[PDF] Calcul Stochastique et modèles de diffusions

INTRODUCTION AU CALCUL STOCHASTIQUE

INTRODUCTION AU CALCUL STOCHASTIQUE Nadine GUILLOTIN-PLANTARD 13 novembre 2009 Table des mati eres 1 Processus stochastiques 3 1 1 Processus stochastiques

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

10 INTRODUCTION AU CALCUL STOCHASTIQUE POUR LA FINANCE – le prix d’exercice, qui est le prix (fixé d’avance) auquel se fait la transaction en cas d’exer-cice de l’option L’option, elle même, a un prix, appelé la prime Lorsque l’option est cotée sur un marché or-ganisé, la prime est donnée par le marché

1 Introduction, but du cours, rappels

ELEMENTS DE CALCUL STOCHASTIQUE APPLICATIONS AUX FINANCES 1 Introduction, but du cours, rappels Les applications en finance sont, pour ce cours, un peu un pr´etexte a l’introduction des bases du calcul stochastique De fait, ainsi que l’indique le plan, elles n’occuperont gu`ere plus que le quart du cours

CALCUL STOCHASTIQUE ET FINANCE

Master of Financial Engineering : Stochastic Calculus with

[LL07] Lamberton, D and Lapeyre, B Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Second Edition Chapman & Hall [CM06] Comets, F and Meyre, T Calcul stochastique et mod eles de di usions : Cours et exercices corrig es Dunod Some more advanced references are : [KS98] Karatzas, I and Shreve, S Brownian Motion and Stochastic

Calcul stochastique et modèles de diffusions

Ce livre est une introduction au calcul stochastique et aux processus de diffusion Les diffusions sont des fonctions aléatoires, qui sont très utilisées en physique, chimie, biologie, statistique et en finance Leur nature même en fait un outil de modélisation formidable : elle permet de capter des dynamiques instantanées entachées d

Calcul Stochastique et modèles de diffusions

VIII Calcul stochastique et modèles de diffusions CHAPITRE14•SIMULATION DE DIFFUSIONS, EXERCICES 14 1 Introduction à Matlab 297 14 2 Simulation d’un mouvement brownien 300 14 3 Fonction de répartition du maximum d’un pont brownien 304 14 4 Simulation d’une diffusion 307 CHAPITRE15•PROBLÈMES CORRIGÉS 15 1 Équation de Smoluchowski 313

Topics in Analysis: Introduction to stochastic integration

\Introduction to stochastic integration" by Hui-Hsiung Kuo, Springer (Universitext Series), 2006 (If you read French ) \Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique" by Jean-Francois Le Gall, Springer, 2013 These are two nice little books, which also have the advantage of being available online at the university library

The Feynman integral and Feynmans operational calculus : a

introduction to Feynman s operational calculus for noncommuting operators [Fe2] Then, in Section 2, to give a very brief discussion of a mathematical approach to this calculus, as developed originally by G W Johnson and the author by means lResearch partially supported by the US National Science Foundation