[PDF] Rapport annuel de la BCE sur ses activités prudentielles 2015

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Rapport annuel de la BCE

sur ses activités prudentielles

Mars 2016

6RPPDLUH

Avant-propos de M. Mario Draghi, président de la BCE 3

Avant-propos de M

me

Danièle Nouy, présidente du conseil de

surveillance prudentielle 4

1Structure organisationnelle : la surveillance bancaire de la BCE 12

([HUFLFHGHVREOLJDWLRQVGHUHQGUHFRPSWH

2UJDQHVGHGpFLVLRQ

/DVXSHUYLVLRQEDQFDLUHGHOD%&(HIIHFWLIV

0LVHHQ°XYUHGX&RGHGHFRQGXLWH

SROLWLTXHPRQpWDLUHHWGH

VXUYHLOODQFHSUXGHQWLHOOH

&DGUHGHreporting

2La contribution de la surveillance prudentielle à la stabilité

financière 25

JOREDX[HQ

/DSDUWLFLSDWLRQjODJHVWLRQGHODFULVH

Encadré

3Les agréments, le signalement d'infractions et les procédures de

sanction 55 /HVDJUpPHQWV

4Le MSU, composante de l'architecture prudentielle européenne et

internationale 64

HWLQWHUQDWLRQDO

5Les informations sur la consommation budgétaire 79

'pSHQVHVHQJDJpHVHQ &DGUHGHUHGHYDQFHQRYHPEUHGpFHPEUH

6Les instruments juridiques adoptés par la BCE en matière de

surveillance bancaire 85

7Glossaire 87

Abréviations 92

$YDQWSURSRVGH00DULR'UDJKL

SUpVLGHQWGHOD%&(

EDQFDLUHHXURSpHQQH

YRLH 'DQVOHVSUHPLqUHVDQQpHVG TX

H[LVWHUTX

PRQQDLHFHOOH

GHVSD\VSDUWDJHDQWXQHPRQQDLH

pFRQRPLHVG

JDUDQWLHGHVGpS{WVXQLIRUPH/

'pEXW

DXURQVFRQVWUXLWXQHQVHPEOHUREXVWH

$YDQWSURSRVGH0 PH 'DQLqOH1RX\

SUpVLGHQWHGXFRQVHLOGHVXUYHLOODQFH

SUXGHQWLHOOH

VXUYHLOODQFHXQLTXH068Q

HXURSpHQQH

UpFHQWHHVWHOOHDXVVLHQFRXUDJHDQWH

GDQVODSURPRWLRQGHV

YHFWHXUG

SDVVpHVHWGpILVjYHQLU

VXUYHLOODQFHSUXGHQWLHOOHKDUPRQLVpHHWQRQELDLVpHJUkFHDXprocessus de surveillance et d'évaluation prudentielle (Supervisory Review and Evaluation

Process

, SREP) au niveau de la zone euro " options et pouvoirs discrétionnaires nationaux » (options and national discretions, OND) gold plating harmonisation du cadre réglementaire

SUXGHQWLHOOHHQ

1RXV &HVSULRULWpVRQWpWp Joint

Supervisory Teams

modèles d'activité et des facteurs de rentabilité gouvernance et de l'appétence pour le risque adéquation des fonds propres risk-weighted assets risque de crédit benchmarking risque lié à la cybersécurité et de l'intégrité des données /HVHFWHXUEDQFDLUHHXURSpHQGpEXW $XSUHPLHUWULPHVWUH ODqualité et les encours de leurs fonds propres

Common Equity Tier 1

créances douteuses

Bank Recovery and Resolution Directive

régime de résolution

3ULRULWpVGHODVXSHUYLVLRQEDQFDLUHSRXU

pOHYpVGHVGpSUpFLDWLRQVG

UpJOHPHQWDLUHV

VDYRLU

risque associé au modèle d'activité et à la rentabilité risque de crédit

International

Financial Reporting Standards

adéquation des fonds propres

Internal

Capital Adequacy Assessment Processes

minimum requirement for own funds and eligible liabilities total loss-absorbing capacity gouvernance des risques et la qualité des données liquidité

Internal Liquidity Adequacy Assessment Process

pJDOHPHQWGHVperspectives multiples concernant le risque esprit d'

équipe MSU

6WUXFWXUHRUJDQLVDWLRQQHOOHOD

VXUYHLOODQFHEDQFDLUHGHOD%&(

EDQFDLUHH[HUFpHSDUOD%&(

GHODSKDVHSUpSDUDWRLUHLOQ

GHVGHX[SURFKDLQHVDQQpHV

*DUDQWG HU

MDQYLHU8QEXUHDXGH

OHFRPLWp

GHPpGLDWLRQQ

([HUFLFHGHVREOLJDWLRQVGHUHQGUHFRPSWH

FDQDX[G

UHQIRUFHPHQW

PDUVDSULV

SDUWjGHX[DXGLWLRQVSXEOLTXHVUpJXOLqUHV

MXLQHWRFWREUHHWDSDUWLFLSpjGHX[

pFKDQJHVGHYXHVad hoc

VLWH,QWHUQHWYLQJWVL[

HQ

OHVPHVXUHVSUXGHQWLHOOHVTX

VRXPLVHVjODVXUYHLOODQFH

3DUOHPHQWHXURSpHQOHV

SUXGHQWLHOOH

SUXGHQWLHOOHDSDUWLFLSpHQ

QLYHDXGHVSD\VSDUWLFLSD

pFKDQJHVGHYXHVDYHFGHVSDUOHPHQWVQDWLRQDX[

2UJDQHVGHGpFLVLRQ

)UDQFIRUW

FRQVHLODGpEDWWXG

VSpFLILT

SHXYHQWpJDOHPHQWrWUHSULVHVSDUSURFp

Figure

1 500
décisions adressées à décisions les plus courantes 38984
921

213137

12334
/HFRQVHLOGHVXUYHLOODQFHSUXGHQWLHOOH

Au premier rang (de gauche à droite) :

Au deuxième rang (de gauche à droite) :

Au troisième rang (de gauche à droite) :

Au dernier rang (de gauche à droite) :

Présidente Chypre

Vice- présidente

Représentants

de la BCE

Belgique Luxembourg

Allemagne

Malte

Estonie

Pays-Bas

Irlande

Autriche

Grèce

Portugal

Espagne Slovénie

France Slovaquie Ĝ

Italie Finlande

(Qhuit demandes résolution des problèmes pouvoir d'appréciation laissé à la BCE

7KqPHVVRXVUHYXHHWTXHVWLRQVSHUWLQHQWHV

GDQVOHFDGUHGHVGpFLVLRQVT

pWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW d' harmonisation dans la mise en oeuvre du droit europée n au niveau national importance d'une saine gouvernance interne /DVXSHUYLVLRQEDQFDLUHGHOD%&(HIIHFWLIV /HVHIIHFWLIVHQ /HSURFHVVXVGHUHFUXWHPHQWDX[ILQVG

HQYLURQ

GHV

SRVWHVpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQ

DSSURXYpVSRXU

DYDLHQWpWpSRXUYXV

DX[VHUYLFHVSDUWDJpVFRUUHVSRQGDQWV

/HUHFUXWHPHQWSRXUOHVSRVWHVUHVWDQWV

HQWLWpVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGH

OD%&(FKDUJpHVGHODVXUYHLOODQFHEDQFDLUHDX

GpFHPEUH

'HSXLVHWOHGpEXWGXUHFUXWHPHQWDX[ILQVGHOD

VXUYHLOODQFHEDQFDLUHGHOD%&(FHQWWUHL]H

FDPSDJQHVRQWpWpPHQpHVTXLRQWDWWLUpSOXVGH

FDQGLGDWXUHV

top-down

Tableau

1

Graphique

1 HQ

VXSHUYLVHDYHFSUqVG

TX SUpYX

Examination Programme

top-down $XWUHVLQLWLDWLYHVUHODWLYHVDX[HIIHFWLIV

MHXQHVGLSO{PpVG

HXURSpHQQHFHTXLFRQWULEXHDXGpYHORSSHPHQWG

068DpWpRUJDQLVpHQ

FDQGLGDWXUHVHQWDPHURQWOHXUPLVVLRQ

0LVHHQ°XYUHGX&RGHGHFRQGXLWH

Code of Conduct for the ECB staff

and management involved in banking supervision

RULHQWDWLRQ

8Q&RPLWpG

SUXGHQWLHOOH

'DQVOHFRXUDQWGH pFKDQJHVG &RQIRUPpPHQWjOD

D\DQWjIDLUHODSUHXYHTXH

OHVLQIRUPDWLRQVGHPDQGpHVVRQWQpFHVVDLUHVj

IRQFWLRQQHOGHOD%&(OHV

SRVVpGDQW

OH'LUHFWRLUHQ

ODGpFLVLRQ%&(DILQG

HWG

EUXWHV&HVpFKDQJHVG

PRPHQWRSSRUWXQ

/DVpSDUDWLRQDXQLYHDXGHODSULVHGHGpFLVLRQQ

GHPpGLDWLRQ

FINancial REPortingCOmmon REPorting

Implementing Technical Standards

U qJOHPHQW068 &DGUHGHreporting eYROXWLRQVUHODWLYHVDXFDGUHGHreporting reporting reporting approche séquentielle sine qua non contrôle de la qualité système de données bancaires prudentielles (Supervisory Banking Data System, SUBA) reportingAgile Collection

Environment projectStress Test Accounts Reporting

reporting

5qJOHPHQW%&(FRQFHUQDQWODGpFODUDWLRQG

ILQDQFLqUHVSUXGHQWLHOOHV

reporting reporting proportionnalité normes comptables reporting

QRYHPEUH

DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHPpULWHG

IMAS (Information Management for SSM)

/DFRQWULEXWLRQGHODVXUYHLOODQFH

SUXGHQWLHOOHjODVWDELOLWpILQDQFLqUH

]RQHHXURpWDLHQWOLpVDX[PRGqOHVG assset quality review

UpVXOWDWVJOREDX[HQ

/HVSULQFLSDX[ULVTXHVHQ HXURDG€IDLUHIDFHODsoutenabilité des modèles d'activité et la faible rentabilité risques de crédit swapscredit default swap investment grade risques de comportement et de gouvernance tensions géopolitiques cybercriminalité qualité des données

Tableau

2

Total des actifs

Actifs pondérés des

risques

Fonds propres

CET1

Ratio CET1

Ratio charges/produits

G-SIB du MSU 11 247 3 980

Total G-SIB de l'UE 17 669

G-SIB du monde 41 929

Global Systemically Important Banks

5HYXHGHVWDELOLWpILQDQFLqUHGHOD%&(SXEOLpH

HQQRYHPEUH

GLPLQXpUHYHQDQWGH

GXFDSLWDODJUpJpHQ

jHQ$ORUVTXHFHWWHDPpOLRUDWLRQDpWp

OHVSD\V

3DUDOOqOHPH

QWOHVGpSUpFLDWLRQVVXUDFWLIVQRQ

DJUpJpHQWUH

PDUFKp

/HSURGXLWQHWG

QLYHDXGHVWDX[G

SUrWVDX[PpQDJHVHWDX[HQWUHSULVHVpPDQDQWHVVHQWLHOOHPHQWGHVSOXVJUDQGVGraphique 2 /DSDUWLFLSDWLRQjODJHVWLRQGHODFULVH

¬SDUWLUGHGpEXWGpFHPEUH

DVRUWLHV

LQWHUEDQFD

VWDELOLVpTXHILQ

FRQWU{OHGHVFDSLWDX[

LPSRUWDQWHV

test de résistance processus de recapitalisation

Tableau 3

Ratio CET1

initial pré-AQR

Ratio CET1

initial post- AQR

Ratio CET1

scénario de référence

Ratio CET1

scénario adverse

Déficit max. (scénario

adverse)

Total 12,1 % 7,9 % 7,6 % 0,1 % 14,40

pWpD[pHVVXUWURLVGRPDLQHVFRPSOpPHQWDLUHV

VXLYLDWWHQWLIGHODSDUWGHV-67FRPSRVpHVG

FH

PLFURSUXGHQWLHOOH

$ILQGHIDFLOLWHUOHVpFKDQJHVG

0DFpGRLQH5RXPDQLH6HUELHHW7XUTXLH

OLPLWHUO

FRRSpUHU'

pWURLWHPHQWDYHFOHConseil de résolution unique &RQVHLOGHUpVROXWLRQXQLTXH

DpWpVLJQpILQFIODVHFWLRQ

RQWFRPPHQFpjVRXPHWWUHOHXUVplans de redressement

VWUDWpJLHVGHIRQGVSURSUHV

$YDQWG

UpVLVWDQFH/HWHVWGHUpVLVWDQFHSHUPHWG

UpIpUHQFHHWXQVFpQDULRDGYHUVH

QRYHPEUH

/HV

RFWREUH

VHVDFWLYLWpVGHVXUYHLOODQFHSUXGHQWLHOOH

OHVGHX[WLHUVGHVajustements agrégés

déficit total de fonds propres stratégie de fonds propres

ODEDQTXHVHWURXYDLWHQFRXUVGHUpVROXWLRQ

JHVWLRQGHVULVTXHV

HWjUHQIRUFHUODFRQILDQFH

HWMXLOOHWSRXUOHV

EDQTXHVTXLQ

HQ

DYHFOD

Eurobank

FRPSOqWHªSDJH

Capital shortfalls in SSM banks:How much progress has been made?

Tableau

4 Nom de la banque Pays Début de la supervision directe AQR test de résistance déficit de fonds propres

Sberbank Europe AGVTB Bank AGBanque Degroof S.A.

Unicredit Slovenia

Novo Banco SA

Banco Espírito Santo

plans de recapitalisation 068

0LVHHQ°XYUHGHODPpWKRGRORJLH65(3GX068

068(QWDQWTX

SURFHVVXVGHVXUYHLOODQFHHWG

PpWKRGRORJLHFRPPXQHDX[GpVRUPDLV

SOXVJUDQGVJURXSHVEDQFDLUHVGHOD

]RQHHXUR/

FRQFHUQpHV

Figure

2

EURFKXUHVXUODPpWKRGRORJLH

65(3GX068DpWpSXEOLpHOHIpYULHU

GHFRRUGLQDWLRQG

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