S´eries chronologiques Pr´evision par lissage exponentiel
Le lissage exponentiel simple (LES) Mod`ele consid´er´e : X t = a +ǫ t Soit 0 < β < 1, on cherche la meilleure (au sens des MC pond´er´es) pr´evision cte Xˆ T(h) i e la solution de min a TX−1 j=0 βj(X T−j −a)2 D´efinition La pr´evision de la s´erie `a l’horizon h, Xˆ T(h), fournie par la m´ethode de lissage exponentiel
Méthodes de lissage exponentiel
Méthodes de lissage exponentiel I Typiquement dans un modèle de régression, on dispose des observations (yt;xt), t = 1;:::;n, avec n la taille de l’échantillon I On a alors formulé un modèle linéaire de la forme yt = x> t + t: I Pour faire des prévisions à l’instant t0, on avait cependant besoin de xt 0
Lissages Exponentiels - Université Paris-Saclay
Lissage exponentiel double (ou de Holt) Holt(1957)aétendulelissageexponentielsimpleaucasdulissageexponentiellelinéaire L’idéeestd’ajuster
Prévision à court terme : méthodes de lissage exponentiel
lissage exponentiel » Ce module présente les méthodes de lissage exponentiel (Lissage Exponentiel Simple, Lissage Exponentiel de Holt et Lissage Exponentiel de Winters) Ces méthodes sont très utilisées par les praticiens de la gestion (notamment pour la gestion des stocks) et les économistes
Introduction à la méthode statistique - Dunod
VI Les méthodes de lissage exponentiel 118 A Le lissage exponentiel simple 118 B Le lissage exponentiel double 123 Testez-vous 125 Exercices 126 Chapitre 5 Modèle probabiliste et variable aléatoire 129 I Éléments de calcul des probabilités 131 A Notion de probabilité 131 B Probabilités conditionnelles 134
Les données chronologiques sont partout, comment utiliser
4 OU COMMENT FAIRE UN LA PROCÉDURE ESM LISSAGE EXPONENTIEL 4 1 Théorie La procédure ESM est la procédure incontournable pour faire du lissage exponentiel Elle peut aussi bien en faire sur des séries temporelles que sur des données transactionnelles Elle permet de faire un lissage : Simple Double Linéaire Damped-trend
Emploi dun tableur dans un cours danalyse de séries temporelles
–lissage exponentiel simple, y compris avec correction saisonnière, double, de Holt ou de Winters (chapitre 6) – régression linéaire multiple, en particulier la colinéarité, l'effet de
S´eries Chronologiques
notant X t et Y t les deux s´eries en question, on examine s’il existe par exemple des relations du type Y t = a1X t+1 +a3X t+3 Ici, deux questions se posent : tout d’abord, la question de la causalit´e i e quelle variable (ici (X
9782100745364-Bourbo-limqxd 20/04/16 9:22 Page I Analyse des
C Le lissage exponentiel 49 II Prévision d’une chronique saisonnière 65 A Analyse par régression 66 B Utilisation des coefficients saisonniers 66 C Prévision par lissage exponentiel de Holt-Winters 71 Table des matières V 9782100745364-Bourbo-tdm qxd 20/04/16 9:39 Page V
Table des matières
1 3 Rôle de la constante de lissage 2 Le lissage simple : le modèle stationnaire 3 Le lissage exponentiel double : le modèle linéaire 4 Les modèles de Holt et Holt–Winters 4 1 Le modèle de Holt 4 2 Le modèle avec tendance et saisonnalité (modèle de Holt–Winters) 4 3 Le modèle de Croston : prévision pour les articles à
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