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enMaster 2de Statistique Appliquée del'Ecole Nationale Supérieure Mots clés : Banque, Risque de crédit, scoring, emprunteur, modèle Mémoire La méthode théorique nous fournit unseuil s=0 et un pourcentage de plusde 80 debons [ 2]NDONG NGUEMA,Cours de Statistique Mathématique(2007),Ecole Nationale

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des scores d'appétence ou d'attrition en gestion de la relation client (GRC), Estimer le modèle de la méthode en cours sur l'échantillon d'appren- tissage score est supérieur à 0, le taux de bonnes prévisions est supérieur à celui des fausses Exemple : supposons qu'à l'entrée dans une école d'ingénieurs, 7 garçons

[PDF] Statistique Descriptive Multidimensionnelle - Institut de

D'autre part, un autre cours sur la statistique multidimensionnelle, plus les méthodes de la statistique descriptive multidimensionnelle un exemple tr`es simple (un exemple d'école, artificiel), pour bien comprendre comment fonctionne sont les seuls `a avoir des contributions supérieures `a 10 , et ce de façon tr`es 

Lévaluation du risque de crédit par la méthode de scoring Cas

immobilier ou financier, chiffre d'affaire en compte, emprunts en cours, prélèvements Le crédit scoring peut être défini comme « une méthode statistique 14KHIMA Farah Yamanda, le crédit scoring de l'immobilier, école supérieure de 

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des scores z, un outil statistique permettant d'exprimer de manière l' homosexualité dans les sociétés occidentales au cours du XXe siècle, d'un table indique que la probabilité d'avoir un score supérieur à z = 0 est 0,5 soit 50 cas d'école est la distribution des salaires en France : cette distribution est asymétrique,

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22 fév 2017 · Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE) variables non financières en vue d'élaborer le modèle de scoring final par des méthodes quantitatives, permettre de quantifier le risque de Un assuré peut demander à son assureur une limite supérieure à ce qu'il facture

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statistique et issues de la théorise de l'apprentissage utilisées le plus cours Enfin, la section 6 liste rapidement les méthodes qui sont abordées et les raisons derni`ere reste toujours tr`es utilisée en scoring Ce rapport prend la valeur 1 si les variables sont indépendantes, il est supérieur `a 1 si les sujets de la ligne

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tout de celles qui sont sorties depuis fort longtemps de l'école En fonction Cet article propose différentes méthodes pour tenir compte de ce processus d'orien- tation seule variable, selon un modèle statistique déterminé supérieur à 50 ) et apparaîtra donc comme plus difficile, en Les personnes en cours d'étu-

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24 jui 2018 · Je tiens à remercier Mr Moussa, bibliothécaire à l'Ecole Supérieure de Banque qui m'a aidé, à accomplir ce Choix de la méthode statistique

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Mémoire de fin de cycle

et Comptabilités

Option : Finance et banques

Réalisé par : Encadré par :

CHAOU Yacine

AMITOUCHE Abdenour

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI TIZI OUZOU

DEPARTEMENT DES SCIENCES FINANCIERES

ET COMPTABILITES

méthode de scoring Cas

Direction régionale T-O

Mme BELKHAMSSA Ouerdia

Devant le jury composé de :

Président : HABBAS Boubekeur Maitre Assistant A UMMTO Rapporteur : BELKHAMSSA Ouerdia Maitre Conférence B UMMTO Examinatrice : BOULIFA Yamina Maitre Assistant B UMMTO

Promotion 2018

Au bon Dieu, seul créateur, le tout puissant le tout clément nous nous prosternons le Remercions infiniment de nous avoir beaucoup MLGpV GMQV QRPUH ŃXUVXV VŃROMLUH G·XQH SMUP HP O·pOMNRUMPLRQ de notre présent et modeste mémoire

G·MXPUH SMUPB

La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au concours de plusieurs personnes à qui on voudra témoigner toute nos reconnaissances. Nos remerciements sont adressés tout particulièrement à notre encadreur Mme BELKHAMSSA Ouerdia pour sa disponibilité et ses valeureux conseils, orientations et recommandations dont nous avons tiré profit tout au long des étapes de préparation du présent mémoire. Nous tiendrons à remercier spécialement Mr DELLAL Khaled, notre HQŃMGUHXU MX VHLQ GH OM %MQTXH ŃUpGLP SRSXOMLUH G·$OJpULH SRXU VRQ soutient, sa patience et ses judicieux conseils qui nous ont

ŃRQVLGpUMNOHPHQP MLGpV GMQV O·pOMNRUMPLRQ

de ce mémoire. Enfin nous allouons nos vifs remerciements pour tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la conception de ce travail.

Dédicace

Je dédie ce modeste travail

$X[ GHX[ SHUVRQQHV TXL P·RQP VRXPHQX PRXP MX ORQJ GH PM vie et de mes études, à mes très chers et précieux parents, ma mère, mon père. $XÓRXUG·OXL ÓH VXLV PUqV ILHU GH SRXYRLU HQILQ YRXV RIIULU OH IUXLP GH SOXVLHXUV MQQpHV GH PUMYMLOB -·ML OM ÓRXLVVMQŃH GH vous dédier ce travail, veuillez y trouvez le témoignage de mon grand amour et de ma profonde reconnaissance. Je vous souhaite la bonne santé, la joie de vivre et que Dieu vous garde. A

Mon cher frère Ahmed et sa femme Wissam ;

0HV V±XUV : Kahina, Dihia ;

Les petits anges : Anaïs et Elyas ;

Moumouh, Hachimi et toute ma famille ;

Mes amies : " Lamia », Samira, Farida, Sabrina, Sandra,

GÓMOLGM 1LQM "

Le groupe de choc : Arezki, Rabah, Khaled (le médecin), Belaid, Idir, Ghiles, Samir, Lyes, Ouali, Belaid, Sedik, $NGHVOMP" Mon groupe de musique " Groupe Imddukal » Mourad,

Abdou, Hakim, Younes, Hamza"

Mes camarades de classe ;

Mon binôme Abdenour et sa famille.

Yacine

Je dédie ce modeste travail

A ma mère, à mon père, qui ont ±Xvré et contribué à ŃH TXH Ó·HPSUXQPH OM YRLH GHV pPXGHV HP GX VMYRLU SRXU PRXP leur soutien moral et leur amour et affection. Je vous souhaite la bonne santé, la joie de vivre et que Dieu vous garde. $ PHV ŃOHUV IUqUHV HP V±XUV

A mes chers neveux ;

A toute ma famille ;

Mes amies : tounsia, Samira, Sabrina, Sandra, Djahida,

IMULGM "

Le groupe de choc : Arezki, Rabah, Khaled, Belaid, Idir,

Sedik, Abdeslam, Ghiles, Samir, Abdelkrim, farid.

A mon binôme Yacine et sa famille.

Abdenour

LISTE DES ABREVIATIONS

Liste des abréviations

Abréviation Sens

CPA BFR CAF EBE CART OR BTP PME PMI R E SARL SPA SNC EURL CT CA VA RN FR Q

Crédit

Besoin en Fonds de Roulement

Classification And Regression Trees

Odds Ratio

Bâtiment et Travaux Publics

Petites et Moyennes Entreprises

Petites et Moyennes Industries

Ratio

Entreprise

Société A Responsabilité Limitée

Société Par Actions

Société en Nom Collectif

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée

Court Terme

Valeur Ajoutée

Résultat Net

Fonds de Roulement

Quartile

LISTE DES ABREVIATIONS

IQ FB FH VAR M

VAR Inter

VAR Intra

RC F

STD Error

LR AIC

Intervalle interquartile

Frontière Basse

Frontière Haute

Variance

Moyenne

Variance Interclasse

Variance Intraclasse

Rapport de Corrélation

Statistique de Fisher

Standard Error

Likelihood Ratio

Akaike Info Criterion

SOMMAIRE

Sommaire

Introduction générale ....................................................................................................... 11

Chapitre I : Approches et modèles du crédit scoring .............................................. 18

Introduction ....................................................................................................................... 18

1. Le cadre théorique .................................................................................................... 18

2. Historique du crédit scoring ...................................................................................... 22

3. Les variables de base ................................................................................................ 32

4. Les différents modèles de scoring ............................................................................. 33

5. .................................... 39

6. Avantages et inconvénients du crédit scoring ............................................................ 40

Conclusion .......................................................................................................................... 44

Chapitre II : Contexte et méthodologie de recherche ............................................. 46

1. Le contexte ............................................................................................................... 46

2. Méthodologie de la recherche ................................................................................... 49

Chapitre III : Construction et validation du modèle .............................................. 62

Introduction ....................................................................................................................... 62

1. La construction du modèle ........................................................................................ 62

2. La validation du modèle ........................................................................................... 79

Conclusion .......................................................................................................................... 91

Conclusion générale .......................................................................................................... 93

Bibliographie

Liste des tableaux

Liste des figures

Table des matières

Annexes

INTRODUCTION GENERALE

11 Le secteur bancaire est un secteur économique pas comme les autres, il se distingue par

son activité de création monétaire, par le crédit, il assure la fonction essentielle de

En économie, le crédit est définit comme " un acte à titre onéreux par lequel une

e autre personne »1, avec une remboursement dans un délai généralement convenu par avance.

Généralement, le crédit résulte de la combinaison de deux caractéristiques : Le temps ou

le délai pendant lequel le bénéficiaire dispose des fonds prêtés, c'est-à-

Ainsi, il est possible qu'une société ne présente aucun risque de défaillance au moment de

l'octroi d'un crédit moyen ou long terme, mais ce dernier peut se révéler dans l'avenir.

La deuxième est la promesse de restitution des fonds prêtés, si, une évolution

défavorable se produit dans le temps ou que le débiteur ne respecte pas la confiance du

créancier, le risque de non remboursement peut se réaliser.

Dans le domaine de crédit, les institutions financières jouent un rôle particulier même si

des crédits peuvent être accordés par d'autres agents économiques. Comme c'est le cas par

exemple des fournisseurs lorsqu'ils consentent de délais de paiement à leurs clients. Les banques ont un rôle spécifique dans le cycle économique, Elles exercent un certain

nombre de fonctions qui ont évolué au cours des âges et qui se caractérisent à l'époque

contemporaine par une volonté générale de procéder à leur régulation.

Depuis que la banque moderne a commencé à évoluer, la plupart des défaillances

encourent. une banque, parmi ces risques, le existe plusieurs types de risque de crédit, celui de non remboursement est un risque majeur.

1 -11 du 26/08/2003 relative à la monnaie et au crédit.

INTRODUCTION GENERALE

12 principales préoccupations pour la plupart des organismes bancaires, notamment via les leur gestion afin de le minimiser. Ce risque est en effet lourd de conséquences pour la banque,

car toute dette non remboursée est économiquement une perte sèche que supporte le créancier.

Comptablement parlant, les créances et les emprunts accordés à des tiers constituent ainsi un

En amont, ce ris

techniques mêlant calcul et intuition. Suite à cette évaluation, les banques disposent de

différents moyens de protection pour minimiser, voire annuler ce risque économique. Parmi ces moyens de protection on trouve les règles prudentielles fondées par le comité

de Bâle après la crise financière de 1987 mit en avant les risques auxquels pouvaient être

confrontées les banques. Cette crise eut pour effet que " le Comité de Bâle » 2 publia un projet

Cook »3 basé sur une méthodologie simple. Il s. Des dysfonctionnements sont apparus au sein des banques qui prenaient les risques sous-estimés par le ratio, tandis que En vue de combler ces lacunes, le comité a proposé en 2004, des mesures correctives

qui ont abouti aux accords de Bâle II, ce dernier a contraint les établissements bancaires à

mettre en place une nouvelle organisation, de nouvelles procédures d'évaluation et de suivi

des risques de crédit, qui se concrétise par un nouveau ratio " Mac Donough »4 qui deviendra

2 Le comité de Bâle est un organisme de réflexion et de proposition sur la supervision bancaire créé en

comité de Bâle ».

3 ncaire qui est recommandé par le Comité de Bâle dans le cadre de ses

premières recommandations. Il fixe la limite de l'encours pondéré des prêts accordés par un

établissement financier en fonction des capitaux propres de la banque.

4 Willin J. Mc Donough

On lui doit le sauvetage du fonds LTCM en 1998. Il est un des pères du ratio McDonough qui définit

les ratios de solvabilités des banques selon le règlement Bâle II.

INTRODUCTION GENERALE

13

Le successeur officiel du ratio Cook. Ainsi les banques sont amenées à se doter de systèmes

internes performants de notation de tous leurs clients. Au-delà des modèles de notation mis en place pour respecter la réglementation Bâle II,

et malgré les efforts consentis par les établissements financiers, pour se mettre en conformité

avec la réforme Bâle II, on enregistre des lacunes dans les dispositifs de gestion du risque de

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