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Master of Financial Engineering : Stochastic Calculus with
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CALCUL STOCHASTIQUE ET PROCESSUS DE MARKOV
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J -F Le Gall, Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique, 71, DOI: 10 1007/978-3-642-31898-6, Ó Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 Appendice A1 Lemme de classe monotone Le lemme de classe monotone est un outil de th´eorie de la mesure tr `es utile dans de nombreux raisonnements de th´eorie des probabilit ´es
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Cours de Calcul stochastique DESS IM EVRY Option Finance Monique Jeanblanc Septembre 2002
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