[PDF] Contributions of Statistical Learning to Actuarial Sciences and

View - Download Contributions of Statistical Learning to Actuarial Sciences and

Previous PDF

Next PDF

>G A/, i2H@yk9k988y ?iiTb,ff?HXb+B2M+2fi2H@yk9k988y am#KBii2/ QM kd .2+ kyRN

Bb KmHiB@/Bb+BTHBM`v QT2M ++2bb

`+?Bp2 7Q` i?2 /2TQbBi M/ /Bbb2KBMiBQM Q7 b+B@

2MiB}+ `2b2`+? /Q+mK2Mib- r?2i?2` i?2v `2 Tm#@

HBb?2/ Q` MQiX h?2 /Q+mK2Mib Kv +QK2 7`QK

i2+?BM; M/ `2b2`+? BMbiBimiBQMb BM 6`M+2 Q` #`Q/- Q` 7`QK Tm#HB+ Q` T`Bpi2 `2b2`+? +2Mi2`bX /2biBMû2 m /ûT¬i 2i ¨ H /BzmbBQM /2 /Q+mK2Mib b+B2MiB}[m2b /2 MBp2m `2+?2`+?2- Tm#HBûb Qm MQM-

Tm#HB+b Qm T`BpûbX

*QMi`B#miBQMb Q7 aiiBbiB+H G2`MBM; iQ +im`BH a+B2M+2b M/ 6BMM+BH _BbF JM;2K2Mi

SB2``B+F SB2ii2

hQ +Bi2 i?Bb p2`bBQM, SB2``B+F SB2ii2X *QMi`B#miBQMb Q7 aiiBbiB+H G2`MBM; iQ +im`BH a+B2M+2b M/ 6BMM+BH _BbF JM@ ;2K2MiX _BbF JM;2K2Mi ([@}MX_J)X lMBp2`bBiû GvQM R @ *Hm/2 "2`M`/- kyRNX 1M;HBb?X LLh,

X i2H@yk9k988y

2019LYSE1250

THESE DE DOCTORAT

opérée au sein de

École Doctorale ED 486

Sciences Économiques et de Gestion

Spécialité de doctorat : Sciences de Gestion Soutenue publiquement le 02 Décembre 2019 par :

Pierrick Piette

Contributions de l

Statistique à lGestion des

Risques Financiers

Devant le jury composé de :

Arthur Charpentier, Professeur à l à Montréal Rapporteur Caroline Hillairet, Professeure à l Paris Rapporteure Christophe Gouel, Directeur de Recherche à l Examinateur Aurélie Lemmens, Professeure à Erasmus University Rotterdam Examinatrice Catherine Viot, Professeure à Université Lyon 1 Examinatrice Stéphane Loisel, Professeur à l Directeur de thèse Olivier Lopez, Professeur à Sorbonne Université Co-directeur de thèse Hervé Morand, Président à Sinalys Invité

1950?2000?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

1970?2000?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???

1980?2000?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???

?1950;:::;2016???? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

S?a? ????a? ?exp?

a 0 ?x??x?

S?a?? ????a?? ?exp?

a 0 ?x;?x??x? m?x;t? ?mx;t?D?x;t?E?x;t?;?????

E?x;t? ??

1 0

P?x;t?s??s;?????

E?x;t? ?P?

x;t?12 q?x;t? ?qx;t?1?exp??mx;t?:????? x;t?1? logmx;t?x?xt:????? ~x?x?bx; x?xa; ~t?a?t?b?;????? t t?0 x x?1:????? t?x? logmx;t?x??1?xt??2?x t?x:?????? t t?0;? x?1?x?1; x;t t?x?0;? x?2?x?1:?????? logmx;t?x?t? t?x:?????? ?????qx;t??1? t??2? t?x?x?;?????? t?x????? ?????qx;t??1? t??2? t?x?x? ??3? t??x?x? ?^2x?? t?x;?????? logmx;t?? i;j i;jBi;j t?x?;?????? f t?x? ??x? ?K? k?1 t;kk?x?;?????? t??x?x? ?^2x??? ?? ?? ??? ??????? logmix;t?ix?BxKt?ixit;?????? tK t?0??? xB tit?0??? xix?1???? ??????i:?????? logmix;t?ix?xit;?????? px;pit;p????

1t?0?11t?1?22t?1?1t;

2t?0?11t?1?22t?1?2t;??????

01?1?2?01?1?2:??????

????? ???? ?????? ??? ??????? ????? ?? ????? ?? ??? ????? ??9;22%??1?????? ????? ???

CLV???

t?0? pt?ct?rt?1?i?t?AC;?????? rappel?TPTP?FN;?????? precision totale?TP?TNTP?FP?TN?FN:?????? ?N? ?CLV?c?? ??1? ?c? ?1???c??? ?A ?N??

CLV??1?

?? ??c? ?A;?????? ln ???Y?1?X?x?? ?Y?0?X?x?? ?0?x?;?????? L?N? i?1? ex?i1?ex?i? yi?11?ex?i? 1?yi ?0;? ????n?? ?????? y?0?x?;?????? L

OLS?0;? ?N?

i?1? yi?0?x?i?2:?????? L lasso?0;;? ?N? i?1? yi?0?x?i?2?p? j?1?j?;?????? i?1?y?^y?2? L ridge?0;;? ?N? i?1? yi?0?x?i?2?p? j?1?j?2:?????? ?????L2? L enet?0;;;? ?N? i?1? yi?0?x?i?2?? p? j?1?j? ?1?2 p j?1?j?2? ????? ??1? ?? ?? ????? ??0?? y min !;b;12 !?!?CN? i?1 i;?????? ?i; yi?!??xi? ?b??1?i; ???i; i?0:??????

K?xi;xj? ?exp??

kxi?xjk2?;?????? h F M?M? m?0h m:?????? F m?1?Fm?argmin h?HN i?1L?yi;Fm?xi? ?h?xi??;?????? ??????? ???????h???? ??? ?????

L?Fm?h? ?L?Fm???rL?Fm?;h?;??????

i?1L?yi;F?xi???

NDV I?RNIR?RRR

NIR?RR;??????

i

Yt?C?p?

k?1A kYt?k?Et;????? d?d?1?2

L?C;A1;:::;Ap??1T?pt

max? t?tmin?p?Yt?C?p? k?1A kYt?k?22 ?p? k?1?Ak?1??1??2 p k?1?Ak?22;????? ?b?22?d? i?1?bi?2; ?B?1?d? i?1d j?1?bi;j?????B?22?d? i?1d j?1?bi;j?2: ????? ?????? ??1?pdlnT? ???? ?? ?????? ??? ??? ?????? h? ?? ^Eh;t???t? ?tmin?p;:::;tmax?? ?????h? ?? ???1 d?T?p?t max? t?tmin?p?^Eh;t?22:????? ?0:5;0:6;0:7;0:8;0:9;1??? ????? ?? ?????? ? ?????? d?d?1?2 ^ri;j?^i;j^i^j; r i;j?e??ai?aj???i?j????i?j????i?j?;????? ~i;j?~ri;j?^i^j:

FRUKUS

45
55
65
75
85
95
years age -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 y i;t?i?it;????? y i;t??1? t? ?i?i??2? t??3? t? i?i?2?^2i? t?i;????? ??????j? t?j?1;2;3? ??? ?????? ??????? t?i?? ? ?????? ??????i?? ??? ??????? ??? ?? ??? ????? ???^2i?? ??? ??????? ????? ???i?i?2? f t?i? ??i? ?K? k?1 t;kk?i?;????? L y imin;t?1?yimin;t?mimin;????? y imin?1;t?1? ?1?imin?1?yimin?1;t?imin?1yimin;t?mimin?1;????? y i?1;t?1? ?1?i?1?i?1?yi?1;t?i?1yi;t?i?1yi?1;t?mi?1;?????? ?? ????0:6 0:0003 ?? ?????0:8 0:0006 ?? ??????0:6 0:0010 ?? ????1:0 0:0005 ?? ?????1:0 0:0005 ?? ??????0:6 0:0004 ?? ????1:0 0:0003

FemaleMaleTotal

FR UK US

455565758595455565758595455565758595

45
55
65
75
85
95
45
55
65
75
85
95
45
55
65
75
85
95
age age -0.65 -0.60 -0.55 -0.50 -0.45 -0.40 -0.35 -0.30 -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 ??? ?? ??? ??? ??? ??? ?????? ????? ?? ???? ??????? ??????? ???k? ?2;:::;7????? ????? ?????? i

After correctionBefore correction

455565758595455565758595

45
55
65
75
85
95
age age -1.5 -1.4 -1.3 -1.2quotesdbs_dbs27.pdfusesText_33

[PDF] Ministère de la Santé et des Sports Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville

[PDF] Les activités du cirque à l école

[PDF] CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE DE LA LECTURE PUBLIQUE

[PDF] UNE JUSTE PLACE UNE PLACE JUSTE

[PDF] Sur Internet aussi, ma MSA me facilite la vie

[PDF] Transmettre son patrimoine/ De la création à la disparition de la SCI

[PDF] La formation des Emplois d avenir

[PDF] REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES DE LA VILLE DE SACLAY. Présentation et horaires des activités périscolaires

[PDF] Dossier investisseur. Pièces à renvoyer

[PDF] RÉGLER SON LOYER EN TOUTE SÉRÉNITÉ! L humain au cœur de l habitat

[PDF] EUROV, conception collaborative d'un ROVer Européen

[PDF] Contrat d appui TPE/Artisanat

[PDF] de la productivité individuelle...... au travail collaboratif

[PDF] Commission "Climat-énergie" du 12 mars 2015 à La Barde, La Coquille

[PDF] PLAN D ACTION ACTIONS A COURTS ET MOYENS TERMES VISIBILITE DE SYMBIOSE-TOGO CONTEXTE/BESOIN