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??? ???????C? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???

P(FP <0)0;5?????

SCR=BSCR+Adj+SCRop?????

BSCR=v

uut6 X ijCorr ijSCRiSCRj????? MCR lineaire=MCRnvie+MCRvie????? MCR

MCR=maxfMCRcombine;AMCRg?????

(X+n) =(X) +n ;8n2R ?????? ???? ???? ???????m? (X1+X2)X1+X2;8n2R (X) =(X);80et8X

P[X1X2] = 1!(X1)np(X2)

P t=Pt1+"t;????? P tbruit blanc;?????

E("t) = 0;

V("t) =2;

Cov("t;"th) =E["t"th] = 0;

P t=Pt1++"t;????? E t(Pt+1) =E(Pt+1=It); E t(Pt+1) =E(Pt++"t+1=It); E t(Pt+1) =Et(Pt) +Et() +Et("t+1); E t(Pt) =+Pt1:????? r=1n n X jr j

V ar(r1:::rn) =1n1n

X j(rjr)2 (r1:::rn) =pV ar(r1:::rn)

3=E[(rt)3]

4=E[(rt)4]

k=E[(rt) r)4]3 V t=m(1 +rt)t?????

LGD= 1RRT?????

EL t=PDtLGDEADt????? EL t=PDtLGDEADt; EL t= (1RRT)Vt; EL t= (1RRT)m(1 +rt)t:????? =ELt+ULt UL t=ELt?????? z

P[X V aR] = 1?????

V aR[P;] =Fx1()?????

CV aR =E[XjX 0;80;75DeIn^= 0;74

0;80;25DeIn^= 0;15

XY Z? (ABC;XY Z) = 0;900;74(USCm;DeIn)+0;900;15(USCm;DeBa) (ABC;XY Z) = 0;11 ^=q^w2121+ ^w2222+ 2 ^w1^w21212????? w

1=^w11^w2=^w22^?????

?????? ???? ?C=C0 0I

W? ??? ???? ????W0?

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>>>>>>>>>>>>:P default=PrfX < Zdefaultg P

CCC=PrfZdefault< X < ZCCCg

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A=PrfZA< X < ZAAg

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