Analyse des séries temporelles
quelques exercices d'applications la lecture de Bourbonnais R. Économétrie : cours et exer- cices corrigés
ÉCONOMÉTRIE
www.dunod.com 2.1 L'économétrie comme validation de la théorie ... Ce livre couvre tous les champs de l'économétrie : régression simple et multiple.
Econométrie - Régis Bourbonnais - 9ème edition
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ECONOMETRIE
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MALINVAUD E. Methodes statistiques de I'econometrie. Deuxieme edition. Collection: Finance et economie appliquee
ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES
24 janv. 2016 Bourbonnais R. (2000) Econométrie
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MALINVAUD E. Methodes statistiques de I'econometrie. Deuxieme edition. Collection: Finance et economie appliquee
Catalogue des Livres
DUNOD. 1-8. 8. 2003. Econométrie des variables qualitatives. AlbanThomas. DUNOD. 1-8. 8. 2000. Econométrie des donnés de panel. Patrick Sevestre. DUNOD.
Cours exemples
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Régis Bourbonnais - Dunod
Économétrie Économétrie Régis Bourbonnais Cours complet Nombreux exemples 10e édition Applications corrigées sous Excel Eviews Gretl ou Stata © Dunod 201811 rue Paul Bert 92240 Malakoffwww dunod com ISBN 978-2-10-077345-9 Table des matières 3 Le modèle de régression multiple 51 Section 1 Le modèle linéaire général 52
9782100745364-Bourbo-limqxd 20/04/16 9:22 Page I - Dunod
Ce livre fait appel à des notions d’économétrie1 et de statistique d’un niveau de première année de Master en sciences économiques Gestion ou Mathématiques de la Décision Les exposés théoriques sont illustrés par des exemples et des exercices qui permettent au lecteur de se familiariser de maniè-
Econométrie
L’économétrie signifie la mesure des phénomènes économiques c’est la science qui utilise la théorie économique la mathématique la statistique l’information et plus récemment l’informatique pour analyser vérifier et parfois prévoir les phénomènes économiques
Introduction à l'économétrie
L’économétrie est une partie de l’analyse économique qui s’occupe du traitement mathématique des données statistiques relevant des phénomènes économiques Cette définition c’est la plus générale elle permet de qualifier l’économétrie comme toute étude où intervient l’économie les mathématiques et les données statistiques
EconométriedesVariablesQualitatives
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Régis BouRBonnais
11 e édition9782100822089_FM.indd 11/27/21 12:29 PMRetrouver ce titre sur Numilog.com© Dunod, 2021
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Table des matières
XI 1La notion de modèle 1
1.1Définition
1 1.2 La construction des modèles en économétrie 2Le rôle de l"économétrie 4
2.1 L"économétrie comme validation de la théorie 4 2.2L"économétrie comme outil d"investigation 5
La théorie de la corrélation 5
3.1Présentation générale 5
3.2 Mesure et limite du coefficient de corrélation 7L"essentiel
12 13Présentation du modèle 13
1.1Exemple introductif 13
1.2Rôle du terme aléatoire 14
1.3Conséquences du terme aléatoire 16
Estimation des paramètres 17
2.1Modèle et hypothèses 17
2.2Formulation des estimateurs 18
2.3 Les différentes écritures du modèle : erreur et résidu 21 2.4Propriétés des estimateurs 21
Conséquences des hypothèses :
construction des tests 233.1
Hypothèse de normalité des erreurs 23
3.2 Conséquences de l"hypothèse de normalité des erreurs 24 3.3Test bilatéral, test unilatéral
et probabilité critique d"un test 279782100822089_FM.indd 31/27/21 12:29 PMRetrouver ce titre sur Numilog.com
iVéconométrie équation et tableau d"analyse de la variance 33 4.1Équation d"analyse de la variance 33
4.2Tableau d"analyse de la variance 34
La prévision dans le modèle de régression simple 39L"essentiel
4849
Le modèle linéaire général 50
1.1Présentation
501.2
Forme matricielle 50
Estimation et propriétés des estimateurs 51
2.1Estimation des coefficients de régression 51
2.2 Hypothèses et propriétés des estimateurs 53 2.3Équation d"analyse de la variance
et qualité d"un ajustement 55Les tests statistiques 60
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