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Comment élaborer une cartographie des risques bancaires ?
C'est la méthode de mesure du risque opérationnel la plus simple. Le capital économique requis pour couvrir la perte en risque opérationnel est égal au Produit Net Bancaire (PNB) multiplié par un ratio forfaitaire " ", fixé par le régulateur, qui varie entre 15% et 20%, généralement prend la valeur de 15%.Quels sont les différents types de risques bancaires ?
Les 4 étapes du management des risques sont :
L'identification des risques.L'évaluation des risques.Le traitement des risques.Le monitoring et reporting des risques.
I(+($1 C B25MQRHNÓ CT 2ĄCĄB3
Abréviations courantes :
Millions d'euros : M EUR
Milliards d'euros : Md EUR.
Sommaire
1.C hiffres clés _______________________ 22.Gouvernance et dispositif de
gestion des risques _________________ 42.1. Introduction ______________________________________ 5
2.2. Typologie des risques ______________________________ 6
2.3. Appétit pour le risque ______________________________ 7
2.4. Cartographie des risques et dispositifs
de stress tests ___________________________________ 102.5. Acteur de la gestion des risques ____________________ 12
2.6. Facteurs de risques ______________________________ 20
3.Gestion du capital et adéquation
des fonds propres _________________ 283.1. Le cadre réglementaire ____________________________ 29
3.2. Champ d'application - périmètre prudentiel __________ 30
3.3. Fonds propres ___________________________________ 36
3.4. Exigences en fonds propres ________________________ 40
3.5. Pilotage du capital ________________________________ 42
3.6. Pilotage du ratio de levier __________________________ 43
3.7. Ratio de contrôle des grands risques ________________ 46
3.8. Annexe : détail des fonds propres
et ratios de solvabilité _____________________________ 463.9. Annexe : détail fonds propres et
ratios de Solvabilité _______________________________ 474.Les risques de crédit _______________ 54
4.1. Gestion des risques de crédit : organisation et structure ___________________________ 55
4.2. Politique de crédit ________________________________ 55
4.3. Dispositif de suivi et de surveillance des risques _______ 56
4.4. Le risque de remplacement _______________________ 58
4.5. Couverture des risques de crédit ___________________ 60
4.6. Disposition IFRS 9 _______________________________ 62
4.7. Mesure des risques et notations internes _____________ 64
4.8. Informations quantitatives _________________________ 72
4.9. Information quantitatives complémentaires sur le risque
de crédit global (crédit et contrepartie). _______________ 824.10. Détail risque de crédit _____________________________ 99
4.11. Détail risque de contrepartie _______________________ 111
5.Titrisation _______________________ 122
5.1. Titrisations et cadre réglementaire _________________ 123
5.2. Méthodes comptables ___________________________ 124
5.3. Cas particuliers des entités structurées _____________ 125
5.4. Gestion des risques liés aux titrisations _____________ 125
5.5. Activités de titrisation de Société Générale __________ 126
5.6. Traitement prudentiel des positions de titrisation ______ 132
6.Les risques de marché ____________ 136
6.1. Organisation ___________________________________ 137
6.2. Contrôle indépendant de la valorisation ______________ 138
6.3. Les méthodes d'évaluation et d'encadrement
des risques de marché ___________________________ 1396.4. Value At Risk 99 % (VAR) _________________________ 139
6.5. La mesure du risque en Stress Test ________________ 142
6.6. Exigences en fonds propres
a u titre des risques de marché _____________________ 1466.7. Exigence en fonds propres au titre des risques
de marché - Informations complémentaires __________ 1477.Les risques opérationnels __________ 150
7.1. Gestion des risques opérationnels : organisation et gouvernance _____________________ 151
7.2. Mesure des risques opérationnels _________________ 152
7.3. Dispositifs de suivi des risques opérationnels ________ 153
7.4. Modélisation des risques opérationnels _____________ 156
7.5. Assurances des risques opérationnels _____________ 158
7.6. Exigences en fonds propres ______________________ 159
8.Les risques structurels
de taux et de change _____________ 1608.1. Organisation de la gestion des risques structurels
de taux et de change __________________________ 1618.2. Risque structurel de taux ________________________ 162
8.3. Risque structurel de change ______________________ 164
9.Le risque de liquidité ______________ 166
9.1. Gouvernance et organisation ____________________ 167
9.2. Principes et approche du Groupe en matière
de gestion du risque de liquidité ___________________ 1689.3. Stratégie de refinancement _______________________ 169
9.4. Publication d'informations sur les charges
pesant sur les actifs _____________________________ 1709.5. Réserve de liquidité _____________________________ 172
9.6. Ratios réglementaires ___________________________ 173
9.7. Bilan échéancé _________________________________ 174
10.Risques de non-conformité
et de réputation, risques juridiques ___ 17810.1. Conformité ____________________________________ 179
10.2. Risques et litiges _______________________________ 184
11.Autres risques ___________________ 186
11.1. Risques liés aux actions _________________________ 187
11.2. Risques stratégiques ___________________________ 189
11.3. Risques liés à l'activité __________________________ 189
11.4. Risques liés aux activités d'assurance _____________ 189
11.5. Risques environnementaux et sociaux _____________ 189
12.Annexes ________________________ 191
12.1. Table de concordance du Pilier 3 _________________ 191
12.2. Table de concordance du Pilier 3 avec les
recommandations de l'Enhanced Disclosure Task Force - EDTF __________ 19212.3. Index des tableaux du Rapport sur les risques ______ 195
12.4. Tables de correspondance applicables aux
organismes externes d'évaluation de crédit reconnus - Extrait _________________________ 19912.5. Tableau de passage des classes d'exposition ______ 203
12.6. Glossaire _____________________________________ 204
12.7. Table de concordance du rapport pilier 3 _____________ 195
Une table de correspondance entre les éléments publiés dans ce Rapport sur les risques et les obligations au titre de la CRR et de la CRD4 est
disponible dans le chapitre 12, en page 1 91.GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
| RAPPORT PILER 3 - 2017 | 11 Ň RAPPORT SUR LES RISQUES | CHIFFRES CLÉS
2 | RAPPORT PILIER 3W 2017 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1.CHIFFRES CLÉSRATIOS DE SOLVABILITÉ NON PHASÉS
(1)COMPOSITION DU CAPITAL RÈGLEMENTAIRE
(1) (EN MD EUR) __________________________________________________RATIO DE LEVIER
(1) (2) (TIER1) RATIO LCR(1) Le rapport sur les risques fournit desInformations approfondies autant sur la gestion
des fonds propres que sur la manière dontSociété Générale gère ses risques.
Ce rapport a aussi pour objectif de répondre aux besoins des différentes parties prenantes, dont les régulateurs (respect de la partie huit de la CRR), les investisseurs et les analystes. 10,1 % 10,9 % 11,5 % 2,5 % 2,6 % 3 % 1,7 % 2,8 % 3,4 %31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Tier 2
Add. Tier 1
CET 1 14,3 % 16,3 % 17,9 %
35,8 38,9 41,0 8,8 9,2 10,6 5,9 10,0 12,0
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Tier 2
Add. Tier 1
CET 1 50,5 58,1 63,6 118% 124% 142%
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 3,8% 4,0% 4,2%
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
CHIFFRES CLÉS | RAPPORT SUR LES RISQUES Ň1GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
| RAPPORT PILIER 3 W 2017 | 3 RWA PAR TYPE DE RISQUE VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES EADAU RISQUE DE CRÉDIT DU GROUPE (2016) __________________________________________________________________________________________
RWA PAR PILIER RÉPARTITION DU RWA RISQUES DE MARCHÉ PAR COMPOSANTE _____________________________________________________________________________________________________
INDICATEURS ET RATIO COMPLÉMENTAIRES 31.12.2016 31.12.2015 Exposition (EAD(3)) Groupe totale (en Md EUR) 878 806 IQNONQSHNÓ CM OMPONRHSHNÓ $ # FQNTOM C@ÓR CMR O@XR HÓCTRSQH@OHRġR 89 % 90 %Coût du risque en points de base (pb)(4) 37 52
Taux brut de couverture des encours douteux (provisions globales/créances douteuses) 64 % 64 %VaR annuelle moyenne (en M EUR) 21 22
Sensibilité globale au risque structurel de taux du Groupe (en % des fonds propres prudentiels) < 1,5 % <1,5 %
Ratio Common Equity Tier 1 phasé 11,8 % 11,4 % ______(2) Ratio non phasé sur la base des règles CRR adoptées par la Commission européenne en octobre 2014 (acte délégué) pour 2014.
(4) Calculé en rapportant la dotation annuelle aux provisions sur risques commerciaux à la moyenne des encours de fin de période des quatre trimestres précédant la clôture. 25 %
38 %14 % 16 % 7 %
Risque additionnel
de défaut et de VaRPortefeuille de
corrélation (CRM)Stressed
VaR Standard
Total encours pondérés (RWA) risques de marché à fin 2016 : 17 Md EUR (19 Md EUR à fin 2015) 23% 42 % 4 % 7 % 3 % 15 %1 % 5 % Europe de l'Est UE
Europe de l'Est hors UE
Amérique du Nord
Amérique latine et Caraïbes
Asie Pacifique France Afrique, Proche et Moyen-OrientEurope de l'Ouest
(hors France) à fin 2016 : 878 Md EUR (806 Md EUR à fin 2015) 74 %9 % 12 % 5 %
Risques de
contrepartie Risques de créditRisques de
marchéRisques
opérationnel Total encours pondérés (RWA) à fin 2016 : 355 Md EUR (357 Md EUR à fin 2015) 27 %32 % 37 %
4 % Banque de
Grande
Clientèle et
Solutions
Investisseurs Hors Pôles
Banque de détail et
Services Financiers
Internationaux Banques
de détail en France Total encours pondérés (RWA) à fin 2016 : 355 Md EUR (357 Md EUR à fin 2015)2 Ň RAPPORT SUR LES RISQUES | GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES
4 | RAPPORT PILIER 3 W 2017 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN BREF
Dans cette section sont décrites les approches
et stratégies relatives à la gestion des risques deSociété Générale.
Elle décrit la manière dont les fonctions en charge de la gestion des risques sont organisées, comment ces fonctions garantissent leur indépendance et comment elles diffusent la culture risque au sein du Groupe. GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES | RAPPORT SUR LES RISQUES Ň 22. GOUVERNANCE ET DISPOSITIF
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