à la simulation •Laboratoire de trading #5 : RIT Trading Case VAR

Activités/Ressources avant la séance

Reilly, Frank K (2003). Investment analysis and portfolio management , Mason, Ohio , Thomson South-

Western.

ISBN:0324171730

Evaluation of Portfolio Performance, p. 1106-1162. Disponible à la bibliothèqueDisponible à la coop HEC

Règlements de HEC Montréal

Plagiat

Les étudiants sont priés de prendre connaissance des actes et des gestes qui sont considérés comme étant

du plagiat ou une autre infraction de nature pédagogique, de la procédure et des sanctions, qui peuvent aller

Plan de cours 3-298-98 (00)H2016Généré le 13/05/2016 à 10:57:06 à partir de ZoneCours2 et n'est peut-être pas à jour avec la version en ligne.

©HEC Montréal 2016, Tous droits réservés8/8

jusqu'à la suspension et même l'expulsion de HEC Montréal. Toute infraction sera analysée en fonction des

faits et des circonstances, et une sanction sera appliquée en conséquence. En savoir plus sur le plagiat...

Calculatrices

Les étudiants sont priés de prendre connaissance de la politique d'utilisation de calculatrices lors d'examens

lorsque celles-ci sont autorisées. En savoir plus sur la politique d'usage de calculatrices...quotesdbs_dbs9.pdfusesText_15