Première formule et deuxième formule de la moyenne 53 Théorème 9 7 Pour toute fonction Riemann-intégrable f : [a, b] −→ C définie sur un intervalle
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Intégration
FrançoisDEMARÇAY
Département de Mathématiques d"Orsay
Université Paris-Saclay, France
"Je propose, sans être ému, de déclamer à grande voix la strophe sérieuse et froide que vous allez entendre.» IsidoreDUCASSE, Comte deLAUTRÉAMONT.
La science en formation présente un caractère changeant et humain, qu"elle perd avec le recul de l"époque, en se décharnant du superflu, en se rétractant à l"essentiel, pour devenir impersonnelle et squelettique. ArnaudDENJOY.
2 3Table des matières
I. Intégrale de Riemann............................................ 71. Concept de fonction............................................. 7
2. Définition de l"intégrale de Riemann............................. 11
3. Continuité uniforme des fonctions continues sur un compact...... 18
4. Classes élémentaires de fonctions Riemann-intégrables ........... 22
5. Propriétés élémentaires de l"intégrale de Riemann................ 30
6. Intégrale de Riemann et primitives .............................. 41
7. Changement de variable dans les intégrales ...................... 44
8. Approximation des fonctions Riemann-intégrables ............... 47
9. Sommes de Riemann............................................ 53
10. Première formule et deuxième formule de la moyenne ............ 59
11. Interversion entre limite et intégrale ............................. 63
12. Caractérisation des fonctions Riemann-intégrables ............... 68
13. Intégrales généralisées de Riemann : bref aperçu................. 78
14. Fonctions non Riemann-intégrables.............................. 81
15. Exercices ....................................................... 82
II. Théorème de Borel-Lebesgue.................................... 921. Ensembles compacts et ensembles précompacts .................. 92
2. Paradoxes historico-épistémologiques............................ 96
3. Exercices ....................................................... 96
III. Intégrale de Kurzweil-Henstock : rudiments .................... 971. Problème fondamental de l"intégration........................... 97
2. Partitions finies pointées, et jauges............................... 100
3. Intégrale de Kurzweil-Henstock des fonctions dérivées............ 101
4. Exercices ....................................................... 104
IV. Mesure de Jordan dansRd...................................... 1071. Prologue Physique ironique ..................................... 107
2. Redressement des Mathématiques ............................... 108
3. Préliminaires ................................................... 109
4. Sous-ensembles deRd: topologie ................................ 109
5. Rectangles et cubes dansRd..................................... 112
6. Mesurabilité des ensembles élémentaires......................... 116
7. Propriétés élémentaires de la mesure de Jordan .................. 119
8. Vers la mesure de Borel et de Lebesgue .......................... 122
9. Exercices ....................................................... 123
V. Insuffisances de l"intégrale de Riemann .......................... 1261. Changement conceptuel révolutionnaire dans l"Analyse........... 126
2. Séries de Fourier : complétion................................... 127
43. Limites de fonctions continues................................... 128
4. Trancher selon l"axe des ordonnées .............................. 129
5. Le problème de la mesure ....................................... 131
6. Une chronologie succincte....................................... 132
7. Exercices ....................................................... 133
VI. Ensemble de Cantor ........................................... 1341. Construction triadique.......................................... 134
2. Insuffisance de la théorie de l"intégrale de Riemann : un exemple . 142
3. Exercices ....................................................... 146
VII. Théorie de la mesure de Borel et Lebesgue ..................... 1481. Mesure des grandeurs : Paradoxes de l"atomisme ensembliste..... 148
2. Brève description du contenu de ce chapitre...................... 154
3. Exhaustion des ouverts deRd.................................... 154
4. Concept de mesure extérieure ................................... 157
5. Propriétés de la mesure extérieure............................... 162
6. Ensembles mesurables et mesure de Lebesgue.................... 167
7. Propriétés d"invariance de la mesure de Lebesgue ................ 181
8.-algèbres et ensembles boréliens................................ 182
9. Construction d"un ensemblenonmesurable...................... 184
10. Fonctions étagées et fonctions mesurables ........................ 186
11. Approximation des fonctions mesurables par des fonctions étagées 193
12. Trois principes de Littlewood.................................... 201
13. Exercices ....................................................... 205
VIII. Théorie de l"intégration de Lebesgue.......................... 2121. Intégrale de Lebesgue : propriétés et théorèmes de convergence... 212
2. Étape 1 : Fonctions étagées...................................... 213
3. Étape 2 : Fonctions mesurables bornées à support fini ............ 219
4. Retour aux fonctions Riemann-intégrables ....................... 224
5. Étape 3 : Fonctions mesurables positives quelconques ............ 226
6. Étape 4 : Fonctions Lebesgue-intégrables générales............... 237
7. Fonctions à valeurs complexes................................... 244
8. Intégrale de Riemann généralisée versus intégrale de Lebesgue ... 245
9. EspaceL1des fonctions intégrables : complétude; séparabilité.... 246
10. Propriétés d"invariance ......................................... 255
11. Exercices ....................................................... 257
IX. Théorème de Fubini-Tonelli .................................... 2631. Théorème de Fubini ............................................ 263
2. Théorème de Tonelli ............................................ 270
3. Mesurabilité des ensembles-produits............................. 273
4. Exercices ....................................................... 278
X. Changement de variables dans les intégrales ..................... 2811. Motivation et énoncé du théorème ............................... 281
2. Transferts de mesurabilité....................................... 283
53. Démonstration du théorème..................................... 291
4. Appendice : accroissements locaux finis .......................... 304
5. Coordonnées polaires, sphériques, hypersphériques .............. 301
6. Exercices ....................................................... 305
XI. Intégrales dépendant de paramètres ............................ 3081. Continuité d"intégrales dépendant de paramètres ................ 309
2. Dérivabilité d"intégrales dépendant de paramètres ............... 310
3. Exercices ....................................................... 314
1. EspacesLppour06p61..................................... 316
3. Complétude deLp(Rd).......................................... 322
4. EspacesLp(E).................................................. 322
5. Séparabilité deLp(E)........................................... 325
6. Exercices ....................................................... 327
XIII. Mesures abstraites ........................................... 3291. Algèbres et-algèbres........................................... 329
2. Mesures abstraites et leurs propriétés élémentaires ............... 332
3. Théorème des classes monotone et théorème de Dynkin........... 337
4. Complétions de-algèbres ...................................... 341
5. Mesures extérieures et mesurabilité au sens de Carathéodory ..... 344
6. Exercices ....................................................... 359
XIV. Théorie abstraite de l"intégration.............................. 3611. Fonctions mesurables ........................................... 361
2. Intégration abstraite des fonctions positives ...................... 362
3. Théorèmes de convergence ...................................... 364
4. Mesure produit ................................................. 367
5. Décompositions de Hahn et de Jordan des mesures signées........ 373
6. Intégrale par rapport à une mesure signée ....................... 379
7. Continuité absolue et singularités mutuelles des mesures.......... 380
8. Théorème de Lebesgue-Radon-Nikodym......................... 382
9. Exercices ....................................................... 385
XV. Examens corrigés.............................................. 3891. Examen 1....................................................... 389
2. Corrigé de l"examen 1........................................... 392
3. Examen 2....................................................... 404
4. Corrigé de l"examen 2........................................... 407
5. Examen 3....................................................... 419
6. Corrigé de l"examen 3........................................... 421
7. Examen 4....................................................... 430
8. Corrigé de l"examen 4........................................... 433
9. Examen 5....................................................... 438
10. Corrigé de l"examen 5........................................... 441
11. Examen 6....................................................... 457
612. Corrigé de l"examen 6........................................... 460
13. Examen 7....................................................... 468
14. Corrigé de l"examen 7........................................... 472
15. Examen 8....................................................... 483
16. Corrigé de l"examen 8........................................... 486
17. Examen 9....................................................... 496
18. Corrigé de l"examen 9........................................... 499
1.Concept de fonction 7Intégrale de Riemann
FrançoisDEMARÇAY
Département de Mathématiques d"Orsay
Université Paris-Saclay, France
1. Concept de fonction
Toute la Science mathématique repose sur l"idée defonction, c"est-à- dire de dépendance entre deux ou plusieurs grandeurs, dont l"étude consti- tue le principal objet de l"Analyse. Il a fallu longtemps avant qu"on se rendît compte de l"étendue extraordinaire de cette notion; c"est là, d"ailleurs, une circonstance qui a été très heureuse pour les progrès de la Science. [...] Dans les époques vraiment créatrices, une vérité incomplète ou approchée peut être plus féconde que la même vérité accompagnée des restrictions nécessaires. ÉmilePICARD Dans les mathématiques contemporaines, unefonctionréelle : f:R!R; est uneapplication, c"est-à-dire qu"à tout nombre réelx2Rest associé un unique nombre réelf(x)2R, ce qui paraît très simple. Mais contrairement à notre intuition habituelle, il se pourrait qu"un tel concept n"ait en fait rien d"évident, puisqu"a priori, aucune règle, aucune formule, aucune expression ne donne concrètementx7!f(x).' E e e 0éléments
e00applicationF '(e) '(e0) '(e00)ensemble .....ensemble En tout cas, depuis l"avènement de la théorie des ensembles dans les années 1890-1930, on admet le concept d"application : ':E!F e7!'(e); dans une abstraction absolue, pure, non mystérieuse, aussi transparente et limpide que sur une figure 'simplette".8 FrançoisDEMARÇAY, Département de Mathématiques d"Orsay, Université Paris-Saclay, FranceMais nous insisterons ici sur le fait que l"intuition minimale qui accompagne notre sen-
timent d"évidence lorsque nous écrivons : x7!f(x) cache de nombreuses questions mathématiques profondes qui sont encore loin d"être ré- solues à notre époque. Même la plus classique et la plus connue des intégrales, celle deRiemann à laquelle est consacrée ce chapitre, répond intelligemment à la question mathé-
matique :Comment définir l"intégrale
Rf(x)dxd"une fonction?
C"est le mathématicien allemand Bernhard Riemann qui, vers 1854 et dans la lignée de Peter Lejeune-Dirichlet son maître, fut l"un des premiers à avoir conceptualisé la notion de fonction dans la généralité maximalex7!f(x), bien avant la théorie des ensembles, et Riemann voyait surtout qu"un tel concept très général de fonction ouvrait des questions mathématiques nouvelles et très difficiles.En fait, quelques décennies après Cauchy qui avait élaboré sa théorie des fonctions au
début des années 1800, l"histoire de la théorie de l"intégration est essentiellement deve-
nue une histoire destentativesde donner à la notion d"intégralel"extension la plus grande possible, afin d"embrasser le plus de fonctionsdiscontinuespossible, et ce, jusque dans les années 1950. En effet, au bout d"un certain temps, les mathématiciens ont considéré qu"intégrer des fonctions continues, c"était 'trop facile", et donc, qu"il fallait passer à des fonctions plus compliquées, qu"il fallait être plus ambitieux, ne serait-ce que pour des applications à la physique. Mais tout d"abord, qu"est-ce qu"une fonctioncontinue?Encore d"un point de vue moderne et très élaboré, la définition classique due à Weiers-
trass stipule quefest continue en un pointx02Rlorsque :