chaine de markov reversible PDF

3 Mesures invariantes

Une chaîne de. Markov réversible a même loi sous la probabilité stationnaire

1 Définition

Si (Xn)n est une chaîne de Markov de loi initiale µ et de matrice de transition P alors Markov réversible a même loi

Chapitre 8 Chaˆ?nes de Markov

Définition 8.1.3 On appelle réversible toute cha?ne de Markov de distribution initiale ? (une distribution stationnaire) positive telle que pour tout i

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Soit 1Xtlt?0 une cha?ne de Markov avec l'espace d'états S et la matrice de transition P et la distribution stationnaire ? reversible. Si X0 ? ? alors pour

THÉOR`EMES LIMITES Master MIMSE Bordeaux On consid`ere Xn

Une cha?ne de Markov n'admet pas forcément de mesure reversible mais si c'est le cas il est facile de trouver les mesures reversible pour une chaine de. Markov

Chaînes de Markov.

Une chaîne de Markov de distribution initiale ? et matrice de transition Soit (Xn)n?N chaîne de Markov (µ

Chaˆ?nes de Markov

2 janv. 2010 2.6 Cha?nes de Markov réversibles . ... de taille N. Une cha?ne de Markov sur X de matrice de transition P est une suite. (X0X1

Chapitre I - Introduction aux chaines de Markov

Définition I.1.11. On dit qu'une cha?ne de Markov de matrice de transition P ou plus simplement la matrice P

Chapitre 4 Chaˆ?nes de Markov finies.

7 mai 2004 Ceci redémontre l'existence d'un vecteur propre `a coefficients positifs. 2.2 Matrice adjointe chaˆ?nes réversibles. Nous avons déj`a introduit ...

Feuille dexercices 3

Mesures réversibles I. Soit P la matrice de transition d'une chaîne de Markov sur un espace d'états fini ou dénombrable. Une mesure positive ? est dite

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