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Exercice 1 10 (Régression simple) Cet exercice est corrigé en annexe, sujet de décembre 2010 Exercice 1 11 (Forces de frottement et vitesse) Cet exercice est  

[PDF] Corrigé - Série 3 Régression linéaire simple Exercice 1 - Densité

mod`ele linéaire avec n'importe quelle méthode d'estimation (calculer l'équation d' iii) en estimant la pente de la droite de régression aux moindres carrés :

[PDF] Exercices sur le modèle de régression linéaire simple

(vii) Construire l'intervalle de confiance au niveau de confiance de 95 pour le paramètre β (viii) Calculer le coefficient de détermination et effectuer le test de 

[PDF] CORRIGÉ

CORRIGÉ TD 9 : Régression linéaire Exercice 1 : On reprend l'exemple des 5 des moindres carrés ordinaires, l'équation de la droite de régression de

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Mod`ele de régression linéaire simple et multiple Exercice 1 On a relevé pour différents pays le PIB par habitant en 2004 X (en dollars) et le taux brut de 

[PDF] TD de régression linéaire simple - Mathématiques à Angers

Le but de cet exercice est de comparer la méthode des moindres carrés et la méthode du maximum de vraisemblance dans ce modèle 1 Calculer la 

[PDF] Régression avec R Correction des exercices - Springer

1 Régression linéaire simple Exercice Exercice 1 3 (Variance des estimateurs) Considérons un autre estimateur ˜β2 linéaire en yi et sans biais, c'est-à-dire

[PDF] T D no 1 Régression linéaire simple

T D no 1 Régression linéaire simple Exercice 1 Les athl`etes La taille d'un athl`ete peut jouer un rôle important dans ses résultats en saut en hauteur

[PDF] Économétrie I

Horaire : 50h = 34 C + 12 5 Td +3 5 éval 1 de régression linéaire simple ECONOMETRIE : manuel et exercices corrigés R Bourbonnais ECON:44

[PDF] TD Régression Linéaire : Corrigé des exercices 4 et 8

l'égalité a = 0, i e on conclue que la droite de régression est pertinente 3 Exercice 8: résumé des valeurs numériques : ¯x ¯y s2 x

pdf Exercices sur le modèle de régression linéaire simple

Exercices sur le modèle de régression linéaire simple Exercice 1 Le tableau ci-dessous représente l’évolution du revenu disponible brut et de la consommation des ménages en euros pour un pays donné sur la période 1992-2001 [Pour les calculs prendre 4 chiffres après la virgule] Année Revenu Consommation 1992 8000 7389 99

Corrig e - S erie 3 R egression lin eaire simple Exercice 1

x)(2:9 + 3:0 2y) Ils sont maintenant remplaces par (0:2 x)(2:95 y) dans la somme apres reduction des donnees Idem pour les huit autres termes de Sxy iii) L'estimation de la variance autour de la droite sera considerablement reduite et par consequent la marge d'erreur sur les predictions sera faussement diminuee

Master Statistique Appliquée - univ-rennes2fr

1 On considère un modèle de régression linéaire simple sans constante : Y = X + ";où : — Y est un vecteur aléatoire à valeurs dans R2 — X = (2;1)0 — R2 — "est un vecteur aléatoire véri?ant les conditions standards d’un modèle de régression linéaire

Corrections des exercices - univ-rennes2fr

Corrections des exercices 1 1 Régression linéaire simple Exercice 1 1 (Questions de cours) B A B A Exercice 1 2 (Biais des estimateurs) Les ?ˆ j sont fonctions de Y (aléatoire) ce sont donc des variables aléatoires Une autre façon d’écrire ?ˆ 2 en fonction de ?2 consiste à remplacer yi dans (??) par sa valeur soit ?ˆ 2 = P

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Exercices : Modele de regression lineaire simple et multiple Exercice 1 On a releve pour di erents pays le PIB par habitant en 2004 X (en dollars) et le taux brut de scolarisation des moins de 24 ans la m^ eme annee Y (en pourcentage) Les resultats sont les suivants Pays PIB X

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Méthodes Econométries

Module M2:

-Econométrie I

2016-17

Parcours :

Economie et Gestion

S6 -Section B-

Vol. Horaire : 50h = 34 C + 12.5 Td +3.5 éval

1

TOUIJAR

2

TOUIJAR

La naissance de l"économétrie moderneL"économétrie moderne est née à la fin des années 30 et

pendant les années 40. Elle est la résultante de trois phénomènes : le développement de la théorie de l"inférence statistique à la fin du XIX ème siècle ; la théorie macro-

économique et la comptabilité nationale qui offrent des agrégats objectivement mesurables ( contrairement à la agrégats objectivement mesurables ( contrairement à la microéconomie fondée sur l"utilité subjective ) ; enfin, et surtout

, la forte demande de travaux économétriques, soit de la part d"organismes publics de prévision et de planification , soit de la part d"entreprises qui ont de plus en plus besoin de modéliser la demande et leur environnement économique général. A partir des années 60, l"introduction de l"informatique et des logiciels standardisés va rendre presque routinière l"utilisation de l"économétrie . 3

TOUIJAR

La naissance de l"économétrie moderneEn simplifiant de façon sans doute abusive l"on peut distinguer deux grandes périodes de la recherche économétrique moderne . Jusqu"à la fin des années

70 l"économétrie va étudier la spécification et la solvabilité de modèles macroéconomiques à solvabilité de modèles macroéconomiques à équations simultanées . Puis à la suite de ce que l"on

a appelé la révolution des anticipations rationnelles et de la critique de Lucas, la recherche se tournera davantage vers la microéconomie et l"analyse des séries temporelles . 4

TOUIJAR

Introduction générale

L"économétrie est la branche des sciences économiques qui traite des modèles et des méthodes mathématiques

appliquées aux grandeurs et variations économiques.Le calcul infinitésimal, les probabilités, la statistique, et la théorie des jeux, ainsi que d"autres domaines des la théorie des jeux, ainsi que d"autres domaines des mathématiques, sont utilisés pour analyser, interpréter

et prévoir divers phénomènes économiques tels que les variations de prix sur le marché, l"évolution des coûts de production, le taux de croissance, le niveau du chômage, les variations du taux de change, les grandes tendances de l"économie à court et moyen terme qui permettent d"orienter la conduite d"une politique

économique.

5

TOUIJAR

Introduction générale

Les modèles utilisés ne permettent pas de

prévoir, au sens strict, l"évolution des

phénomènes économiques, mais davantage de construire des hypothèses et d"extrapoler des construire des hypothèses et d"extrapoler des tendances futures à partir d"éléments actuels.

6

TOUIJAR

PROGRAMME DE CE SEMESTRE

Chapitre 0: Rappel sur les Tests

d"Hypothèses et moments conditionnelsChapitre 1: Introduction au modèle de régression linéaire simple Chapitre 2: Le modèle de régression linéaire multiple

7TOUIJAR

BIBLIOGRAPHIE

Titre

Auteurs

Code

ECONOMETRIE

William Greene ECON:

ECONOMETRIE : méthode et

applicationsB.Crépon-

N.JacquementECON 50

ECONOMETRIE : manuel et exercices ECONOMETRIE : manuel et exercices corrigésR.Bourbonnais ECON:44

ECONOMETRIE

V.MIGNONECON:57Statistique Descriptive: Cours-

Exercices et Examens corrigés

Mise en oeuvre sous RDriss TOUIJAR

8TOUIJAR

CH 0

Rappels

II

LES TESTS

STATISTIQUES

9

TOUIJAR

X1, X2, ..., Xn

QÎq

0q q=

ͺ͹4/5)*!2

■Cette dernière exprime une tendance différente au sujet du paramètre.■Exemple :?Est-ce que le taux de chômage au Maroc est

p chômage au Maroc est p0? ?Est-ce que l"espérance de vie au Maroc est mmmm0000 ?...ou a augmenté ?

11TOUIJAR

Méthodologie du

test d"hypothèse■On suppose que Q est partitionné enQ0et Q 1: et Q 1: ■Exprimons le fait que par l"hypothèse H0 et le fait que par H1 Q Q Q Q=Q

1010IUet

0

QÎq

1QÎq

12TOUIJAR

H0 H1

0QÎq

1QÎq

13TOUIJAR

H0 : s"appelle l"hypothèse nulle H1 : s"appelle l"hypothèse alternative Si Q

0se réduit au seul point

qqqq0000: {}0 0 q= Q Si Q

0se réduit au seul point

qqqq0000: H0 devient

H0 : " »

et sera appelée l"hypothèse simple 0q q= {}0 0 q= Q

14TOUIJAR

Soit l"hypothèse simple

H0 : " »

Si H

1est telle que

H

1: " »;

alors on dit que le test est unilatéral à droite: 0q q> 0q q= droite: 0100
qqqq HH DUT

15TOUIJAR

Si H1est telle que H1: " »;

alors on dit que le test est unilatéral à gauche: 0q q< q q H??? 0100
qqq q HH GUT

16TOUIJAR

Si H1est telle que H1: " »;

alors on dit que le test est bilatéral : 0q q¹ 0 0 q q

H?????

01 0 0 qqq q HH BT

17TOUIJAR

•Définition :Un test d"hypothèse, est une règle de décision permettant, au vu de la réalisation ( x1, x2, ..., xn) de l"E.A., de répondre à la question " dans lequel des deux sous ensemble se trouve qqqq? » •Cette règle de décision peut conduire à deux types d"erreurs:

18TOUIJAR

• On rejette H0alors que H0est vraie: RH

0/H0vraie

• On l"appelle " erreur de première espèce • On ne rejette pas H

0alors que H

1est vraie: 0 1 vraie:

NRH0/H1vraie;

• c"est " l"erreur de seconde espèce • On définit alors la probabilité de commettre l"une ou l"autre erreur:

19TOUIJAR

• 1)- • C"est le risque de première espèce. •2)- )0000RHPVraieHRHP =a•2)- • C"est le risque de seconde espèce. )0110NRHPVraieHNRHP =b

20TOUIJAR

• Voici un tableau résumant toutes les situations

Décision

Réalité

RH 0 NRH0

H0VraieErreur de 1ère

espèceBonne Décision H

1VraieBonne DécisionErreur de 2ème

espèce

21TOUIJAR

Procédure à suivre

1- définir le paramètre qà tester

2- Formuler les deux hypothèses H

0et H1

3- Préciser le Genre du test4-Choisir la Statistique du test

4-Choisir la Statistique du test

(bon estimateur de q)

5- Préciser la loi de la statistique sous H

0

6- Ecrire la règle de Décision

7- Faire l"application numérique et décider

8- Conclure

22TOUIJAR

1Test Unilatéral à gauche

pour la proportion •i)Formulation des hypothèsesI- Tests Relatifs à Une Proportion p p H??? 0100
ppH p p H GUT

23TOUIJAR

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