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θ(dy) =pθ(y)µ(dy).
p bθ= argmaxθ∈ΘL(θ,Y).
bθ= argmaxθ∈Θn
X i=1L(θ,Yi). bθ=n-1PYi? Y Y bθn= maxYi? E n2(θ∗-bθn)2-→2θ2∗, Ebθn=nn+ 1θ∗????? n(θ∗-bθn)-→θ∗E?? ??? ????? b P nθ:Z
eθTyµ(dy)<∞o
∇Z(θ) =Eθ[Y]2Z(θ) =Eθ[Y YT]-Eθ[Y]Eθ[Y]T=Covθ(Y).
1n (Y1+Y2+···+Yn) =∇Z(bθ).????? p(y) =PX j=1q jg(y,µj,σj) PP j=1qjpθj(y)? ?? Y i=nθ(Xi) +ui, E[ui] = 0.????? Y i=Xiθ+ui, ui∼N(0,σ2)????? D ??? ?????? ?? ?? ??????Di?P(Yi= 1) =11 +e-Xiθ?????
X bθn= argminθX
Yi-nθ(Xi)2.?????
bθ= (XTX)-1XTY??????
Y i=nθ(Xi) +ui, Eui|Xi= 0. argminθE[(Y-nθ(X))2],??????
Y n=pX k=1a kYn-k+εn+qX k=1b kεn-k,?????? n=Yn-pX k=1a kYn-k-qX k=1b kεn-k.?????? PY1,...Yn=Y
iPYi|Y1,...Yi-1.L(θ,Yp+1,...YN) =-12σ2N
X n=p+1 Y n-pX k=1a kYn-k-qX k=1b kbεn-k! 2 -Nlogσ =-12σ2N X n=p+1bε2n-Nlogσ Z n= Y n??? Y , ηn= n??? , A= a1a2... ap
1 0...0
, B= 1b1... bq0 0...0
Z n=AZn-1+Bηn Z n=Bηn+ABηn-1+A2Bηn-2+...,?????? eBεn???? ?? ??? ????? ??eA??eB? n=a0+pX k=1a kYn-k+qX k=1b kΛn-k LoiYn|Y1,...Yn-1,Λ1,...Λn=P(Λn).
T ???[0,A]?[A,B]? ???? f?? ?? ?? ????? ?? ?? ??? ????? ?????? ??? E f(Y)=X nP(N=n)Ef(Y)|N=n=X ne -τλτnλnn!Z E nf(t1,...tn)µn(dt1,...dtn).?????? ?? ?????µ=P aλsds? ?? ???? ?? ??????? N t=N0 [a,b]??? ??? ?????? ???? ?????? ??????? ?? ????? ????? ?? ??????? P NY i=1λTi(θ)
e-Rb aλt(θ)dt?????? ?? ?????Q P(?? ???? ???[t,t+h]|Ft) =P(P(Λt+ht)⩾1) =λth+O(h2)?????? Y T i⩽bλ Ti e-Rb0(1-λt)dt.
?? ??????? ??????? ??? ??λ?? ?? ?????λt=µ(t) +P T ??? ???? ??? ???????γ(x) =a(x+b)-p?µ=cste? ?? ??????λt=ψ(θt-Nt)??ψ??? ??? PXs+h=j|Xs=i=Aijh+O(h2), i̸=j.??????
AL(A,(Yt)0⩽t⩽T) =X
ijN ijlog(Aij) +X iT iAii=X ijN ijlog(Aij) +Z T 0A(t)dt
i? ??A(t) =AX(t)X(t)?A=
-2 2 0 03-5 2 0
0 3-5 2
A ij= exp⟨z,θij⟩, θij∈R3, i̸=j. (S,I,R)→(S,I-1,R+ 1)λ 0I (S,I,R)→(S-1,I+ 1,R)λ 1SI/n (S,I,R)→(S+ 1,I,R-1)λ 2R? N0log(λ0) +N1log(λ1) +N2log(λ2)-Z
T 0n0I(t) +λ1S(t)I(t)/n+λ2R(t)o
dt. ??02468 0 1 2 3 024680 1 2
3?? ??????? ?? ??????Ya?? ????? ??????? ?? ????? ?? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ?????
P(Y) =Z-1expn
αX aY a+12 X a,bc ab(Ya-qna)(Yb-qnb)oY a1Y a!(na-Ya)!??????Loi(Ya|Yb,b̸=a) =B
n a,λaλ a+ 1 a=eα+P bcab(Yb-qnb)?????? c ab=γ1d(a,b)<δα+βna???? ???????
E[φ(X)] =∞X
n=0e -µ(E)n!Z ...ZX∼Pqθ(y)µ(dy)
nY k=1qθ(Xk)!
e -Rqθ(y)µ(dy). X∼pθ(x)P(µ), pθ(x) =Z(θ)-1βn(x)γs(x),??????Z(θ)-1βn(x)exp
-X iQ(y,θ)-logEψeQ(Y,θ)-Q(Y,ψ)
ENaaλNsse-λat-λs(t-t0),
?????bθn=bθn(Y1,...Yn)? ??Pn+1 r n(bθn-θ∗)-→X?? ??? r y bθMS= argminP g(θ∗+h)-g(θ∗) =∇g(θ∗)h+∥h∥ε(h)g(bθn)-g(θ∗) =∇g(θ∗)(bθn-θ∗) +∥bθn-θ∗∥ε(bθn-θ∗).??????
r n(g(bθn)-g(θ∗))-→Y?? ???, r n(bθn-θ∗)-→ ∇g(θ∗)-1Y?? ???. b