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Cette m thode appel e American Monte Carlo utilise la r gression par la m thode des moindres carr s Pour cela, il convient de recourir une famille de fonctions orthogonales 6 6 et ensuite de projeter lÕesp rance conditionnelle sur lÕespace lin aire engendr SÕil y a exercice de lÕoption, on pose la formule suivante



AWALEE NOTES

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Chapitre 2 : Me thodes de Monte Carlo et algorithme EM

Me thodes de Monte Carlo et algorithme EM Inte gration par la me thode de Monte Carlo Example (Normale) Pour une loi normale, E [X 4] = 3 Par la me thode de Monte Carlo, n 5 50 500 5000 50,000 500,000 ^I n 1 65 5 69 3 24 3 13 3 038 3 029 5 10 50 100 500 1000 5000 10000 50000 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 n In



Chapitre 2 : Utilisations de la simulation Me thodes de Monte

Me thodes de Monte Carlo et algorithme EM Inte gration par la me thode de Monte Carlo Example (Normale) Pour une loi normale, E[X 4] = 3 Par la me thode de Monte Carlo, n 5 50 500 5000 50,000 500,000 ^I n 1 65 5 69 3 24 3 13 3 038 3 029 5 10 50 100 500 1000 5000 10000 50000 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 n In Me thodes de Monte Carlo et algorithme EM



Small sample power of tests of normality when the alternative

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utilisant des simulations Monte Carlo Nous avons ainsi pu comparer nos résultats avec ceux donnés par la formule standard et le modèle de Merz-Wüthrich, exposé auparavant Enfin, dans une dernière partie, nous avons cherché à quantifier l’impact de la prise en compte de la dépendance entre branches d’activités dans le calcul du SCR



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