[PDF] RAPPORT PILIER 3 27 avr. 2015 En France

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1. Introduction .......................................................................

................2

2. Governance and risk management

organisation ....................................................................... ...........13

3. Capital management and adequacy ........20

4. Credit risks .......................................................................

.............56

5. Securitisation .......................................................................

.......91

6. Market risks .......................................................................

.......105

7. Operational risks ..............................................................113

8. Structural interest rate and exchange rate risks

9. Liquidity risk .......................................................................

......123

10. Compliance, reputational and legal risks

11. Other risks .......................................................................

............142

ŷŷ ............................145

13. CROSS REFERENCE TABLES

GLOSSARY

sommaire

RAPPORT PILIER 3INTRODUCTION

1. INTRODUCTION

Exposition (EAD

(1) ) Groupe totale (Md EUR)722650 Proportion de l"exposition EAD Groupe dans des pays industrialisés

86 %86 %

Proportion de l"exposition EAD Corporate sur des contreparties investment grade64 %65 %

Coût du risque en points de base (pb)

(2) 6175
Taux brut d"encours douteux (Créances douteuses/Créances brutes)

6,0 %6,6 %

Taux brut de couverture des encours douteux (provisions globales/créances douteuses)63 %61 %

VaR annuelle moyenne (M EUR)2425

Sensibilité globale au risque structurel de taux du Groupe (en % des fonds propres prudentiels) < 1,5 %< 1,5 %

Ratio de solvabilité14,3 %13,4 %

Ratio Tier 112,6 %11,8 %

Ratio Common Equity Tier 110,1 %10,0 %

Ratio de liquidité à un mois118 %> 100 %

Ratio de levier CRR

(4)

3,8 %3,5 %

Ratio Common Equity Tier 110,9 %10,9 %

RAPPORT PILIER 3

1 investment grade

89,2 97,4 93,9112,4 105,7 103,8114,5 123,3 136,28,0 16,2 19,3 324,1342,6 353,2

Banque de détail

en FranceBanque de détail et Services Financiers InternationauxBanque de Grande Clientèle

et Solutions InvestisseursHors PôlesGROUPEDéc.12 Déc.13 Déc.14 Déc.12 Déc.13 Déc.14 Déc.12 Déc.13 Déc.14 Déc.12Déc.13 Déc.14 Déc.12Déc.13 Déc.14

Opérationne

lMarchéCrédit

86,2 93,30,1

0,22,94,0

90,1
0,1 3,7

99,5106,497,559,9 71,6 84,827,9

26,6

25,222,96,0

6,1 6,2 0,0 0,0

0,126,5

28,6254,1 275,7 285,128,6

41,340,643,9

26,3
24,2
1,9

4,54,0

5,4

0,91,2

1,6

11,312,7

RAPPORT PILIER 3INTRODUCTION

TYPOLOGIE DES RISQUES

RAPPORT PILIER 3

1

FACTEURS DE RISQUES

2. Un certain nombre de mesures exceptionnelles prises par les États, les banques centrales et les régulateurs

pourraient être supprimées ou arriver à leur terme et les mesures prises au niveau européen sont confrontées à des risques de mise en œuvre.

RAPPORT PILIER 3INTRODUCTION

Asset Quality Review

stress tests)

Operations

trading

RAPPORT PILIER 3

1

5. Une détérioration de la réputation du Groupe pourrait

affecter sa position concurrentielle. des raisons indépendantes de sa volonté. la cession d"actifs et entraîner d"importantes pertes.

RAPPORT PILIER 3INTRODUCTION

par des pertes importantes sur les activités de et d"investissement du Groupe. trading trading swaps, trading

9. La variation des taux d"intérêt pourrait peser sur les

activités de banque et de gestion d"actifs du Groupe. sur l"activité du Groupe.

RAPPORT PILIER 3

1 bail-in

Dodd-Frank Wall Street Reform and

trading EMIR

Regulation

EMIR

Additional

Valuation Adjustments

Risk RWA RWA trading,

RAPPORT PILIER 3INTRODUCTION

avoir un effet défavorable sur l"activité du Groupe.

14. Les stratégies de couverture mises en place par le Groupe n"écartent pas tout risque de pertes.

15. Une augmentation importante de nouvelles provisions ou des provisions inadaptées pourraient avoir un effet défavorable

16. qui, si elles s"avéraient inexactes, pourraient avoir une

RAPPORT PILIER 3

1

17. Les risques juridiques auxquels le Groupe est exposé

pourraient avoir un effet défavorable sur sa situation

18. S"il réalisait une acquisition, le Groupe pourrait être dans

l"incapacité de mettre en œuvre le processus d"intégration des sociétés acquises dans des conditions de coût favorables ou de tirer parti des avantages attendus. 19. connaître des défaillances et exposer le Groupe à des des pertes importantes.

20. Une défaillance opérationnelle, une interruption ou

un incident d"exploitation affectant les partenaires commerciaux du Groupe, ou une défaillance ou une entraîner des pertes.

RAPPORT PILIER 3INTRODUCTION

21. Le Groupe pourrait subir des pertes en raison d"événements imprévus ou catastrophiques, notamment la survenance

d"une pandémie, d"attaques terroristes ou de catastrophes naturelles.

22. En cas de dégradation du marché, le Groupe pourrait tirer des revenus plus faibles des activités de courtage et de

celles fondées sur la perception de commissions. Groupe n"y parvenait pas, cela pourrait avoir un effet

RAPPORT PILIER 3

2

2. GOUVERNANCE ET DISPOSITIF

Enterprise Risk Management)

DIRECTION

DU CONTRÔLE

PÉRIODIQUE

(2)

SECRÉTARIAT

GÉNÉRAL

(3)

COMITÉ DE

CONFORMITÉ

GROUPE

(6)

COMITÉ

NOUVEAU PRODUIT

(7)

MÉTIER

S

DIRECTION

FINANCIÈRE ET DU

DÉVELOPPEMENT

(4)

DIRECTION

DES RISQUES

(5)

DIRECTION DES

RESSOURCES ET

DE L'INNOVATION

(9)

DIRECTION

DES RESSOURCES

HUMAINES

(8)

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION DE LA COORDINATION DU CONTRÔLE INTERNE (1)

BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES

FINANCIERS INTERNATIONAUXBANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE

ET SOLUTIONS INVESTISSEURS

BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE

RAPPORT PILIER 3GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES

PRINCIPES DE GOUVERNANCE, DE CONTRÔLE

ET D"ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES

LE CONSEIL D"ADMINISTRATION

LA DIRECTION GÉNÉRALE

RAPPORT PILIER 3

2

LA DIRECTION DES RISQUES

LA DIRECTION FINANCIÈRE

AUTRES DIRECTIONS

LE COMITÉ NOUVEAU PRODUIT

RAPPORT PILIER 3GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

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