Pour t ? T on notera Xt la valeur en t du portefeuille X. Fixer un portefeuille revient donc simplement à se donner un capital initial et une stratégie.
13 nov. 2009 L'objet de la théorie des processus stochastiques (ou aléatoires) est l' ... Pour tout entier n non nul Sn est un temps d'arrêt prenant un ...
INTRODUCTION AU CALCUL STOCHASTIQUE POUR LA FINANCE réalisé SN ? S0(1 + r)N est toujours positif ou nul puisque SN ? S0(1 + a)N
1.1 Premières notions sur les processus stochastiques . 0 tel que le P&L final est nul alors en absence d'opportunité d'arbitrage
nul. Plus précisément nous adoptons la définition suivante : de base du calcul stochastique nécessaires pour comprendre et formuler le.
Pour calculer cette intégrale on passe dans “l'espace image” et on obtient
Ce polycopié a été établi sur la base des notes du cours de probabilité et calcul stochastique donné dans le cadre du cycle d'études postgrades en
vecteur nul la fonction caractéristique de la v.a.r. ?T X s'écrit pour tout u ? R: Pour la théorie du calcul stochastique que l'on va voir dans.
17 mai 2015 mathématiques du calcul stochastique indispensables pour aborder le Chapitre ... capital initial nul et d'un portefeuille admissible :.
2.1 Généralités sur les processus stochastiques . nul. Pour définir It(?) il faut introduire la notion importante de martingale locale :.