Manipulation des séries chronologiques dans le logiciel R

C’est la série qui permet de suivre l’évolution du phénomène dans le temps, épuré des mouvements saisonniers de période en période • Dans le modèle additif, on retranche aux valeurs brutes de la série les coefficients saisonniers corrigés déterminés • Dans le modèle multiplicatif, on divise les valeurs brutes de la série

S´eries Chronologiques

1 Introduction 1 1 S´erie chronologique : vocabulaire et exemples 1 1 1 D´eﬁnition La th´eorie des s´eries chronologiques (ou temporelles) abord´ee dans ce cours est appliqu´ee de nos jours

CHAPITRE IV Séries chronologiques

1) Choix du modèle On utilise la méthode graphique : - Si les variations saisonnières se retrouvent d’année en année avec une amplitude constante, alors on retient le modèle additif - Si les variations saisonnières sont proportionnelles au niveau atteint par la série, alors on opte pour le modèle multiplicatif

SÉRIES CHRONOLOGIQUES - Free

série brute yt tendance générale gt série ajustée y t −a t =g t +s∗ t 2 Modèle multiplicatif On emploie le modèle multiplicatif lorsque l’enveloppe du nuage de points «s’élargit» au fur et à mesure que la tendance générale croît (et est de plus en plus «resserrée» au fur et à mesure que le trend diminue — tout en

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le modèle multiplicatif les variations sont constantes en pourcentage (d’où un coeﬃcient multiplicateur constant) (b) Choix du modèle On peut empiriquement déterminer le modèle le plus approprié en observant la représentation graphique de la série

Séries chronologiques

Le filtre de Buys-Ballot concerne les séries chronologiques suivant un modèle additif et dont la tendance est linéaire Il consiste à estimer les paramètres de ce modèle suivant le critère des moindres carrés, et permet ensuite, dans la mesure où les hypothèses sont respectées, d'effectuer des prévisions

Chapitre 8 SÉRIES CHRONOLOGIQUES - IUTenLigne

2 2 modèle multiplicatif de série chronologique quel que soit t = 1, , T xt = ct (1 + st) + εt quel que soit i = 1, , n quel que soit j = 1, p xi,j = ci,j (1 + σj) + εi,j Définition: les termes Σj = 1 + σj du modèle multiplicatif exprimé sous la forme précédente sont appelés coefficients saisonniers du modèle multiplicatif