Analyse des séries temporelles
quelques exercices d'applications la lecture de Bourbonnais R. Économétrie : cours et exer- cices corrigés
ÉCONOMÉTRIE
www.dunod.com 2.1 L'économétrie comme validation de la théorie ... Ce livre couvre tous les champs de l'économétrie : régression simple et multiple.
Econométrie - Régis Bourbonnais - 9ème edition
www.dunod.com Introduction à l'économétrie des variables qualitatives ... l'économétrie : régression simple et multiple violation des hypothèses (hété-.
QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE RÔLE DE LÉCONOMÉTRIE EN
Margenau « What is a Theory ? » dans The Structure of Economic Science
ECONOMETRIE
24 janv. 2016 (*) Document inspiré de l'ouvrage de Bourbonnais (2000) Econométrie
MALINVAUD E. Methodes statistiques de Ieconometrie. Deuxieme
MALINVAUD E. Methodes statistiques de I'econometrie. Deuxieme edition. Collection: Finance et economie appliquee
ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES
24 janv. 2016 Bourbonnais R. (2000) Econométrie
MALINVAUD E. Methodes statistiques de Ieconometrie. Deuxieme
MALINVAUD E. Methodes statistiques de I'econometrie. Deuxieme edition. Collection: Finance et economie appliquee
Catalogue des Livres
DUNOD. 1-8. 8. 2003. Econométrie des variables qualitatives. AlbanThomas. DUNOD. 1-8. 8. 2000. Econométrie des donnés de panel. Patrick Sevestre. DUNOD.
Cours exemples
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100782826/Feuilletage.pdf
Régis Bourbonnais - Dunod
Économétrie Économétrie Régis Bourbonnais Cours complet Nombreux exemples 10e édition Applications corrigées sous Excel Eviews Gretl ou Stata © Dunod 201811 rue Paul Bert 92240 Malakoffwww dunod com ISBN 978-2-10-077345-9 Table des matières 3 Le modèle de régression multiple 51 Section 1 Le modèle linéaire général 52
9782100745364-Bourbo-limqxd 20/04/16 9:22 Page I - Dunod
Ce livre fait appel à des notions d’économétrie1 et de statistique d’un niveau de première année de Master en sciences économiques Gestion ou Mathématiques de la Décision Les exposés théoriques sont illustrés par des exemples et des exercices qui permettent au lecteur de se familiariser de maniè-
Econométrie
L’économétrie signifie la mesure des phénomènes économiques c’est la science qui utilise la théorie économique la mathématique la statistique l’information et plus récemment l’informatique pour analyser vérifier et parfois prévoir les phénomènes économiques
Introduction à l'économétrie
L’économétrie est une partie de l’analyse économique qui s’occupe du traitement mathématique des données statistiques relevant des phénomènes économiques Cette définition c’est la plus générale elle permet de qualifier l’économétrie comme toute étude où intervient l’économie les mathématiques et les données statistiques
EconométriedesVariablesQualitatives
CHAPITRE1 Lesvariablesqualitatives explicatives Lesvariablesqualitativesexplicativessonttrèsnombreuseslorsquel’on étudielesthèmesdel’économiedutravailoudel
ECONOMETRIE
Hélène Hamisultane
I/ QU'EST CE QUE L'ECONOMETRIE ?
II/ LE MODELE DE REGRESSION SIMPLE
II.1/ Méthode d'estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) II.2/ Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO II.3/ Critère de jugement de la qualité de l'ajusteme nt d'un modèle : R²III/ LE MODELE DE REGRESSION MULTIPLE
III.1/ Méthode d'estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) III.2/ Hypothèses et propriétés des estimateurs des MCO III.3/ Critère de jugement de la qualité de l'ajustement d'un modèle : R² , R 2 c , s III.4/ Utilisation de variables indicatrices pour la correction des val eurs anormales et détection des valeurs anormales.III.5/ Prévision
IV/ LES TESTS
IV.1/ Test de significativité d'un coefficient : test de student IV.2/ Test de significativité global : test de FisherIV.3/ Test de normalité des erreurs
IV.4/ Tests d'autocorrélation : Durbin-Watson et Box-Pierce IV.5/ Test d'hétéroscédasticité : test de WhiteIV.6/ Test de stabilité : test de Chow
IV.7/ Test de colinéarité : test de Belsley Khu WelshV/ VIOLATION DES HYPOTHESES
V.1/ Méthode des Moindres Carrés Généralisés (MCG) V.2/ Autocorrélation des erreurs d'ordre 1 et MCG : méthode de Cochrane-OrcuttV.3/ Hétéroscédasticité et MCG
Document inspiré de l'ouvrage de Bourbonnais (2000), Econométrie, Dunod. 1VI/ LES MODELES DYNAMIQUES
VI.1/ Modèle autorégressif : critères de Akaike, Schwarz et " h » de Durbin VI.2/ Modèle autorégressif à retards échelonnésBIBLIOGRAPHIE :
Bourbonnais R. (2000), Econométrie, DUNOD.
Johnston J. et Dinardo J. (1999), Méthodes Econométriques, Economica.I/ QU'EST CE QUE L'ECONOMETRIE ?
La démarche économétrique consiste à représenter à l'aide d'équations le comportement d'un
phénomène observé et à estimer les coefficients des équations en recourant à l'historique du
phénomène et ceci dans le but de le comprendre, de l'expliquer, de le reproduire et de le prévoir. Admettons que nous constatons le fait économique suivant : Figure 1 : Revenu disponible et Consommation des ménages au cours du temps2933374145495357616569
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C RD On observe que les 2 courbes évoluent pratiquement dans le même sens : elles augmentent et diminuent simultanément. On peut penser qu'il y a un lien entre ces 2 variables. On peut en ef fet penser que la consommation C des ménages est influencée par le revenu disponible RD. Lorsque le revenu augmente, la consommation s'accroît. 2 En mettant en abscisse le revenu disponible et en ordonnée la consommation des ménages, on obtient le graphique suivant : Figure 2 : Consommation des ménages en fonction du revenu disponible rd c
80160240320400480560
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On s'aperçoit que les points forment une droite. On peut supposer qu'elle a pour équation : C t = a 1 RD t + a 0 où C t et RD t désignent respectivement la consommation et le revenu disponible à l'instant t.
A partir de cette droite (ou dit modèle
(1) ), des données recueillies sur la consommation et le revenu disponible des ménages au fil du temps et de la théorie économétrique que nous présenterons ci-après, on peut déterminer la valeur des paramètres a 1 et a 0 . La connaissance de ces valeurs nous permettra d'une part de mesurer l'influence de la variable explicative (RD t sur la variable à expliquer (C t ) et d'autre part de prévoir l'évolution de la variable end ogène. En connaissant l'évolution future de la consommation des ménages, une entreprise peut par exemple envisager d'augmenter ou non sa production.II/ LE MODELE DE REGRESSION SIMPLE
Soit le modèle suivant :
y t = a 1 x t + a 0 (1)Il s'agit ici d'un modèle en série temporelle dans lequel les variables évoluent au cours du temps. Il existe
aussi les modèles en coupe instantanée dans lesquels les variables représentent des phénomènes observés au
même instant. 3 On parle de modèle de régression simple car le modèle ne comporte qu'une seule variable explicative qui est x t . Lorsque le modèle comporte plusieurs variables explicatives, on parlera de modèle de régression multiple.On cherche à estimer les coefficients a
1 et a 0 de cette droite dans le but de reproduire le phénomène économique observé.On n'étudiera que l'estimation des modèles linéaires (les droites) à une ou plusieurs variables.
Il existe des modèles non linéaires (à seuil (2) par exemple) dont l'étude ne sera pas abordés ici.Notations :
Le modèle à estimer s'écrit :
y t = a 1 x t + a 0 t avec par exemple t = 1980, 1981,..., 2004 (qui peut être remplacé par un nombre : t =1,2,...,T )
où t est la date à laquelle on observe la valeur de y t et de x t et İ t est une variable aléatoirereprésentant l'erreur de spécification dont les caractéristiques seront précisées au cours de
l'énoncé des hypothèses du modèle. On introduit la variable İ t pour marquer le fait que toute modélisation d'un phénomène ne peut pas être parfaite. Une fois que les coefficients sont estimés, le modèle va s'écrire : t 1 x t 0 ou encore y t 1 x t 0 + e t où â 1 et â 0 désignent les valeurs estimées des paramètres a 1 et a 0 , e t = y t t est appelé le résidu du modèle. e t est l'estimateur de l'erreur İ t que l'on ne connaît pas. II.1/ Méthode d'estimation des Moindres Carrés Ordinaires (MC O)Comment estimer a
1 et a 0 pour reproduire au mieux le phénomène économique observé ? La technique des Moindres Carrés Ordinaire (MCO) apporte une rép onse au problème posé.On doit estimer a
1 et a 0 de façon à minimiser la distance au carré entre chaque point observé y t et chaque point ǔ t donné par la droite ǔ t 1 x t 0 (2)Se reporter à l'ouvrage de Lardic et Mignon (2002), Econométrie des Séries Temporelles Macroéconomiques
et Financières, Economica. 4Soit e = y
t t l'écart entre ces deux mesures, la méthode ou technique des MCO consiste à rechercher les valeurs de a 0 et a 1 de façon à minimiser la quantité suivante : Min t=1 T e 2 t = min t=1 T (y t t )² = min t=1 T (y t 1 x t 0 )² = min S où T désigne le nombre d'observations pour les variables y t et x tLes conditions nécessaires du 1
er ordre pour obtenir un optimum pour S sont : S 0 = 0 t=1 T -2(y t 1 x t 0 ) = 0 dite "équation normale" t=1 T y t t=1 T 1 x t t=1 T 0 = 0 t=1 T y t T t=1 T 1 x t T Tâ 0 T = 00aˆxaˆy
01 ĺ la droite d'ajustement passe par le point moyen t yˆ)y,x( 0 = xaˆy 1ĺ estimateur de a
0 par les MCO S 1 = 0 t=1 T -2x t (y t 1 x t 0 ) = 0 "équation normale" t=1 T x t y t t=1 T 1 x 2 t t=1 T 0 x t = 0 t=1 T x t y t T 1 t=1 T x 2 t T 0 t=1 T x t T = 0 t=1 T x t y t T 1 t=1 T x 2 t T + )xaˆy 1 (x = 0 en utilisant l'expression de l'estimateur de aquotesdbs_dbs11.pdfusesText_17[PDF] Economie du travail et des ressources humaines - GED
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