Les management actions dans - Institut des actuaires
Congrès Institut des Actuaires 2014 –Les management actions dans le cadre de l’ORSA 20/06/2014 12 Illustration pour une mutuelle santé Action de management testée : revue tarifaire Face à la hausse de la sinistralité, l’assureur décide de revoir sa tarification Impacts de l’action Limiter la hausse du S/P
L’ORSA - Banque de France
Les 3 évaluations de l’ORSA et leur déclinaison opérationnelle Le Besoin Global de Solvabilité Dans le cadre de la mise en place de la cartographie des risques, l’assureur identifie les risques significatifs appelés « matériels » Dans le cadre de son évaluation quantitative, il isole les
LORSA : Apport de la logique floue dans la modélisation des
Dans le cad e d’un execice ORSA et pou l’évaluation du besoin global de solvabilité, ce mémoire s’inteoge su la petinence de modélise les management actions à l’aide de l a logique floue, dans un modèle stochastique L’intéêt de la logiue floue dans le domaine de l’actuaiat est discuté, afin
Un modèle de projection pour des contrats de retraite dans le
projection des comptes sociaux L’app ohe p oposée s’insit dans le polongement de ONNIN et al [2012] (pour le calcul des provisions best estimate) et BONNIN et al [2010] (pour la modélisation de l’atif) dont on epend les pinipes de modélisation en les adaptant au ontexte d’un égime de retraite
Mémoire présenté devant - Professeur à lInstitut de
Les management actions, qui représentent l’ensemble des leviers de pilotage activés en réaction à une situation défavorable pour la compagnie, sont un élément central de l’ORSA, et permettent notamment aux organismes de conserver leurs objectifs stratégiques en univers stressé La détermination et le calibrage des management
Solvabilité 2 - PwC
le profil de risque, l’appétence au risque et le besoin en solvabilité • Mise à disposition de l’agenda ORSA ainsi que de la fréquence de production des rapports, les rôles et les responsabilités Rapport au superviseur (Guideline n°6) • Rapport au régulateur synthétisant les résultats de l’ORSA (pourrait prendre la
La mise en place dun modèle dévaluation du risque de crédit
dans un premier chapitre le cadre règlementaire de l'environnement Solvabi-lité 2, puis l'accent sera mis sur le dispositif ORSA Après une présentation des risques nanciers, nous exposerons une mesure de risque largement di usée par les praticiens : la aleurv en risque ou alue-at-RV isk (VaR) Cette dernière est
Générateurs de Scénarios Economiques et Portefeuilles
permettant de réduire très significativement les temps de calcul du capital règlementaire, de doter le management d’un outil puissant dans le cadre du dispositif ORSA et d’avoir d’une meilleure compréhension du « comportement marché » du passif afin d’optimiser la gestion ALM Mots-Clés
UN MODÈLE DE PROJECTION POUR DES CONTRATS DE RETRAITE DANS LE
Un modèle de pojetion pou des ontats de etaite dans le ade de l’ORSA 3 O n se limite dans le présent article à la prise en compte des facteurs de risque financiers (taux, spread et actions) sans considérer le risque de longévité (cf JUILLARD et al [2008]) ni le risque commercial (cf GUIBERT et al [2012]), qui sont deux autres
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L'ORSA : Apport de la logique floue dans la
modélisation des management actions en non-vie Mémoire présenté en vue de la validation du cursus à laFormation
parCynthia BAZOGE & Alexandre DIAS LOPES
Avril 2017
L'ORSA : Apport de la logique floue dans la modélisation des management actions en non-vie
Cynthia Bazoge et Alexandre Dias Lopes
2L'ORSA : Apport de la logique floue dans la modélisation des management actions en non-vie
Cynthia Bazoge et Alexandre Dias Lopes
3Résumé
décision, management action, modélisation stochastique, assurance non-vie, revalorisation tarifaire,
besoin global de solvabilitéLa directive européenne Solvabilité II est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle vise à améliorer la
solvabilité et la gestion des risques des assureurs et des réassureurs européens. La notion d'ORSA y
et de la solvabilitĠ de l'entreprise. L'ORSA demande une Ġǀaluation du besoin global de solvabilité
>[ORSA permet de faire le lien entre les objectifs stratégiques et le besoin de solvabilité sur une
vision plus long terme. L'intĠgration des management actions est donc un ĠlĠment essentiel. Cela
adaptation aux nouvelles conditions de marché telle que définie au travers de la politique de gestion
des risques.Dans le cadre d'un edžercice ORSA et pour l'Ġǀaluation du besoin global de solǀabilitĠ, ce mémoire
s'interroge sur la pertinence de modĠliser les management actions ă l'aide de la logique floue, dans
risques et de la mise en place de l'ORSA.données imparfaites dans un processus de décision. Elle offre un cadre pour modéliser la
variables du modèle ne peuvent donc pas être représentées par les simples variables booléennes 0 et
des règles linguistiques.Une application est rĠalisĠe sur le portefeuille d'un assureur automobile. Il ressort de notre modèle
implémentés grâce à un résultat technique plus cohérent et meilleur. Ce constat ne peut cependant
L'ORSA : Apport de la logique floue dans la modélisation des management actions en non-vie
Cynthia Bazoge et Alexandre Dias Lopes
4Abstract
Keywords: Solvency II, ORSA, risk management, fuzzy logic, membership function, decision matrix,
management action, stochastic modeling, non-life insurance, tariff revaluation, overall solvency needs
The European Solvency II Directive came into force on 1 January 2016. It aims to improve the solvency and
risk management of European insurers and reinsurers. The concept of ORSA is introduced, "Own Risk and
Solvency Assessment", an internal risk assessment and solvency assessment process. ORSA requests anassessment of the overall solvency needs taking into account the specific risks faced by the company and
its risk profile. ORSA provides a link between strategic goals and the overall solvency needs over a long-
term vision. The integration of management actions is therefore an essential element. It allows modeling
fairly the future evolution of the insurer's risk profile and its adaptation to the new market conditions as
defined by the risk management policy.As part of an ORSA exercise and for assessment of the overall solvency needs, this thesis considers the
relevance of modeling management actions using fuzzy logic. The interest of fuzzy logic in the actuarial
field is discussed in order to draw conclusions about the relevance of its use in the field of risk
management and the implementation of ORSA.The fuzzy logic offers a complete mathematical environment, which allows integrating imperfect data in a
decision-making process. Fuzzy logic provides a framework for modeling human representation of
knowledge. Since fuzzy logic is inspired by human reason, variables of the model cannot be represented
by the simple Boolean variables 0 and 1. It consists in replacing the conventional adjustment algorithms
used by language rules.An application is carried out on the portfolio of an automobile insurer. It appears from our stochastic
model that the modeling using fuzzy logic of the insurer's pricing policy according to the economic
environment allows to improve significantly results of the model thanks to a more coherent and better
technical result. However, this observation cannot be widespread on a larger scale, it is appropriate for
each company to carry out this procedure in order to deduce whether its overall capital needs may or may not be revised downwards through fuzzy logic.L'ORSA : Apport de la logique floue dans la modélisation des management actions en non-vie
Cynthia Bazoge et Alexandre Dias Lopes
5Table des matières
RÉSUMÉ ................................................................................................................................................ 3
ABSTRACT ........................................................................................................................................... 4
INTRODUCTION ................................................................................................................................. 8
PARTIE 1 : ǯC23A 4 A
34CB DES RISQUES AU CENTRE DES
PRÉOCCUPATIONS DE SOLVABILITÉ II ................................................................................... 10
La dĠfinition rĠglementaire de l'ORSA ................................................................................... 12 Chapitre 1 :
1. La directiǀe SolǀabilitĠ II, une rĠforme du monde europĠen de l'assurance........................................... 12
2. Le long chemin de la directive Solvabilité II avant son entrée en vigueur ............................................... 14
3. La dĠfinition de l'ORSA dans SolǀabilitĠ II et les prĠcisions des diffĠrents acteurs ................................. 15
L'ORSA, une prise en compte de la gestion des risques dans les objectifs stratégiques ......... 22 Chapitre 2 :
Les management actions, un élément essentiel de la modélisation ORSA ............................. 30 Chapitre 3 :
1. La définition du management action ....................................................................................................... 30
3. La mise en place des management actions dans l'ORSA ......................................................................... 31
PARTIE 2 : LA LOGIQUE FLOUE, UN CONCEPT ADAPTÉ AUX EXIGENCES DESOLVABILITÉ II ............................................................................................................................... 33
Introduction à la logique floue .............................................................................................. 34 Chapitre 1 :
1. Un peu d'histoire ..................................................................................................................................... 34
2. Le concept général de la logique floue .................................................................................................... 35
3. La théorie des sous-ensembles flous ....................................................................................................... 36
4. Le raisonnement approximatif ................................................................................................................. 46
La commande floue ............................................................................................................... 48 Chapitre 2 :