Lécart moyen EM =
L'écart moyen habituellement noté EM
Chapitre 4: Mesures de dispersion et mesure de forme
supérieure de la dernière classe et la borne inférieure de la première classe. L'écart moyen: L'écart moyen EM est la moyenne pondérée des valeurs absolues.
Chapitre 6: Erreur statique
b) Le syst`eme est de type 1. c) Une entrée rampe est utilisée comme signal de test. d) L'erreur statique est 1. Kv.
II - Lespérance et lécart-type de la rentabilité du portefeuille P s
II - L'espérance et l'écart-type de la rentabilité du portefeuille P s'écrivent respectivement. E[Rp] = Xa . E[Ra] + Xb. E[Rb].
Estimations et intervalles de confiance
Exemple : La moyenne empirique Xn est un estimateur convergent et sans biais de l'espérance mathématique µ. Écart quadratique moyen. Notons que l'on a. E.
Théorie du portefeuille
3.1 Le code sous R d'espace rendement écart-type : . Un portefeuille e cient est un portefeuille dont la rentabilité moyenne est maximale pour un ...
TD n°3 de Statistiques : Mesures de la dispersion
I] Calculs de l'étendue de l'écart-moyen et de l'écart-type ?Comparer les résultats des trois paramètres e
Le symbole ? Moyenne variance
http://math.univ-lyon1.fr/~alachal/serveurPC/td_sigma_2013.pdf
Cours de Statistiques inférentielles
L'espérance E(X) d'une variable aléatoire discrète X est donnée par la formule E(X) = µ et. V (X) = ?2. Lorsque la moyenne µ vaut 0 et l'écart-type ...
Utiliser la théorie du portefeuille
d. de l'écart-type de la rentabilité du marché. e. de la psychologie de l'investisseur. 3. Le risque systématique d'une action :.
II - L'espérance et l'écart-type de la rentabilité du portefeuille P s'écrivent respectivement
E[Rp] = Xa . E[Ra] + Xb. E[Rb]et V[Rp] = Xa2 . V[Ra] + Xb2 . V[Rb] + 2 . Xa . Xb . Cov[Ra, Rb] E[Rp] = Xa . E[Ra] + Xb . E[Rb]et V[Rp] = Xa2 . V[Ra] + Xb2 . V[Rb]Avec la contrainte de budget Xa + Xb = 100 %, la fonction d'incertitude attachée à la variance du taux de rentabilité du portefeuille P
L(Rp) = V(Rp) + ʄ.[1 - Xa - Xb] = L(Rp) = Xa2 . V[Ra] + Xb2Ȝ strictement positives. La première condtion d'optimalité conduit au système d'équationsı2ȜEquation (1)
ı2ȜEquation (2)
ȜEquation (3)
La soustraction de l'équation (2) de l'équation (1) conduit à poser l'égalitéı2ı2(Rb)Compte tenu que Xb = 1 - Xa,
la proportion optimale d'actifs Aı2ı2ı2(Rb)]et la proportion optimale d'actifs Bııı
Les dérivées secondes de la fonction L(Rp) étant positives, la fonction d'incetitude est donc bien minimale. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous,
vous pouvez maintenant calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type et du portefeuille P sachant que la corrélation entre les actifs A et B est égale à : 0,00%
ProportionsTaux de rentabilité espéréVariance des taux de rentabilitéEcart-type des taux de rentabilité
A73,529%5,0000%0,0900%3,00%
B26,471%10,0000%0,2500%5,00%
Portefeuille P100,000%6,3235%0,06618%2,57248%
Conclusion : La diversification entre les actifs A et B est avantageuse en terme de rentabilité-incertitude. L'incertitude (représentée par l'écart-type du taux
de rentabilité) attachée au portefeuille P est en effet inférieure à l'incertitude (représentée par l'écart-type du taux de rentabilité) attachée à chaque actif A et B.
Compte tenu que l'espérance du taux de rentabilité du portefeuille P est supérieure à l'espérance du taux de rentabilité de l'actif A, le portefeuille P domine ici
l'actif A qui ne peut donc pas être considéré comme un actif efficient.quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35[PDF] GESTION DES VENTES - ECARTS SUR VENTES Objectif(s) : o
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