Cette m thode appel e American Monte Carlo utilise la r gression par la m thode des moindres carr s Pour cela, il convient de recourir une famille de fonctions orthogonales 6 6 et ensuite de projeter lÕesp rance conditionnelle sur lÕespace lin aire engendr SÕil y a exercice de lÕoption, on pose la formule suivante
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Me thodes de Monte Carlo et algorithme EM Inte gration par la me thode de Monte Carlo Example (Normale) Pour une loi normale, E [X 4] = 3 Par la me thode de Monte Carlo, n 5 50 500 5000 50,000 500,000 ^I n 1 65 5 69 3 24 3 13 3 038 3 029 5 10 50 100 500 1000 5000 10000 50000 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 n In
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UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE
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