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EXERCICES DE CALCUL STOCHASTIQUE DESS IM Evry option

DESS IM Evry option finance Exercice 1.2.3 Exponentielles. Soit N une v.a. de loi N(0



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par un dessin). Calculer le prix d'une telle option c'est-`a-dire calculer E(e?rT A) ... Exercice 3.2.12 Moments d'une exponentielle stochastique.



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Master 2IF EVRY Valorisation d'une option sur obligation `a coupons . ... propriétés de l'espérance conditionnelle dans le polycopié d'exercices.



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