Exercice Les schémas d'Euler explicite et implicite sont d'ordre 1 en temps et 2 en espace Département de Mathématiques Appliquées Transport et diffusion
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Exercice Les schémas d'Euler explicite et implicite sont d'ordre 1 en temps et 2 en espace Département de Mathématiques Appliquées Transport et diffusion
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Transport et diffusion
G. ALLAIRE
Cours no. 5 - le 11/I/2016
M´ethodes num´eriques
☞Diff´erences finies en 1-d: rappels ☞Equation de diffusion stationnaire ☞Equation de transport ☞Equation de transport stationnaire D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 2 (1) Rappels: diff´erences finies xt (t , x ) njΔxjnΔt
Maillage:
discr´etisation de l"espace et du temps (tn,xj) = (nΔt,jΔx) pourn≥0,j?ZΔt=
pas de temps,Δx=
pas d"espace (suppos´es "petits"). D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 3Exemple de l"´equation de diffusion en 1-d
?∂u∂t-ν∂2u ∂x2= 0 dans (0,1)×IR+? u(t,x= 0) =u(t,x= 1) = 0 pourt?IR+? u(t= 0,x) =u0(x) dans (0,1) avecν >0. D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 4Principe des diff´erences finies
On calcule des
approximations unj≈u(tn,xj) On remplace les d´eriv´ees par desdiff´erences finies ∂u∂x(tn,xj)≈unj+1-unj-12Δxou bien≈unj+1-unj
Δxou bien≈unj-unj-1
Δx Principe de discr´etisation:on remplace un probl`eme de dimension infinie (calculer la fonctionu(t,x)) par un probl`eme de dimension finie (calculer les valeurs discr`etesunj), qui seul peut ˆetre r´esolu par un ordinateur. D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 5 Diff´erences divis´ees et formules de TaylorIl n"y a pas
unicit´e des formules d"approximation par diff´erences finies.On utilise des
formules de Taylor . Par exemple -u(t,x-Δx) + 2u(t,x)-u(t,x+ Δx) =-(Δx)2∂2u ∂x2(t,x) (Δx)412∂
4u ∂x4(t,x) +O? (Δx)6? On en d´eduit la formule (centr´ee en espace) ∂2u ∂x2(tn,xj)≈-unj-1+ 2unj-unj+1 (Δx)2 `a un terme d"ordre (Δx)2pr`es. D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 6Approximation de la d´eriv´ee en temps
➩Sch´ema d"Euler explicite(progressif en temps, ou "forward"): ∂u ∂t(tn,xj)≈un+1 j-unj Δt ➩Sch´ema d"Euler implicite(r´etrograde en temps, ou "backward"): ∂u ∂t(tn,xj)≈unj-un-1 j Δt D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 7 Sch´emas pour l"´equation de diffusion en 1-d ➩sch´ema d"Euler explicite: le plus simple un+1 j-unjΔt+ν-unj-1+ 2unj-unj+1
(Δx)2= 0 (explicite?formule imm´ediate pour trouverun+1en fonction deun) ➩sch´ema d"Euler implicite: le plus stable unj-un-1 jΔt+ν-unj-1+ 2unj-unj+1
(Δx)2= 0 (implicite?syst`eme lin´eaire pour trouverunen fonction deun-1) Initialisation:u0j=u0(xj) o`uu0(x) est la condition initiale. Conditions aux limites:un0=unN+1= 0 pour toutn≥1. D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 8Consistance et pr´ecision
D´efinition.Un sch´ema de formuleF(unj) = 0 est dit consistant avec l"´equation qu"il discr´etise si l"erreur de troncature v´erifie limΔt,Δx→0F?
u(tn,xj)? = 0si et seulement siu(t,x) est solution de l"´equation. On dit que le sch´ema est pr´ecis `a l"ordrepenxet `a l"ordreqentsi l"erreur de troncature estO? (Δx)p+ (Δt)q? Exercice.Les sch´emas d"Euler explicite et implicite sont d"ordre 1 en temps et 2 en espace. D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion9Stabilit´e
On consid`ere une des deux normes discr`etes
?un?2=(( N? j=1Δx|unj|2))1/2D´efinition.Un sch´ema est dit
stable pour une de ces normes s"il existe une constanteK >0 ind´ependante de Δtet Δxtelle que quelle que soit la donn´ee initialeu0. Si cette in´egalit´e a lieu sous une condition entre Δtet Δx, on dit que le sch´ema est conditionnellement stable D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 10Condition de stabilit´eL∞
Lemme.Le sch´ema explicite est stable en normeL∞si et seulement si la condition CFL suivante est satisfaiteD´emonstration
(principe du maximum discret): le sch´ema explicite est ´equivalent `a u n+1 j=νΔt (Δx)2unj-1+?1-2νΔt
(Δx)2? u n j+νΔt (Δx)2unj+1 u n+1 jest une combinaison convexe si la condition CFL est satisfaite. D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 11 Si la condition CFL n"est pas satisfaite, il y a instabilit´e. Exemple: u 0 j= (-1)j?unj= (-1)j?1-4νΔt
(Δx)2? n qui tend (en valeur absolue) vers∞car 2νΔt >(Δx)2?1-4νΔt (Δx)2<-1. Exercice.Le sch´ema d"Euler implicite est inconditionnellement stable en normeL∞. D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 12Stabilit´eL2: deux m´ethodes
1. Condition n´ecessaire de Von Neumann dans le cas p´eriodique.
2. In´egalit´es d"´energie dans le cas g´en´eral.
Dans le cas de
conditions aux limites p´eriodiques on peut utiliser une m´ethoded"analyse de Fourier.Plutˆot que de d´ecrire en d´etails cette m´ethode, on rappelle une condition
n´ecessaire tr`es simple, dite deVon Neumann.
On consid`ere une solution discr`ete particuli`ere sous laforme d"un mode deFourier, pourk?Z,
u n j=A(k)nexp(2iπkxj) avecxj=jΔx. En injectant cette solution dans la d´efinition du sch´ema ontrouve une formule pour le coefficient d"amplificationA(k)?C D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 13 Condition n´ecessaire de stabilit´e de Von Neumann.Le sch´ema est stable seulement si le coefficient d"amplification v´erifie Remarque.Dans de nombreux cas on peut montrer que la condition n´ecessairede Von Neumann est aussi suffisante (mais pas toujours !). D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 14 Lemme.La condition n´ecessaire de stabilit´e (en normeL2) de Von Neumann est satisfaite inconditionnellement par le sch´ema d"Euler implicite, et sous laD´emonstration.Sch´ema implicite
u n j-un-1 jΔt+ν-unj-1+ 2unj-unj+1
(Δx)2= 0 dont on d´eduit, pour la solution particuli`ereunj=A(k)nexp(2iπkxj), A(k)?1 +νΔt
(Δx)2(-exp(-2iπkΔx) + 2-exp(2iπkΔx))? = 1On v´erifie que
A(k) =1
1 +4νΔt
Pour le sch´ema explicite on trouve queA(k) = 1-4νΔt (Δx)2(sin(πkΔx))2. D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 15M´ethode d"in´egalit´es d"´energie
Commen¸cons par une in´egalit´e d"´energie pour l"´equation de diffusion.Lemme.Soitu(t,x) une solution r´eguli`ere de
?∂u ∂t-ν∂2u ∂x2= 0 dans (0,1)×IR+? u(t,x= 0) =u(t,x= 1) = 0 pourt?IR+? u(t= 0,x) =u0(x) dans (0,1)Alors elle v´erifie l"in´egalit´e, dite
d"´energie , pour toutt >0, 1 0 1 0 |u0(x)|2dx. Remarque.Rien `a voir, parfois, avec l"´energie physique ! D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 16 D´emonstration.On multiplie l"´equation paruet on int`egre par parties 1 0 u∂u ∂tdx+ν? 1 0? ∂u ∂x? 2 dx-ν? u∂u ∂x(t,1)-u∂u ∂x(t,0)? = 0. Les termes de bord s"annulent `a cause des conditions aux limites et, en int´egrant en temps, on obtient 1 2? 1 0 |u(t,x)|2dx-1 2? 1 0 |u(0,x)|2dx+ν? t 0? 1 0? ∂u ∂x(s,x)? 2 dxds= 0 d"o`u l"on d´eduit le r´esultat en minorant par z´ero la derni`ere int´egrale. D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 17 sch´ema implicite . Alors elle v´erifie l"in´egalit´e Donc, le sch´ema implicite est inconditionnellement stable en normeL2. D´emonstration.On multiplie par (ΔtΔx)unjla formule du sch´ema implicite u n j-un-1 jΔt+ν-unj-1+ 2unj-unj+1
(Δx)2= 0 et on somme enj (´equivalent de l"int´egration en espace) pour obtenirΔxN?
j=1u n j(unj-un-1 j) +νΔtΔxN
j=1u n j? (unj-unj+1)-(unj-1-unj)? = 0.On r´earrange la derni`ere somme
(´equivalent d"une int´egration par parties)ΔxN?
j=1u n j(unj-un-1 j)+νΔtΔxN
j=1u n j(unj-unj+1)-νΔtΔxN-1?
j=0u n j+1(unj-unj+1) = 0. D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 18 En utilisant la condition aux limites de Dirichlet, il vientΔxN?
j=1u n j(unj-un-1 j) +νΔtΔxN
j=0(unj-unj+1)2= 0.On minore par 0 la derni`ere somme
ΔxN?
j=1u n jun-1 jRemarque.
On a copi´e, dans le cas discret, la d´emonstration du cas continu ! D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion19Convergence
Th´eor`eme de Lax.Un sch´ema lin´eaire, consistant et stable est convergent. De plus, si le sch´ema est pr´ecis `a l"ordrepenxet `a l"ordreqentalors la vitesse de convergence estO? (Δx)p+ (Δt)q?D´emonstration.Voir le polycopi´e.
D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 20 (2) Equation de diffusion stationnaire Pour bien comprendre, on refait la mˆeme chose ! ?-ν∂2u ∂x2+σ(x)u=f(x) dans (0,1) u(x= 0) =u(x= 1) = 0 avecν >0, la sourcef(x)?L2(0,1) et l"absorptionσ(x)≥0. Lemme (estimation d"´energie).La solutionuv´erifie 1 0?ν|u?|2+σ|u|2?
dx=? 1 0 f udx, donc il existe une constanteC >0 telle que, pour toute sourcef, D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 21Sch´ema en stationnaire
-uj-1+ 2uj-uj+1 avec les conditions aux limites:u0=uN+1= 0. Il faut r´esoudre un syst`eme lin´eaire pour trouver la solution discr`ete.Lemme.La matrice du syst`eme est inversible.
D´efinition.Un sch´ema est dit
stable pour la norme?u?s"il existe une constanteK >0 ind´ependante de Δxtelle que D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 22Stabilit´eL2et convergence en stationnaire
On utilise l"approche d"in´egalit´e d"´energie.NormeL2discr`ete: ?(uj)?2=???? N? j=1Δx|uj|2.Lemme 1.La solution discr`ete v´erifie
N? j=1(uj-uj-1)2Δx+N?
j=1Δxσj(uj)2=N? j=1Δxujfj. Lemme 2.In´egalit´e de Poincar´e discr`ete: pour tout vecteur (vj) avec v0=vN+1= 0
N? 2N j=1Δx?vj-vj-1Δx?
22ν?(fj)?2.
D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 23Preuves des Lemmes 1 et 2
On multiplie le sch´ema par Δxujet on "int`egre par parties" en discret (r´earrangement de la somme) N j=1Δxνuj-uj-1+ 2uj-uj+1 (Δx)2=νN? j=1u j(uj-uj-1)-(uj+1-uj) Δx =νN? j=1u j(uj-uj-1)Δx-νN+1?
j=2u j-1(uj-uj-1)Δx=νN?
j=1(uj-uj-1)2 ΔxIn´egalit´e de Poincar´e:
v j=j? k=1(vk-vk-1)2 Or D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 24???Convergence
Th´eor`eme de Lax.Le sch´ema converge au sens o`u la fonction u Δx(x) =ujsixj-1/2< x < xj+1/2avecxj+1/2= (j+ 1/2)Δx converge vers la solution exacteu, i.e., limΔx→0?uΔx-u?L2(0,1)= 0.
Preuve.Supposons queu?C4[0,1] (c"est vrai sifetσsont r´eguli`eres). La consistance du sch´ema donne????-u(x-Δx) + 2u(x)-u(x+ Δx) (Δx)2+u??(x)????12maxx?[0,1]|u????(x)|
D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 25Soit l"erreur discr`eteej=uj-u(xj) qui v´erifie -ej-1+ 2ej-ej+1 avec les conditions aux limites,e0=eN+1= 0, et le second membre
12maxx?[0,1]|u????(x)|
On d´eduit de l"estimation d"´energie discr`ete24νmaxx?[0,1]|u????(x)|
PΔxu(x) =u(xj) sixj-1/2< x < xj+1/2.
D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 26Stabilit´eL∞et convergence en stationnaire
Lemme.Le sch´ema est stableL∞.
Preuve.V´erifions le principe du maximum discret. On supposef≥0 ; montrons queuj≥0. u j0< uj0-1(existe forc´ement caru0= 0). On a =ν((uj0-uj0-1) + (uj0-uj0+1)) +σj0(Δx)2uj0<0Contradiction, doncuj≥0.
Th´eor`eme de Lax.Le sch´ema converge au sens o`u lim D´epartement de Math´ematiques Appliqu´eesTransport et diffusion 27(3) Equation de transport