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Cours d’économétrie 2003 3 Gérard Grellet En simplifiant de façon sans doute abusive l'on peut distinguer deux grandes périodes de la recherche économétrique moderne Jusqu'à la fin des années 70 l'économétrie va étudier la spécification et la solvabilité de modèles macroéconomiques à équations simultanées Puis à

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économétrie et de la statistique (10 heures) 1 1 Modèles de régression linéaire 1 2 Théorie de la répartition asymptotique 1 3 Estimation du maximum de vraisemblance 1 4 Méthode généralisée des moments 1 5 Systèmes linéaires d’équations simultanées 1 6 Opérateurs retard 1 7 Équations aux différences

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a) erRappel des équations aux différences et des équations différentielles du 1 et du 2e degré b) Systèmes d’équations aux différences et différentielles Lectures : Simon and Blume, chapitres 23, 24 et 25 Pemberton and Rau, chapitres 21, 24 et 26 SHSS, chapitres, 5, 6, 7 et 11 CW, chapitres 15-19 2 1 6

ENSAE-CESD Année scolaire 1994-1995

simultanées (1940-1960) 19 d) L’explosion de l’économétrie appliquée comme instrument de conseil en politique économique et le déplacement des centres d’intérêt de la

AVANT PROPOS 21 INTRODUCTION 23 ODELE TRES SIMPLE 28 1

6 2 1 4 La préparation des équations pour le modèle 218 6 2 1 4 1 Utiliser un programme 219 6 2 1 5 Les fonctionnalités introduites par EViews 8 220 6 2 2 L’INVESTISSEMENT: LA NECESSITE D’ETABLIR UN CADRE THÉORIQUE COHERENT AVANT TOUTE ESTIMATION 221 6 2 3 L’EMPLOI: LA STATIONNARITE, LES MODELES A CORRECTION D’ERREUR, LE TEST DE