De BÂLE II à SOLVABILITE II - Institut des actuaires
ªFRACTALES 2005 Bâle II, des principes à retenir •Incontestablement, il est préférable de mesurer la solvabilité des compagnies d’assurance à partir d’un inventaire exhaustif des risques et d’un chiffrage explicite •Au-delà des aspects prudentiels, il faut retenir les objectifs «positifs» du nouvel accord de Bâle :
Les benchmarks, la finance durable et les enjeux du long terme
que sa variation sur un jour à un facteur N½près –C’est la «loi en racine carrée du temps» (volatilité, VaR) de Jules Regnault (1863) • Bâle III, Solvabilité II etc –VaR (10 jours) = VaR (1 jour) x 10 ½ • Origine mathématique française –Louis Bachelier (1900) • Tradition de modélisation financière américaine
temporelles de l’évaluation du risque en
– Bâle III, Solvabilité II, OPCVM 5 • (B3, S2, O5) : le « mur réglementaire » – Calcul du besoin en capitaux (« Value-at-Risk ») • 5 , 1 de « chance » que la perte dépasse tel montant en euros • Quantile de probabilité à un seuil donné (95 , 99 etc ) – Mesure du besoin en capitaux
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