[PDF] Quelques rappels sur les intervalles de confiance





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Estimations et intervalles de confiance

mations : intervalle de confiance d'une proportion d'une moyenne dans les formules précédentes cette quantité par la variance empirique



Calcul dun intervalle de confiance pour la moyenne dans une

2 Calcul d'intervalle de confiance pour une moyenne. 2. 2.1 Notation . Pour le théor`eme limite centrale on utilise la formule suivante.



Quelques rappels sur les intervalles de confiance

n variables i.i.d selon la loi de X. 1) Principe d'un intervalle de confiance. Plutôt que d'estimer ponctuellement la vraie valeur inconnue du paramètre ? on 



12. Régression linéaire simple

Intervalles de confiance et tests Exemple 2 : retrouver ces formules. ... Le calcul de l'intervalle de confiance `a 95% en chaque point.



Intervalle de confiance dune moyenne

Il faut donc estimer un intervalle dans lequel la Le calcul de l'intervalle de confiance par ces formules nécessite que la taille de.



Intervalle de fluctuation Intervalle de confiance

Intervalle de fluctuation - Intervalle de confiance. On utilise un intervalle de fluctuation lorsque la proportion p dans la population est connue ou si 



Enseignement scientifique

En utilisant une formule donnée pour un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95% estimer un paramètre inconnu dans une population de grande 



INTERVALLE DE CONFIANCE DUNE PROPORTION

9 fév. 2000 donc p par f dans les bornes de l'intervalle et l'on obtient un intervalle de confiance à (1 - ?) avec la formule :.



Ch. 5 : Echantillonnage estimation

Etant donnée l'estimation mn d'une moyenne µ sur un échantillon donner la formule de l'intervalle de confiance dans lequel se trouve µ avec un risque de 1% 



Chapitre 4 : Régression linéaire

de la corrélation il faut être prudent lorsqu'on formule des relations de Nous pouvons également donner un intervalle de confiance de la droite de ...



Estimations et intervalles de con?ance Exemple - univ-toulousefr

Voici a pr´esent la d´e?nition math´ematique d’un intervalle de con?ance telle qu’on peut la trouver dans [Tas85] par exemple D´e?nition 2 Soit ? ?]01[ donn´e; on appelle r´egion de con?ance pour le param`etre ? de niveau de con?ance 1?? la famille non vide de parties de ? C x 1 xn telle que ?? ? ? P



Estimations et intervalles de con?ance Exemple

encore de l’erreur dont elle peut-être affectée Ceci se traduit en statistique par la recherche d’un intervalle dit intervalle de con?ance dont on peut assurer avec un risque d’erreur contrôlé et petit que cet intervalle contient la “vraie” valeur inconnue du paramètre



Chapitre 3 Intervalles de con?ance

si la loi ne permet pas de construire un intervalle de con?ance (c’est le cas si elle est discrète) une option est de se retrancher sur une notion plus faible en exigeant seulement une minoration du niveau de con?ance Dé?nition Soit ? ?]01[ Un intervalle de con?ance par excès pour g(?) de



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(de l'ordre de 1000) l’intervalle de confiance dépend de la proportion Po / Qo comme nous allons le voir ci-dessous Exemple 3 : Nous allons faire varier au maximum le rapport Po / Qo afin de mesurer l'impact de ce rapport sur l'intervalle de confiance 1er cas : Po = 1 avec n = 1000 personnes 1 ± [ 196 x 1000 1 x 99 ] 1 ± [ 196

Comment calculer l’intervalle de confiance ?

9:35. Avecs= 6:86, l’intervalle de con?ance s’écrit : La taille de cet intervalle, souligne le manque de précision de l’estimation del’écart-type, la taille de l’échantillon y est pour beaucoup.

Comment calculer l’intervalle deconfiance ?

L’intervalle decon?ance devient alors : L’intervalle n’est pas contenu dans la spéci?cation. Notez l’augmentation sen-sible de la taille de cet intervalle par le simple fait de devoir estimer la varianceplutôt que de la supposer connue ; L’estimateur de la variance suit une loi du chi-deux à= (n 1) = 3degrésde liberté.

Qu'est-ce que l'estimation par in-tervalle de confiance ?

Laconnaissance des lois de ce estimateurs permet l’estimation par in-tervalle de con?ance et donc de préciser l’incertitude sur ces esti-mations : intervalle de con?ance d’une proportion, d’une moyennesi la variance est connue ou non, d’une variance. Retour auplan du cours.

Comment calculer le coefficient de confiance ?

Elle se calcule sur la base de cette formule : Za/2 x ?/? (n). Z a/2 est le coefficient de confiance, avec a = degré de confiance, ? = écart type et n = taille de l'échantillon. En plus court, il faut multiplier la valeur critique par l'erreur type. Partant, pour notre échantillon, on peut donc décomposer la formule en deux parties.

  • Past day

Sylvie Rousseau 1

Quelques rappels sur les intervalles de confiance

I/ Généralités

Soient : X une variable aléatoire de loi paramétrée par et X ,...,X n1 n variables i.i.d selon la loi de X.

1) Principe d'un intervalle de confiance

Plutôt que d'estimer ponctuellement la vraie valeur inconnue du paramètre , on recherche un intervalle

recouvrant "très vraisemblablement » cette vraie valeur.

Définition

: On appelle intervalle de confiance de niveau de confiance 1 du paramètre tout intervalle

IC tel que :

PIC1 pour

01, fixé.

Les bornes de l'intervalle de confiance IC dépendent de l'échantillon, elles sont donc aléatoires.

Par abus de langage, on note souvent

PIC1.

Remarquons que si

augmente (ou que si n augmente), l'amplitude de l'intervalle de confiance diminue.

2) Vocabulaire

La probabilité

pour que l'intervalle de confiance ne contienne pas la vraie valeur peut être répartie différemment de part et d'autre des bornes de l'intervalle de confiance. Ecrivons donc 1 2 où 1 et 2

mesurent respectivement les risques à gauche et à droite de dépasser un seuil plancher ou plafond.

L'intervalle de confiance est dit bilatéral quand 12

00 et . Si

D 12 2= , l'intervalle est dit symétrique. Il est dissymétrique sinon. L'intervalle de confiance est dit unilatéral si 12 0 : - quand on veut assurer une valeur minimale au paramètre à estimer, on considère 12

0= et , l'intervalle de confiance est alors de la forme :

IC a - quand on ne veut absolument pas dépasser un seuil maximal, on prend 12

0= et et

on obtient alors un intervalle de confiance de la forme :

IC b,.

3) Construction

Pour construire un intervalle de confiance, on utilise une variable aléatoire dont on connaît la distribution

de probabilité.

Définition : une fonction pivotale pour le paramètre est une fonction des observations ),...,(1nXXet du

paramètre dont la loi ne dépend pas du paramètre .

On recherche dans la suite des fonctions pivotales particulières adaptées aux cas étudiés.

Sylvie Rousseau 2

II/ Intervalles de confiance pour l'espérance

On envisage deux cas :

la variable aléatoire mesurée est normale et le nombre de réalisations est quelconque,

la variable aléatoire mesurée n'est pas normale et le nombre de réalisations est important. Dans

ce cas, la distribution de la moyenne empirique tend vers une loi normale d'après le théorème

central limite. On parlera d'intervalle de confiance asymptotique.

Dans la suite on considère

X ~ N(m, ) X ,...,X

n 21
et n variables i.i.d selon la loi de X.

On définit la moyenne empirique

XnX ni in 1 1 et la variance empirique modifiée SnXX nin in ' 2 1 1 2 1

1) Cas où la variance est connue

Après centrage et réduction de la moyenne empirique, on obtient : nXm n N01,

On a :

Pu nXmu

n

1 où u est le fractile d'ordre 12

D de la loi N01,.

Ce qui revient à :

PX unmX unnn

1.

Quand la variance est connue, l'intervalle de confiance bilatéral symétrique pour l'espérance d'une loi

normale s'écrit donc au niveau

1D sous la forme suivante :

x n est la réalisation de X n sur l'échantillon.

Remarque

: si 5%, le fractile d'ordre 0,975 de la loi normale centrée réduite correspond à 1,96. si

10%, le fractile d'ordre 0,95 de la loi normale centrée réduite vaut environ 1,64.

2) Cas où la variance est inconnue

On a :

nXm SSt n n n

1 (loi de Student à n-1 degrés de libertés).

d'où

Pt nXm

St n n

1 où t est le fractile d'ordre 12

D de la loi St n()1 et donc PX tS nmX tS nnnnn 1.

Quand la variance est inconnue, l'intervalle de confiance bilatéral symétrique pour l'espérance d'une loi

normale s'écrit donc au niveau

1D sous la forme suivante :

x n et s n' sont les réalisations respectives de X n et S n' sur l'échantillon.

Remarque

: quand n, on approxime la loi de Student par la loi normale centrée réduite. On retrouve alors le cas précédent. IC ( m) = xunxun nn

IC (m) = xts

nxts n nn nn

Sylvie Rousseau 3

3) Cas particulier : intervalle de confiance pour une proportion

Soient

X ,...,X

n1 i.i.d. selon pB et pnBXX n i i 1 . Notons FX n n estimateur sans biais de p. - Dans le cas de grands échantillons : En approchant une loi binomiale vers une loi normale, on a : nFp ppN n (),101 loi n

Ce qui permet d'écrire :

1)1(upppFnuP

n où u est le fractile d'ordre 12 D de la loi N01,. Et donc l'intervalle de confiance bilatéral symétrique pour une proportion p au niveau

1D s'obtient en

résolvant l'inéquation : upppFn n )1(

Ce qui donne en notant

fn la réalisation de F n sur l'échantillon: nuffnu nu nuf n uffnu nu nuf IC(p) nnnnnn

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