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dans lequel sera traité le problème de gestion de portefeuille C’est le deuxième volet Il s’agit d’établir un modèle pertinent pour le marché financier, de trouver un ‘bon’ critère pour le choix de portefeuille et de mettre en oeuvre les outils mathématiques, ou encore informatiques pour la résolution du problème
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Corrigé TD3 : Choix de portefeuille Exercice 1 Soient 2 actions A et B dont les rentabilités mensuelles sont présentées dans le tableau ci-dessous pour l'année n
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la gestion d'actifs financiers Les thèmes abordés son les suivants - Les mesures du rendement et du risque (pour des portfeuilles investis en actions, obligations, et dérivés) - Les techniques de construction et de gestion de portefeuille - L'attribution de performance - Les principes de la gestion de fortune (Wealth Allocation Framework
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rie moderne de gestion de portefeuille On exposera dans ce chapitre la théorie de choix de 3 portefeuille de Markowitz, le modèle de l’équilibre des actifs financiers (MEDAF) et enfin, la théorie de l’évaluation par arbitrage (arbitrage pricing theory APT) dans le cadre des modèles factoriels Le Chapitre 4 sera consacré à des techniques classiques particulières d’Assurance Taille du fichier : 639KB
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Corrigé:Réponse D. 6. 2 pt. On consid`ere deux actifs dont les caractéristiques sont les suivantes: Actif beta écart type (risque spécifique σϵ). A. 0.5. 7.32%.
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25 sept. 2011 De nombreux exercices sont extraits des examens passés des UE 106 et 118 la date de l'examen est dans ce cas mentionnée. N°. Exercice corrigé.
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