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Méthodes de Monte-Carlo

Comment fonctionne la méthode de Monte-carlo ?
La méthode de simulation de Monte-Carlo permet aussi d'introduire une approche statistique du risque dans une décision financière.
Elle consiste à isoler des variables clés du projet, telles que le chiffre d'affaires ou la marge, et à leur affecter une loi de probabilités.
Pourquoi utiliser la méthode de Monte-carlo ?
Les simulations de Monte-Carlo sont également utilisées pour les prévisions à long terme en raison de leur précision.
Plus le nombre d'entrées augmente, plus le nombre de prévisions s'accroît, ce qui permet de projeter les résultats plus loin dans le temps et avec davantage de précision.
Comment faire une simulation de Monte-carlo ?
Quelles sont les étapes de la simulation de Monte-Carlo ?
1Établir le modèle mathématique.
Définissez une équation qui réunit les variables de sortie et d'entrée.
2) Déterminer les valeurs d'entrée.
3) Créer un exemple de jeu de données.
4) Configurer le logiciel de simulation Monte Carlo.
5) Analyser les résultats.
L'analyse Monte Carlo est une technique de gestion des risques utilisée pour évaluer quantitativement les risques.
Cette technique mathématique a été développée en 1940 par un scientifique spécialiste du nucléaire nommé Stanislaw Ulam.

Comment fonctionne la méthode de Monte-carlo ?