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LES RISQUES DE LIQUIDITÉ BANCAIRE : DÉFINITIONS INTERACTIONS 2007
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Notre conclusion est que la spécificité du risque bancaire provient à terme (ce qui est d'ailleurs une définition possible du concept de liquidité)
Qu'est-ce qui explique les risques bancaires ?
II- Le risque bancaire
En finance, le risque se définit comme étant l'incertitude sur la valeur future d'une donnée actuelle (actif financier). Il correspond à une possibilité de perte monétaire due à une incertitude que l'on peut quantifier.12 mai 2011Quels sont les principaux types de risques rencontrés dans les banques ?
Quels sont les différents types de risques financiers ?
Risque du marché Le risque de marché est un risque global de perte financière lié à la variation des cours de tous les produits qui composent un portefeuille. Risque de crédit/contrepartie. Risque de liquidité Risque opérationnel. Risque politique.Quels sont les types des risques financiers ?
Les principaux risques financiers auxquels sont exposées les entreprises sont les risques de crédit (ou de contrepartie), liquidité, taux d'intérêt, change, actions et matières premières.Les types de risques
Risque de taux d'intérêt : le risque que les taux d'intérêt augmentent ou baissent, modifiant ainsi la valeur marchande du titre en question (les obligations en particulier).Risque des actions : le risque que la valeur marchande d'une action augmente ou baisse.
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Plan :
Introduction générale
iSection 1 : Risque de crédit o1. Définition y1.1. Risque de contrepartie y1.2. Risque d'exposition y1.3. Risque de récupération o2. Méthodes de mesures y2.1. Approche Standard y2.2. Approche Notations Internes (Internal Ratings Based) y2.3. Méthode IRB avancée y2.4. Choix de la méthode d'estimation iSection 2 : Risque opérationnel o1. Définition o2. Méthodes de mesures y2.1. Approche indicateur de base (BIA : Basic IndicatorApproach)
y2.2. Approche standard (SA : "Standardised Approach") y2.3. Approches de mesures avancées (AMA : AdvancedMeasurement Approaches)
i o y2.1. La mesure de volume : Gap et impasse yDémarche et outil yInterprétation y2.2. La mesure de marge : sensibilité de la marge aux taux d'intérêt y2.3. La mesure de valeur : VAN du bilan et sensibilité des fonds propres y2.3.2. La sensibilité des fonds propres aux taux d'intérêt y2.4. Tableau comparatif des mesures du risque de taux d'intérêt yIl traduit le fait qu'une baisse des cours de change peut entraîner une perte de valeur d'avoirs libellés en devises étrangères. De même, la hausse des taux de change peut entraîner une hausse de valeur en monnaie nationale d'engagements libellés en devises étrangère sa mesure du risque de change. y2. Les techniques de mesure du risque de change y2.1. La mesure de marge y2.2. La mesure de volume y2.3. La mesure de valeur iL'élaboration d'un contrat de CDS oØ L'actif de référence oØ La valeur notionnelle, la maturité, le montant de la prime oØ La définition des événements de crédit oØ Le paiement contingent oSection 2 : Risque de taux d'intérêt oSection 3 : le risque de change oSection 4 : Le risque opérationnel iLes risques liés au manque d'information oChapitre 3 : Les déterminants du risque bancaire iConclusion iBIBLIOGRAPHIEIntroduction :
L'environnement bancaire est devenu très instable et très vulnérable face aux différentes fluctuations de la sphère monétaire, face à ces différentes perturbations les banques sont de plus en plus menacé par une diversité de risques nuisant à son activité et à sa position sur le marché financier. Le risque est une exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou une activité. Mais réduire le danger et réduire le risque sont deux choses distinctes. La réduction des risques est une démarche archaïque par rapport à celle de la réduction des dangers. L'évaluation des risques est le facteur déterminant de toute prise de décision. Elle est bien trop souvent intuitive dans nos actions de tous les jours, mais gagne à être formalisée dans le cadre d'un projet industriel qui comporte une dimension financière. Donc le risque apparaît comme l'un des défis actuels des dirigeants pour le définir, le mesurer et le gérer pour améliorer la performance. Partie 1 : Les risques bancaires : cadre conceptuel1. Définition
Le risque désigne un danger bien identifié, associé à l'occurrence à un événement
ou une série d'événements, parfaitement descriptibles, dont on ne sait pas s'ils se produiront mais dont on sait qu'ils sont susceptibles de se produire dans une situation exposante. Il est aisé de comprendre pourquoi la notion de risque, ainsi définie, ne permet pas de décrire les situations d'incertitude et de rendre compte des modalités de la prise de décision dans de tels contextes. On sait ce qu'on ne sait pas mais c'est à peu près tout ce que l'on sait : il n'y a pas de meilleure définition de l'incertitude. Savoir anticiper, traquer les débordements potentiels, mettre en place un système de surveillance et de collecte systématique des données pour déclencher les alertes dès que des événements inhabituelles se produisent : la liste des mesures à prendre est longue, qui suggère que l'ignorance n'est pas une fatalité et que raisonner en terme d'incertitude, c'est déjà se donner les moyens d'en prendre la mesure.2. Fondement théorique
Qu'il soit de crédit, de change ou du taux d'intérêt, la problématique du risque bancaire fait partie des thèmes récurrents de l'actualité. Le risque bancaire est, à tort, considéré comme bien identifié. En réalité, le risque bancaire connaît une explosion "démographique". Juvin (2001) dans son analyse distingue huit classes de risque: Le risque commercial, le risque informatique, le risque opératoire, le risque juridique et fiscal, le risque politique, le risque de concurrence, le risque d'environnement, et le risque des ressources. Face à cette nomenclature explosive, la culture bancaire traditionnelle s'essouffle. Pour y faire face, les établissements bancaires hiérarchisent les risques, mettent en place une charte de contrôle pour chaque risque et clarifient les responsabilités. Mais l'essentiel réside dans une évolution nécessaire et délicate de la culture du risque. Une littérature importante s'intéresse à la notion de risque et de performance. Cette littérature découle de la modélisation de Shrieves et Dahl (1992) qui démontrent une influence simultanée et positive entre l'évolution du niveau de capital et l'évolution du niveau de risque des banques américaines. Ainsi, à une hausse du niveau de risque correspond une hausse du niveau de fonds propres détenu et inversement. De même, d'autres travaux confirment cette relation à savoir Kwan et Eisenbeis (1995) pour les banques américaines, Altunbas et al. (2004) pour les banques européennes, Heid et al. (2004) pour les banques allemandes et Godlewski (2004) pour les banques des pays en développement. D'autres travaux arrivent aux mêmes conclusions sur le fond que Shrieves et Dahl concernant la prise de risque des banques mais il y a un point de distinction qui réside dans l'indicateur du niveau de capital qui est retenu dans ces études. Dans les travaux de Shrieves et Dahl et ceux qui suivirent et démontrèrent une influence positive et simultanée, l'indicateur retenu est le ratio fonds propres sur total des actifs bancaires. Cependant, les travaux de Jacques et Nigro (1997), Aggarwal et Jacques (2001) pour les banques américaines, Van Roy (2003) pour les banques européennes, Rime (2001) pour les banques suisses et Murinde et Yaseen (2004) pour les banques africaines et du Moyen-Orient trouvent une influence simultanée, mais négative entre le niveau de capital et le niveau de risque. L'indicateur du niveau de capital retenu alors est le ratio Cooke, c'est-à-dire un ratio qui intègre des pondérations en risque selon la nature de l'actif bancaire. Ces résultats semblent en apparence différents, mais l'interprétation aboutit à reconnaître l'intérêt de la réglementation Cooke dans la contrainte d'une prise de risque excessive des banques. Enfin, les travaux de Kwan et Eisenbeis (1995), Altunbas et al. (2004) et Godlewski (2004) mettent en évidence une influence simultanée, mais négative entre le niveau de risque et la performance de la banque. Ce résultat indique qu'une hausse du niveau de risque de la banque conduit à une baisse de la performance et réciproquement. Ce résultat s'inscrit dans la filiation des préconisations du Comitéde Bâle et souligne l'intérêt d'une réduction de la prise de risque en vue d'améliorer
la performance de la banque. Chapitre 1 : les risques bancaires : définitions et MesuresIntroduction
Les risques bancaires sont nombreux et divers. Nous allons nous intéresser, dans cechapitre, à l'énumération de quatre risques dont on va présenter les définitions et les
mesures.Section 1 : Risque de crédit
1. Définition
Le risque de crédit est défini comme étant le risque de perte auquel la banque estexposée en cas de détérioration ou de défaillance de la contrepartie. Il résulte de la
combinaison de 3 facteurs : le risque de contrepartie, le risque d'exposition et le risque de récupération (modèle dit CER).1.1. Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie est caractérisé par la probabilité de défaillance du client relative à, principalement, 2 facteurs qui sont la qualité du débiteur (classe de risque ou notation) et la maturité du crédit.1.2. Risque d'exposition
Le risque d'exposition est l'évaluation du montant des engagements au jour de la défaillance.Ce montant dépend du type d'engagement accordé (facilité de caisse, prêt moyen à terme,
caution, opérations de marché, ...), du niveau confirmé ou non, de la durée de l'engagement et
de sa forme d'amortissement (linéaire, dégressif,...).1.3. Risque de récupération
Le risque de récupération est, après coût de récupération et de partage, la valeur attendue de la
réalisation des garanties (sûretés réelles et personnelles) et de la liquidation des actifs non
gagée de la contrepartie. La valorisaton des garantes détenues vient en déducton de l'expositon. Elle est foncton de lavaleur initale du bien, du caractère nécessaire ou non pour la poursuite de l'actvité, de sa durée de
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