Chapitre I : Programmation linéaire
La renommée de la programmation linéaire remonte en effet aux années cinquante quand G B Dantzig découvrit lalgorithme du simplexe, principal outil de résolution des programmes linéaires Limportance de la programmation linéaire est liée aux facteurs suivants :
Méthode du simplexe - Université Laval
Si un problème de programmation linéaire admet au moins une solution réalisable optimale finie, il existe au moins une solution réalisable optimale de base Puisque le nombre de solutions réalisables de base est fini, comme le nombre de bases elles-mêmes, et que l'on sait calculer ces solutions,
Programmation lin eaire et Optimisation
qui porte le nom de m ethode du simplexe Toutefois, dans ce cas pr ecis, cela nous m enerait a des manipulations trop fastidieuses pour ^etre r ealis ees sans l’aide d’un ordinateur A sa place, nous allons proc eder a un certain nombre de remarques ad hoc qui vont nous permettre de poursuivre les calculs a la main
Programmation linéaire
la programmation linéaire Nous étudierons 3 méthodes pour résoudre les différents types de problèmes de programmation linéaire; la première est basée sur une résolution graphique, elle est donc limitée à 2 ou 3 variables La deuxième méthode est plus algébrique et elle justifiera la troisième qui porte le nom de
Module 06 - Leçon 03 : La méthode du simplexe
Leçon 0603C La programmation linéaire 2 le simplexe doc 3/5 Bernard Auge – Alexandre Vernhet 3ème étape : Choisir les variables à introduire dans la base Pour cela choisir le coefficient le plus fort de la fonction économique Le coefficient de la fonction économique (MAX) est 50 Ainsi il s’agit de la variable y (encadré
Optimisation linéaire - EPFL
• Si un problème de programmation linéaire en forme standard possède une solution optimale, alors il existe une solution de base admissible qui soit optimale • Méthode du simplexe : passer d’une solution de base admissible à l’autre, en réduisant le coût Algorithme du simplexe Michel Bierlaire 3 Problème • avec
Lalgorithme du simplexe - HEC Montréal
Avant que l’algorithme du simplexe puisse être utilisé pour résoudre un programme linéaire, ce programme linéaire doit être converti en un programme équivalent où toutes les contraintes technologiques sont des équations et toutes les variables sont non négatives a Contraintes de type
Programmation Lin aire Cours 1 : programmes lin aires, mod
Programmation Lin´eaire Cours 1 : programmes lin´eaires, mod´elisation et r´esolution graphique • Plusieurs algorithmes existent, dont le simplexe (prochain
1 Programmation linéaire
1 Programmation linéaire Corrigé ex 1 : Méthode du simplexe Programme 1 8 >> >> >> < >> >> >>: Max(x 1 + 2x 2) x 1 + 3 2 21 x 1 + 3x 2 18 x 1 2 5 x 1 et x 2 0 On introduit des variables d’écart, ce qui conduit aux équations suivantes pour les contraintes du problème : 8 >< >: x 1 + 3 2 + 3 = 21 x 1 + 3x 2 + x 4 = 18 x 1 x 2 + x 5 = 5
174 EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES — PARTIE II
lité de la programmation linéaire, l’algorithme du simplexe révisé, les notions de dualité, et les variantes duales et primales-duales de l’algorithme du simplexe 4 1 Formulation du problème Pour simplifier l’exposé, nous considérons que le problème est formulé sous la forme dite standard, c’est-à-dire min cx sujet à Ax
[PDF] exercices recherche operationnelle
[PDF] recherche opérationnelle cours complet
[PDF] cours recherche opérationnelle methode de simplexe
[PDF] recherche opérationnelle simplexe exercices corrigés
[PDF] livre recherche opérationnelle pdf
[PDF] cours et exercices corrigés de recherche opérationnelle+pdf
[PDF] recherche opérationnelle cours maroc
[PDF] inpes
[PDF] methode boscher pdf download
[PDF] méthode boscher cahier de lecture pdf
[PDF] methode boscher en ligne
[PDF] méthode boscher gratuit
[PDF] méthode boscher cahier des sons pdf
[PDF] adjectif pour acrostiche
Méthode du simplexe
Introduction, définitions et notations préliminaires, théorèmesfondamentaux, algorithme (primal) du simplexe, déterminationde toutes les solutions optimales et des solutions réalisables"proches" de l'optimum, interpréta
tion géométrique de la méthode du simplexe, solution de base réa lisable initiale, convergence etimplantation de l'algorithme du simplexe, méthode révisée dusimplexe (relation entre deux bases successives, forme réviséede l'algorithme du simplexe), propriétés des multiplicateurs dusimplexe, variante du simplexe
pour problème avec variables bornées.Introduction
Si un problème de programmation linéaire admet au moins unesolution réalisable optimale finie, il existe au moins une solutionréalisable optimale de base.Puisque le nombre de solutions réal
isables de base est fini, comme le nombre de bases elles-mêmes, et que l'on sait calculer ces solutions, le problème est entièrement réso lu du point de vue théorique.En pratique, la méthode qui consisterait à
résoudre tous les systèm
es donnant une solution de base est e xclure car elle conduit à u n volume considérable de calculs.Le nombre total de bases pour un système à méquations et n
inconnues croît rapidement. Si toutes les sous-matrices d'ordre métaient régulières, ce nombre
serait égal à n mExemple :
Un problème comportant 10 équations et 20 inconnues, le calcul detoutes les solutions de base pourra
it ainsi exiger la résolution d'env.250,000 systèmes de dix équations à
d ix inconnues.Plusieurs de ces calculs seraient ef
fectués inutilement car, certains systèmes d'ordre m n'ont aucune solution , et les solutions comportant des valeurs négatives des variables sont à r ejeter.La considération des seules solution
s de base ne permet pas de mettre en évidence l'existence d'une solution optimale infinie.Introduction à
l a méthode du simplexeLa méthode du simplexe est un
e procédure itérative permettantd'effectuer une exploration dirigée de l'ensemble des solutionsréalisables de base.L'application de la méthode nécessi
te la connaissance d'une solution réalisable de base, au départ.La méthode consiste à calcule r à c haque itération un programme (une solution réalisable) "voisin» de celui qui vient d'être calculé e t "au moins aussi bon» que celui-ci.On peut aussi s'assurer, moyennant certaines précautions, que lamême base ne puisse jamais apparaît
re dans deux itérations distinctes, ce qui suffit à a ssurer la convergence du procédé.Intérêt de la méthode du simplexe
Converger vers une solution
de base réalisable optimale si elle existe, vérifier la compatibilité des équations ou la redondance du système savoir si le problème est possible ou non et, dans l'affirmative, trouver une solution réalisable de base initiale mettre en évidence l'absence de so lution réalisable optimale finie.Définitions et notations préliminaires
Considérons un problème de programmation linéaire sous sa forme standard: Min z = c t x sujet à A x b x 0 où x, c n , b m , A est une matrice de dimension m x n (m n) de rang m.Lorsque nous considérerons une base
B de ce système, les m vecteurs
colonnes de A constituant une telle base conserveront l'indice decolonne qu'ils avaient originellement dans A, quel que soit l'ordredans lequel ils sont placés pour constituer B.L'ensemble de ces indices rangés dans l'ordre des colonnes de B seradésigné
p ar I = {j 1 , j 2 , ..., j mL'indice courant de I sera désigné
par s, d'où B = a j 1 , a j 2 , ..., a j m ) = (a s ), s I, IN, N = {1, 2, ..., n}.
Les (n -
m ) autres colonnes de A seront désignées par : a j , jJ = N \
I Les m variables de base, associées aux colonnes "de base» a s constituent un vecteur colonne à m composantes x B = (x s ), s I.Les "coûts»
associés constituent un vecteur colonne à m composant e s c B = (c s ), s I.Les variables restantes, ou variable
s hors base, constituent un vecteur colonne à n - m ) composantes, x R = (x j ), jJ; les coûts associés
constituent le vecteur colonne c R = (c j ), j J.Le système peut alors s'écrire,
après réarrangement des colonnes deA et des lignes de x :
Min z = c t B x B + c t R x RSujet à
B x B + Rx R = b x B 0 x R 0.Étant donné
que B -1 existe, on peut exprimer x B en fonction de x R et substituer dans la fonction objective pour obtenir la forme canoniqueassociée à l a base B équivalente au problème initial : Min z c t B (B -1 b - B -1 R x R ) + c t R x R = c t B B -1 b + [c R B -1 R) t c B t x RSujet à
B -1 Ax = A x= x B + B -1 R x R B -1 b = b x B 0, x R 0.La solution de base associée à
B , obtenue en posant x R = 0 peut êtreécrite sous la forme
x B =B -1 b = bLa valeur de la forme linéaire z,
pour la solution de base considérée, est: z = c t B B -1 b. L'ensemble des indices de lignes du système est l'ensemble I desindices de lignes de B -1 (ou des indices de colonne de B), et non plus l'ensemble M = {1, 2, ..., m}. Le vecteur [c R B -1 R) t c B ] est le vecteur des coûts relatifs desvariables hors base lorsque B est la base. Nous pouvons décrire le système de manière explicite :
B -1 R= Y y j j J= y sj ), s I, j J B -1 b= b b s s I.