Le lissage exponentiel simple (LES) Mod`ele consid´er´e : X t = a +ǫ t Soit 0 < β < 1, on cherche la meilleure (au sens des MC pond´er´es) pr´evision cte Xˆ T(h) i e la solution de min a TX−1 j=0 βj(X T−j −a)2 D´efinition La pr´evision de la s´erie `a l’horizon h, Xˆ T(h), fournie par la m´ethode de lissage exponentiel
Méthodes de lissage exponentiel I Typiquement dans un modèle de régression, on dispose des observations (yt;xt), t = 1;:::;n, avec n la taille de l’échantillon I On a alors formulé un modèle linéaire de la forme yt = x> t + t: I Pour faire des prévisions à l’instant t0, on avait cependant besoin de xt 0
Lissage exponentiel double (ou de Holt) Holt(1957)aétendulelissageexponentielsimpleaucasdulissageexponentiellelinéaire L’idéeestd’ajuster
lissage exponentiel » Ce module présente les méthodes de lissage exponentiel (Lissage Exponentiel Simple, Lissage Exponentiel de Holt et Lissage Exponentiel de Winters) Ces méthodes sont très utilisées par les praticiens de la gestion (notamment pour la gestion des stocks) et les économistes
VI Les méthodes de lissage exponentiel 118 A Le lissage exponentiel simple 118 B Le lissage exponentiel double 123 Testez-vous 125 Exercices 126 Chapitre 5 Modèle probabiliste et variable aléatoire 129 I Éléments de calcul des probabilités 131 A Notion de probabilité 131 B Probabilités conditionnelles 134
4 OU COMMENT FAIRE UN LA PROCÉDURE ESM LISSAGE EXPONENTIEL 4 1 Théorie La procédure ESM est la procédure incontournable pour faire du lissage exponentiel Elle peut aussi bien en faire sur des séries temporelles que sur des données transactionnelles Elle permet de faire un lissage : Simple Double Linéaire Damped-trend
–lissage exponentiel simple, y compris avec correction saisonnière, double, de Holt ou de Winters (chapitre 6) – régression linéaire multiple, en particulier la colinéarité, l'effet de
notant X t et Y t les deux s´eries en question, on examine s’il existe par exemple des relations du type Y t = a1X t+1 +a3X t+3 Ici, deux questions se posent : tout d’abord, la question de la causalit´e i e quelle variable (ici (X
C Le lissage exponentiel 49 II Prévision d’une chronique saisonnière 65 A Analyse par régression 66 B Utilisation des coefficients saisonniers 66 C Prévision par lissage exponentiel de Holt-Winters 71 Table des matières V 9782100745364-Bourbo-tdm qxd 20/04/16 9:39 Page V
1 3 Rôle de la constante de lissage 2 Le lissage simple : le modèle stationnaire 3 Le lissage exponentiel double : le modèle linéaire 4 Les modèles de Holt et Holt–Winters 4 1 Le modèle de Holt 4 2 Le modèle avec tendance et saisonnalité (modèle de Holt–Winters) 4 3 Le modèle de Croston : prévision pour les articles à
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Lissages Exponentiels - Université Paris-Saclay
remarque la formule de mise à jour du lissage exponentiel double est un cas particulier du lissage de Holt-Winters Eneffetonpeutécriredanscecas: (l t=(1−(1−α)2)y t+(1−α)2(l t−1 +b t−1) b t= α 2 1−(1−α)2 (l t−l t−1)+(1 − α2 1−(1−α)2)b t−1 remarque l
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S´eries chronologiques Pr´evision par lissage exponentiel
Le lissage exponentiel double (LED) Mod`ele consid´er´e : X t = a(t −T)+b +ǫ t On cherche donc une pr´evision `a l’horizon h, Xˆ T(h) de la forme Xˆ T(h) = ˆa Th +bˆ T, ou` le couple (ˆa T,ˆb T) minimise la fonction TX−1 j=0 βj (X T−j −(aj +b)) 2 En notant la s´erie liss´ee S 1 et la s´erie doublement liss´ee S 2 d´efinies par S 1(t) = (1 −β) Xt−1 j=0
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Prévision à court terme : méthodes de lissage exponentiel
- Appliquer les méthodes de lissage exponentiel à des séries chronologiques réelles ; - Choisir la méthode de prévision adaptée à une série chronologique ; - Mise en œuvre des méthodes de lissage exponentiel à l'aide d'un logiciel de calcul (Microsoft Excel, Taille du fichier : 2MB
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Méthodes de lissage exponentiel
Méthodes de lissage exponentiel I Typiquement dans un modèle de régression, on dispose des observations (yt;xt), t = 1;:::;n, avec n la taille de l’échantillon I On a alors formulé un modèle linéaire de la forme yt = x> t + t: I Pour faire des prévisions à l’instant t0, on avait cependant besoin de xt 0
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La prévision par le lissage exponentiel - unistrafr
Principe du lissage exponentiel double Lissage exponentiel multiple ou généralisé Les méthodes de Holt-Winters Exemple de mise en pratique des méthodes du lissage Ce chapitre s’appuie essentiellement sur les trois ouvrages suivants : 1 «Introduction to Time Series and Forecasting» de Peter J Brockwell and Richard A Davis
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S´eries Chronologiques
6 1 2 Le lissage exponentiel double 49 6 2 La m´ethode de Holt-Winters 50Taille du fichier : 783KB
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Introduction à la méthode statistique
VI Les méthodes de lissage exponentiel 118 A Le lissage exponentiel simple 118 B Le lissage exponentiel double 123 Testez-vous 125 Exercices 126 Chapitre 5 Modèle probabiliste et variable aléatoire 129 I Éléments de calcul des probabilités 131 A Notion de probabilité 131 B Probabilités conditionnelles 134
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COURS DE SERIES TEMPORELLES THEORIE ET APPLICATIONS
5 2 2 Application de la méthode de lissage exponentiel double 62 5 3 Lissage exponentiel multiple, ou généralisé 64
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Séries chronologiques Corrigé des exercices
On peut aussi essayer le lissage exponentiel avec différentes valeurs de la constante de lissage α E t = αz t + (1− α)E t−1 0 ≤ α ≤1 2 ≤ t ≤ 28 $ & Pour démarrer la récurrence, il faut choisir une première valeur, par exemple E 1=z 1 -Taille du fichier : 362KB
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TP programmation En VBA et R-project des méthodes de
En cas de tendance on peut initialiser les modèles de Holt et lissage Exponentiel double avec les deux paramètres et aussi d'une manière aléatoire ou bien on peut tracer la courbe de tendance en Excel et delà on peut choisir la pente et la constante directement Pour ce faire, il faut
Lissage exponentiel simple en employant Excel et TSE Présentations alternatives et formes Lissage exponentiel double, méthodes de Holt et de Winters
tqg gm
3 jan 2013 · Mise en œuvre des méthodes de lissage exponentiel à l'aide d'un logiciel de calcul (Microsoft Excel, OpenOffice Calc), choix des paramètres
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méthode de lissage exponentiel double est donnée par ˆXT (h)=ˆaT h + ˆbT o`u β est la constante de lissage et le couple (ˆaT , ˆbT ) est donné par { ˆaT = 1−β
Chap
b) Lissage exponentiel double Même question qu'en a) Avec une constante forte (proche de 1, par exemple 0,8), la courbe est proche de la série brute
tp sc
pipi i i u xa xaby + , , 1,1 Excel Voir annexe : Le fichier Excel ➢le lissage exponentiel double fonctionne de la même façon que les moyennes
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moyennes mobiles ou au lissage exponentiel Les calculs se prêtent particulièrement bien à l'utilisation d'un tableur (EXCEL): dates Tempé- Moy mob Moy mob
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17 fév 2003 · Lissage exponentiel double 3 3 Lissage exponentiel 1 1 Définition La valeur ˆ XT (h) fournie par la méthode du lissage exponentiel simple
Dufour C TS ExponentialSmoothing
8 sept 2017 · second, tantôt (Bressoud et Kahané, 2010), on restreint Excel aux Disons simplement que plusieurs méthodes de lissage exponentiel sont
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Le lissage exponentiel double : le modèle linéaire Exemples d'estimation économétrique à l'aide des outils sur tableur Excel 71 2 5 La sélection
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