Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
10 INTRODUCTION AU CALCUL STOCHASTIQUE POUR LA FINANCE – le prix d’exercice, qui est le prix (fixé d’avance) auquel se fait la transaction en cas d’exer-cice de l’option L’option, elle même, a un prix, appelé la prime Lorsque l’option est cotée sur un marché or-ganisé, la prime est donnée par le marché
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Introduction au calcul stochastique appliquГ© Г€ la finance , Damien Lamberton, Bernard Lapeyre, Oct 15, 1997, , 174 pages Monte Carlo Simulation with Applications to Finance , Hui Wang, May 22, 2012, Business & Economics, 292 pages Developed from the author’s course on Monte Carlo simulation at
Stochastic calculus - master-statistique-financecom
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Change of measure and Girsanov theorem - HEC Montréal
Damien Lamberton and Bernard Lapeyre, Introduction au calcul stochastique appliquØ à la –nance, Ellipses, page 53 Girsanov Change of measure Example 1 Radon-
Stochastic Analysis SS 2015 - hu-berlinde
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VII BIBLIOGRAF´IA
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Mod elisation en risque de cr edit Calibration et discr
INTRODUCTION 15 La th ese que je pr esen te se d ecompose en trois parties assez distinctes, mais qui ont toutes attrait a la mod elisation stochastique en nance La premi ere partie est consacr ee a la mod elisation dans le march e du risque de cr edit La seconde se penche sur la simulation
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