CALCUL DIFFERENTIEL ET OPTIMISATION
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Calcul différentiel et optimisation : Cours
Calcul différentiel et optimisation : Cours. Responsables : Amic Frouvelle frouvelle@ceremade.dauphine.fr bureau C610. Nejla Nouaili.
OPTIMISATION
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calcul différentiel et optimisation
sur le calcul différentiel en dimension finie. Les équations différentielles ordinaires ou aux dérivées partielles
calcul différentiel et optimisation — exercices
calcul différentiel et optimisation — 17 Formes différentielles ‹ ... Calculer les composantes du gradient de F en p relativement au produit scalaire.
CALCUL DIFF´ERENTIEL ET OPTIMISATION Yves Colin de Verdi
matiques de l'Université de Grenoble 1 intitulé Calcul différentiel et de lois de la physique se formulent en termes d'optimisation
Problèmes doptimisation
Un problème d'optimisation est un problème où on veut déterminer un résultat Exprimer la quantité à optimiser en fonction des grandeurs variables.
Application du calcul différentiel à des problèmes doptimisation en
à des problèmes d'optimisation en classes de première et terminale par Hervé LEHNING lycée Janson de Sailly
Table des matières 1 Calcul différentiel
4 Algorithmes numériques pour les problèmes d'optimisation. 12. 1 Calcul différentiel. Exercice 1. 1. Montrer que la fonction f : R2 ? R2 définie par.
CALCUL DIFF´ERENTIEL ET
OPTIMISATION
Yves Colin de Verdi`ere
Institut Fourier (Grenoble)
Ann´ee 98-99
Table des mati`eres
INTRODUCTION7
1. Remarques g´en´erales7
2. Introduction historique et motivations 7
3. Contenu9
4. Notations10
5. Annexe 1 : normes d"applications lin´eaires et bilin´eaires 10
6. Annexe 2 : rappels sur les formes quadratiques 11
7. Annexe 3 : topologies faibles12
8. Annexe 4 : notationsoetO12
Bibliographie15
Chapitre 1. DIFF
´ERENTIELLES17
1. Introduction17
2. Diff´erentielle d"une application18
3. D´eriv´ees directionnelles23
4. Champs de vecteurs25
5. Matrices jacobiennes26
6. Notationsdxi27
7. Accroissements finis28
8. ConvergenceC1d"une suite d"applications 31
Chapitre 2. D
´ERIV´EES D"ORDRE≥2 33
1. Introduction33
2. Diff´erentielles secondes33
3. FonctionsC235
4. Forme quadratique associ´ee `a la diff´erentielle seconde 37
5. Diff´erentielles d"ordre arbitraire et d´eriv´ees partielles 37
6. Formules de Taylor `a une variable 38
7. Interpolation39
8. Formule de Taylor `a plusieurs variables 40
9. R´eciproque du lemme de Schwarz 40
Chapitre 3. SYST
`EMES D"´EQUATIONS NON-LIN´EAIRES 431. Rappel sur les syst`emes lin´eaires en dimension finie (stabilit´e
structurelle)43 34TABLE DES MATI`ERES
2. M´ethode de point fixe44
3. Inversion locale46
4. Th´eor`emes des fonctions implicites 48
5. Stabilit´e structurelle des points fixes 49
6. Sous-vari´et´es deRn49
7. Calculs pratiques52
8. R´esolution d"un syst`eme d"´equations et m´ethode de Newton 54
Chapitre 4. EXTR
´EMAS DES FONCTIONS NUM´ERIQUES 59
1. Existence et topologie59
2. Conditions du 1er ordre60
3. Conditions du second ordre61
4. Extr´emas li´es62
5. Catastrophes64
6. Minimax64
Chapitre 5. CONVEXIT
´E67
1. D´efinitions67
2. Continuit´e68
3. Op´erations69
4. Convexit´e et d´eriv´ees secondes69
5. Minimas71
6. Convexit´e forte71
7. Th´eor`eme de projection73
8. Th´eor`eme de Hahn-Banach74
9. Algorithme de relaxation75
10. Algorithme de gradient `a pas fixe 76
11. Le cas des formes quadratiques77
12. Programmation lin´eaire78
Chapitre 6. CALCUL DES VARIATIONS 83
1. Exemples83
2. Equation d"Euler-Lagrange85
3. Th´eor`eme de Hilbert86
4. Brachistochrone87
5. Surface minimales de r´evolution88
6. G´eod´esiques90
7. Probl`eme isop´erim´etrique en dimension 2 91
8. Probl`eme de Dirichlet et m´ethode des ´el´ements finis 91
Chapitre 7. QUELQUES PROBL
`EMES 931. Exercices sur le chapitre 193
2. Exercices sur le chapitre 296
3. Exercices sur le chapitre 396
TABLE DES MATI`ERES5
4. Exercices sur le chapitre 497
5. Exercices sur le chapitre 5100
6. Probl`eme103
7.Probl`eme103
8. Examen de mai 1997104
9. Examen de septembre 1997105
10. Examen de juin 1998107
11. Examen de septembre 1998108
12. Partiel de mars 1999109
13. Examen de juin 1999111
INTRODUCTION
1. Remarques g´en´erales
Ce cours polycopi´e est un ensemble de notes du cours de la licence de math´e- matiques de l"Universit´e de Grenoble 1, intitul´eCalcul diff´erentiel et optimisation (LO6) enseign´e de 97 `a 99. Comme le lecteur le d´ecouvrira vite, les sujets sont trait´es avec une profondeur tr`es variable et le temps consacr´e au cours oral n"a ´et´e en rien proportionnel `a la longueur des notes. Les ´etudiants ont ´et´e avertis que ces notes ne se substituent pas au cours oral, mais sont compl´ementaires, permettant en particulier de retrouver des ´enonc´es pr´ecis, les notations utilis´ees ou des compl´ements et exemples non trait´es orale- ment. Les pr´erequis sont essentiellement l"alg`ebre lin´eaire(et bilin´eaire !) du premier cycle et la topologie des espaces m´etriques et des espaces vectoriels norm´es. Bien que le cadre naturel soit plutˆot les espaces affines que les espaces vectoriels, j"ai ignor´e ce d´etail, parlant suivant les cas de points ou de vecteurs d"un espace vectoriel. J"esp`ere d´evelopper ces notes pour en faire un texte plus utilisable et serai donc tr`es reconnaissant pour toutes suggestions ou remarques qui pourraient m"ˆetre faites (yves.colin-de-verdiere@ujf-grenoble.fr).2. Introduction historique et motivations
Lecalcul diff´erentiel(CD) ouinfinit´esimal, invent´e par Newton (1642-1727) et Leibniz ( 1646-1716) `a la fin du 17`eme si`ecle, est souvent consid´er´e comme une des grandes d´ecouvertes de l"humanit´e. Cette invention est en fait double : un concept math´ematique (la diff´erentielle d"une fonction), et une notation (dx). Le CD permet en particulier de formuler un grand nombre de lois de la physique et de la m´ecanique en termes d"´equations diff´erentielles (EDO) (m´ecanique du point mat´eriel et du solide, optique g´eom´etrique) et aux d´eriv´ees partielles (EDP) (propagation de la chaleur, des ondes, m´ecanique quantique et relativiste, m´ecanique des fluides). La raison en est que les EDO et les EDPne font in- tervenir que le comportement `a l"´echelle infinit´esimalequi est donn´e par les lois fondamentales de la physique. La r´esolution de ces ´equations permet de d´eduire 78INTRODUCTION
Figure 0.1.Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) et SirIsaac Newton (1643-1727)
des cons´equencesmacroscopiqueset quantitatives de ces lois physiquesmicro- scopiques(lois de K´epler et attraction universelle, propagation dela chaleur dans les solides (travaux de Fourier), etc...). Aujourd"hui le d´eveloppement d"algorithmes num´eriqueset l"acc`es aux ordi- nateurs permettent souvent une r´esolution num´erique `a grande ´echelle (pr´evisions m´et´eo, ´evolution `a tr`es long terme du syst`eme solaire). Le CD permet aussi de traiter les probl`emes d"optimisation: il s"agit de trou- ver le minimum (ou le maximum) d"une fonction num´eriquef:X→Ro`uX peut ˆetre une partie deRnou un espace de fonctions ou de courbes. Par exemple trouver la forme d"une boite cylindrique d"aire minimum contenant un volume donn´e (boite de conserve !) ou la courbe ferm´ee plane de longueur minimale en- tourant un domaine de surface donn´ee. On sait aujourd"hui qu"un grand nombre de lois de la physique se formulent en termes d"optimisation, l"exemple le plus classique ´etant la formulation variationnelle des ´equations de Newton m d2x dt2=-gradV , c"est le principe dit demoindre actiondˆu `a Hamilton et Jacobi (un principeanalogue pour l"optique avait d´ej`a ´et´e d´ecouvert par Fermat). L"int´erˆet d"une
formulation variationnelle d"une ´equation n"est pas purement accad´emique : du point de vue th´eorique il permet par exemple souvent de montrer des th´eor`emes d"existence (perpendiculaire commune `a 2 droites, g´eod´esiques joignant 2 points d"une surface), de trouver les sym´etries (invariance Lorentzienne des ´equations3. CONTENU9
de Maxwell) et aussi dequantifier la th´eorie(int´egrale de Feynman) ; il conduit aussi `a des algorithmes num´eriques efficaces, par exemple m´ethodes de gradient et m´ethodes d"´el´ements finis. Les outils de calcul diff´erentiel utilis´es pour r´esoudreces probl`emes (en parti- culier calcul diff´erentiel d"ordre sup´erieur) donnent acc`es `a d"autres branches des math´ematiques, par exemple la topologie ou la g´eom´etriediff´erentielle.3. Contenu
Le cours se compose de 7 chapitres
Chapitre 1 : diff´erentielles.
Chapitre 2 : d´eriv´ees d"ordre≥2.
Chapitre 3 : syst`emes d"´equations non-lin´eaires. Chapitre 4 : extr´emas des fonctions num´eriques.Chapitre 5 : convexit´e.
Chapitre 6 : calcul des variations.
Chapitre 7 : quelques probl`emes.
Comme on le voit sur l"intitul´e des chapitres, apr`es les pr´eliminaires sur les diff´erentielles, le cours est centr´e sur les probl`emes d"optimisation. Le chapitre 1 s"inspire du livre [14] en utilisant lesdxicomme de vraies variables (lin´eaires) qui sont les coordonn´ees vues `a travers un microscope de grossissement infini : il y a donc les coordonn´ees macroscopiques (xi) et les microscopiques (dxi). Le chapitre 2 est consacr´e aux d´eriv´ees d"ordre sup´erieur. La d´efinition de la diff´erentielle seconde n"est pas la d´efinition usuelle comme diff´erentielle de la d´eriv´ee premi`ere ; elle a l"avantage de faire apparaitredirectement une forme bilin´eaire sym´etrique. Le chapitre 3 contient le th´eor`eme des fonctions implicites pr´esent´e sous forme d"un th´eor`eme de stabilit´e pour les syst`emes d"´equations non-lin´eaires (syst`emes de Cramer non-lin´eaires). Il contient aussi une introduction aux sous-vari´et´es de R n. La m´ethode de Newton y est pr´esent´ee. Le chapitre 4 contient les conditions classiques pour les extr´emas. Elles per- mettent de caract´eriser les points o`u la fonctionnelle atteint son maximum ou son minimum. Il contient aussi la th´eorie des multiplicateursde Lagrange. Le chapitre 5 contient les fonctions convexes, les algorithmes de relaxation et de gradient `a pas fixes pour la minimisation des fonctionsconvexes et un paragraphe sur les poly`edres convexes et polytopes et la programmation lin´eaire. Le chapitre 6 contient les ´equations d"Euler-Lagrange, leth´eor`eme de Hilbert (condition suffisante de minimisation `a l"aide de l"invariant int´egral) et de nom- breux exemples : brachistochrone, g´eod´esiques, surfaces minimas de r´evolution, fil pesant, probl`eme de Dirichlet pour les fonctions harmoniques. Sur cet exem- ple, il est facile de d´ecrire une m´ethode d"´el´ements finis et de la comparer `a une m´ethode de diff´erences finies.10INTRODUCTION
Le chapitre 7 contient des exercices propos´es en TD et les probl`emes d"examen des 2 ann´ees 96-97 et 97-98.Je remercie G´erard Vinel de m"avoir fourni les fichiers de ses exercices que j"ai pu incorporer `a l"ensemble.4. Notations
E,F,Gsont des espaces vectoriels norm´es (evn) ou norm´es complets (eb).x0 oumun point courant deE,F. La diff´erentielle (voir la section 2 du chapitre 1): U?E, f:U→F:x0?U, un point int´erieur,f?(x0)?L(E,F) la diff´erentielle defenx0.y=f(x), dy?F, dx?E, dy=f?(x0)dx. V?E, ∂Vf(x0) la d´eriv´ee directionnelle (voir la section 3 du chapitre1).E=Rp, F=R, y=f(x1,···,xp),∂f
∂xiles d´eriv´ees partielles (voir la section3.2 du chapitre 1).
f(x1,···,xp) = (f1(x),···,fq(x)) :Rp→Rq,Jf(x0) = (∂fi ∂xj(x0)) la matrice jacobienne def(pcolonnes etqlignes) (voir la section 5 du chapitre 1). (E,< .|. >) euclidien de dimension finie,f:E→R, y=f(x), dy=Les d´eriv´ees partielles :
|α|f ∂xα11···∂xαnn, avecα= (α1,···,αn),|α|=α1+···+αn. La diff´erentielle seconde (voir la section 2 du chapitre 2) : x0?U, V,W?E, f"(x0)(V,W).
f"(x0)(V,W) =? i,j∂ 2f ∂xi∂xjV iWj. La matrice hessienne defau pointxest not´ee Hessf(x).5. Annexe 1 : normes d"applications lin´eaires et bilin´eaires
SoientE,F,Gdes evn. On d´efinit la norme deA?L(E,F) et deB? L2(E×F,G) (Best une application bilin´eaire continue deE×FdansG) par :
?A?= sup6. ANNEXE 2 : RAPPELS SUR LES FORMES QUADRATIQUES 11
SiA?L(E,L(F,G)) etB(x,y) = (A(x))(y) est l"application bilin´eaire as- soci´ee, on a : ?A?=?B?.Cas euclidien :siEetFsont euclidiens, on a :
?A?2= sup et la matrice sym´etrique positiveA=AtAest diagonalisable dans une base ?A?=?λmax.
SiAest inversible, on a :
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