L'inégalité ∫ fn − ∫ f ≤ ∫ fn − f permet alors de conclure 5 Inégalité de Jensen Théorème 4 2 Espérance conditionnelle par rapport à une tribu
Previous PDF | Next PDF |
[PDF] Espérance conditionnelle et martingales
Proposition 11 7 (Inégalité de Jensen généralisée) Soit (Ω,A,P) un espace probabilisé, B une tribu incluse dans A et X une v a r de carré intégrable Soit ϕ une
[PDF] ESPÉRANCE CONDITIONNELLE MARTINGALES - Institut de
E[XkB] = lim inf E[XnB] Pour les derniers points (convergence dominée conditionnelle et inégalité de Jensen conditionnelle) il suffit de reprendre les
[PDF] ESPERANCE CONDITIONNELLE INTRODUCTION AUX
ce cas, l'espérance conditionnelle de X sachant G par la relation Propriété 1 3 [ Inégalité de Jensen] Soient ϕ : IR → IR convexe, X ∈ L1(Ω, F, IP) une var et G
[PDF] Espérance Conditionnelle - LAMA - Univ Savoie
Proposition (Inégalité de Jensen) Soient X une v a intégrable et G une sous- tribu de F Soit g : R −→ R une fonction convexe telle que E[
[PDF] Aurélien ALFONSI - CERMICS
tandis que l'espérance conditionnelle de S sachant X1 est 3, 5X1 propriétés que l'espérance (linéarité, positivité, inégalité de Jensen, théor`emes de conver-
[PDF] Chapitre 1 Martingales
En effet, (Mn) est adapté d'apr`es la définition de l'espérance conditionnelle, ce qui donne (i) Pour tout n, Mn ≤ E( ξ ¿n) par l'inégalité de Jensen (version
[PDF] Martingales, Agrégation 2010
inégalité de Jensen, 8 de Kolmogorov, 19 de moments de Doob, 20 et S une sous-tribu de J On appelle espérance conditionnelle de Z sachant S, l'unique
[PDF] PROBABILIT´ES APPROFONDIES
l'espérance conditionnelle de X sachant G si X est intégrable ou si X est Pour tout n, Xn ≤ E( ξ Fn) par l'inégalité de Jensen (version conditionnelle)
[PDF] Rappels de probabilités
L'inégalité ∫ fn − ∫ f ≤ ∫ fn − f permet alors de conclure 5 Inégalité de Jensen Théorème 4 2 Espérance conditionnelle par rapport à une tribu
[PDF] Probabilité et Espérance conditionnelle - CMAP
Définissons maintenant l'espérance conditionnelle de X sachant Z comme la variable (Par Jensen juste apr`es, on déduit que E(Xn G) → E(X G), p p 8
[PDF] inégalité de markov exercice corrigé
[PDF] inégalité de markov explication
[PDF] inégalité de markov exponentielle
[PDF] inégalité de markov intégration
[PDF] inégalité de markov mesure
[PDF] inégalité de markov pdf
[PDF] inégalité de patrimoine
[PDF] inégalité de patrimoine def
[PDF] inégalité de patrimoine définition
[PDF] inégalité de patrimoine ses
[PDF] inégalité de santé
[PDF] inégalité de santé en france
[PDF] inégalité des accroissements finis
[PDF] inégalité des accroissements finis complexe