Extraction de tendance et désaisonnalisation par la méthode

m2 = 1 / 4 x ( 160 + 210 + 150 + 180 ) = 175 ; etc Cette moyenne concerne la période du 1 er trimestre N-2 et 4 ème trimestre N-2 dont la moyenne se situe du 2 ème trimestre et début du 3 ème trimestre Elle n’est pas centrée sur un trimestre Calcul des moyennes mobiles centrées [M] de deux moyennes non centrées [m]

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mobile à 20 jours donne le cours moyen sur les vingt dernières séances, une moyenne mobile à 50 semaines donne le cours moyen hebdomadaire sur les 50 dernières semaines et ainsi de suite Le choix de la période de référence est primordial dans la mesure où il détermine son aptitude à réagir à des

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2X est une moyenne mobile (2) SiM 1 est d’ordren 1 etM 2 est d’ordren 2, alorsM 1M 2 est d’ordren 1 +n 2 − 1 (3) M 1M 2 = M 2M 1 (Commutativité) (4) SiM 1 etM 2 sont des moyennes mobiles centrées, alorsM 1M 2 est une moyenne mobile centrée (5) Une moyenne mobileM est symétrique ssi le polynôme associé est symétrique (6) SiM

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La moyenne mobile simple donne un poids égal à chaque cours ce qui la Pour chacun des 2 sous ensembles, on calcule la moyenne des t et la moyenne des Moyenne mobile dordre 2 sur la série des moyennes mobiles dordre p La moyenne glissante, ou moyenne

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de degr´e 2 et annulant les composantes saisonni`eres trimestrielles Exercice 11 Soit (X t) un processus stochastique On consid`ere la moyenne mobile suivante : MX t = X t+2 +2X t+1 +2X t +2X t−1 +X t−2 8 1 Exprimer cette moyenne mobile `a l’aide de l’op´erateur B et donner son polynˆome caract´eristique 2

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