Exercices Corrigés Matrices Exercice 1 – Considérons les matrices
Exercice 12 – Soit A et B deux matrices carrées de même ordre on suppose que la matrice. AB est inversible d'inverse la matrice C. Montrer alors que B est
Applications linéaires matrices
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Exercices Corrigés Matrices Exercice 1 – Considérons les matrices
Exercice 12 – Soit A et B deux matrices carrées de même ordre on suppose que la matrice. AB est inversible d'inverse la matrice C. Montrer alors que B est
Matrice dune application linéaire
Vérifier que P est inversible et calculer P?1. Quelle relation lie A B
PCSI1-PCSI2 Corrigé du DS 9 2014-2015 Problème 1 Introduction
Soit P une matrice inversible de Mn(R) : montrer que la matrice PL1AP possède pour tout üx ? F û(üx) := u(üx)
fic00056.pdf
et trouver une matrice P inversible telle que A = PBP?1. 4. Ecrire la décomposition de Dunford de B (justifier). 5. Calculer expB. Correction ?.
Corrigé TD 3 Chapitre 1 Semestre 2-2015/2016 - S.O.S. MATH
Calculer de deux façons la matrice inverse de B puis de A. Première méthode pour B : avec la matrice adjointe. On peut donc utiliser la formule : 1 det
Réduction
Pour f élément de E ?(f) est l'application définie par : communes si et seulement si la matrice ?A(B) est inversible. Correction ?. [005678].
Feuille dexercices no 6 - Matrices
Si C = 0 et C = ?In alors d'après la question précédente C n'est pas inversible. Exercice 19 - Correction. (retour à l'exercice 19). On tente de résoudre les
1.4 Normes et conditionnement dune matrice
Corrigé détaillé en page 88. On note · une norme matricielle sur Mn(IR). Soit A ? Mn(IR) une matrice carrée inversible cond(A)
Correction du TD 6 Matrices inversibles et applications
1 Justi?er que P est une matrice inversible et déterminer son inverse 2 Véri?er l’égalité PAP?1 = D 3 Démontrer que ?n n ? N: PAnP?1 = Dn 4 En déduire la forme explicite de la matrice An pour tout entier naturel n Correction 1 La matrice P a pour déterminant det(P) = 2?3 = ?1 6= 0 donc P est inversible et P
Chapitre 3bis : Applications linéaires et Matrices
Calculer la matrice associée à l’application linéaire f +g relativement à la base canonique de 2 Réponse 4 2 Multiplication par un scalaire Proposition : Soit f:E?F une application linéaire ayant M pour matrice associée relativement aux bases BE et BF Soit ?? alors l’application linéaire ?f a pour matrice associée ?M
Corrigé TD 3 Chapitre 1 Semestre 2-2015/2016
1 Vérifier l'inversibilité des matrices suivantes : A=(1 1 1 1 2 ?1 1 3 2) et B=(2 2 3 4) Les matrices sont inversibles si leur déterminant est non nul det(A)= 1 1 1 1 2 ?1 1 3 2 Appliquons : C2 C2-C1 : det(A)= 1 0 1 1 1 ?1 1 2 2 puis C3 C3-C1 : det(A)= 1 0 0 1 1 ?2 1 2 1 =(?1)1+1×1×1 ?2 2 1=1+4=5?0 Ainsi A
1.4. NORMES ET CONDITIONNEMENT D"UNE MATRICE CHAPITRE 1. SYSTÈMES LINÉAIRES
1.4 Normes et conditionnement d"une matrice
Dans ce paragraphe, nous allons définir la notion de conditionnement d"une matrice, qui peut servir à établir une
majoration des erreurs d"arrondi dues aux erreurs sur les données. Malheureusement, nous verrons également que
cette majoration n"est pas forcément très utile dans des cas pratiques, et nous nous efforcerons d"y remédier. La
notion de conditionnement est également utilisée dans l"étude des méthodes itératives que nous verrons plus loin.
Pour l"étude du conditionnement comme pour l"étude des erreurs, nous avons tout d"abord besoin de la notion de
norme et de rayon spectral, que nous rappelons maintenant.1.4.1 Normes, rayon spectralDéfinition 1.27(Norme matricielle, norme induite).On noteMn(IR)l"espace vectoriel (surIR) des matrices
carrées d"ordren. 1. On appelle norme matricielle sur Mn(IR)une norme? · ?surMn(IR)t.q. 2.On considèr eIRnmuni d"une norme? · ?. On appelle norme matricielle induite (ou norme induite) sur
M n(IR)par la norme? · ?, encore notée? · ?, la norme surMn(IR)définie par : ?A?= sup{?Ax?;x?IRn,?x?= 1},?A?Mn(IR)(1.57)Proposition 1.28(Propriétés des normes induites).SoitMn(IR)muni d"une norme induite? · ?. Alors pour toute
matriceA?Mn(IR), on a :2.?A?= max{?Ax?;?x?= 1,x?IRn},
3.?A?= max??Ax??x?;x?IRn\ {0}?
4.? · ?est une norme matricielle.
2.L "application?définie deIRndansIRpar :?(x) =?Ax?est continue sur la sphère unitéS1={x?IRn| ?x?=
1}qui est un compact deIRn. Donc?est bornée et atteint ses bornes : il existex0?IRntel que?A?=?Ax0?.
3.Cette é galitérésulte du f aitque
?Ax??x?=?Ax?x??etx?x??S1etx?= 0. 4. Soient AetB?Mn(IR), on a?AB?= max{?ABx?;?x?= 1,x?IRn}.OrOn en déduit que? · ?est une norme matricielle.Analyse numérique I, télé-enseignement, L361Université d"Aix-Marseille, R. Herbin, 15 septembre 2015
1.4. NORMES ET CONDITIONNEMENT D"UNE MATRICE CHAPITRE 1. SYSTÈMES LINÉAIRES
Définition 1.29(Rayon spectral).SoitA?Mn(IR)une matrice inversible. On appelle rayon spectral deAla
quantitéρ(A) = max{|λ|;λ?Cl, λvaleur propre deA}. La proposition suivante caractérise les principales normes matricielles induites. Proposition 1.30(Caractérisation de normes induites).SoitA= (ai,j)i,j?{1,...,n}?Mn(IR). 1.On munit IRnde la norme? · ?∞etMn(IR)de la norme induite correspondante, notée aussi? · ?∞. Alors
?A?∞= maxi?{1,...,n}n j=1|ai,j|.(1.58) 2.On munit IRnde la norme? · ?1etMn(IR)de la norme induite correspondante, notée aussi? · ?1. Alors
?A?1= maxj?{1,...,n}n i=1|ai,j|(1.59) 3. On munit IRnde la norme? · ?2etMn(IR)de la norme induite correspondante, notée aussi? · ?2. ?A?2= (ρ(AtA))12 .(1.60) En particulier, siAest symétrique,?A?2=ρ(A).DÉMONSTRATION-La démonstration des points 1 et 2 f aitl"objet de l"e xercice29 page 71. On démontre ici uniquement
le point 3.Par définition de la norme 2, on a :
?A?22= sup x?IRn ?x?2=1Ax·Ax= sup x?IRn ?x?2=1A tAx·x.CommeAtAest une matrice symétrique positive (carAtAx·x=Ax·Ax≥0), il existe une base orthonormée
i? {1,...,n}. Soitx=? i=1,...,nαifi?IRn. On a donc : A tAx·x=?? i=1,...,nμ iαifi?·?? i=1,...,nα ifi?=? i=1,...,nαPour montrer qu"on a égalité, il suffit de considérer le vecteurx=fn; on a en effet?fn?2= 1, et?Afn?22=
AtAfn·fn=μn=ρ(AtA).Nous allons maintenant comparer le rayon spectral d"une matrice avec des normes. Rappelons d"abord le théorème
de triangularisation (ou trigonalisation) des matrices complexes. On rappelle d"abord qu"une matrice unitaireQ?
Mn(Cl )est une matrice inversible telle queQ?=Q-1; ceci est équivalent à dire que les colonnes deQforment
une base orthonormale deCln. Une matrice carrée orthogonale est une matrice unitaire à coefficients réels; on a
dans ce casQ?=Qt, et les colonnes deQforment une base orthonormale deIRn.Théorème 1.31(Décomposition de Schur, triangularisation d"une matrice).SoitA?Mn(IR)ouMn(Cl )une
matrice carrée quelconque, réelle ou complexe; alors il existe une matrice complexeQunitaire (c.à.d. une matrice
telle queQt=Q-1et une matrice complexe triangulaire supérieureTtelles queA=QTQ-1.Analyse numérique I, télé-enseignement, L362Université d"Aix-Marseille, R. Herbin, 15 septembre 2015
1.4. NORMES ET CONDITIONNEMENT D"UNE MATRICE CHAPITRE 1. SYSTÈMES LINÉAIRES
Ce résultat s"énonce de manière équivalente de la manière suivante : Soitψune application linéaire deEdansE,
oùEest un espace vectoriel normé de dimension finiensurCl. Alors il existe une base(f1,...,fn)deClet une
famille de complexes(ti,j)i=1,...,n,j=1,...,n,j≥itelles queψ(fi) =ti,ifi+? kest la matrice triangulaire supérieure de coefficients(ti,j)i,j=1,...,n,j≥ietQla matrice inversible dont la colonne
jest le vecteurfj).DÉMONSTRATION-On démontre cette propriété par récurrence sur n. Elle est évidemment vraie pourn= 1. Soit
n≥1, on suppose la propriété vraie pournet on la démontre pourn+ 1. Soint doncEun espace vectoriel surCl
de dimensionn+ 1etψune application linéaire deEdansCl. On sait qu"il existeλ?Cl(qui résulte du caractère
algébriquement clos deCl) etf1?Etels queψ(f1) =λf1et?f1?= 1; on poset1,1=λet on noteFle sous
espace vectoriel deEsupplémentaire orthogonal deClf1. Soitu?F, il existe un unique couple(μ,v)?Cl×Ftel que
ψ(u) =μf1+v. On note˜ψl"application qui àuassociev. On peut appliquer l"hypothèse de récurrence à˜ψ(car˜ψest
une application linéaire deFdansF, etFest de dimensionn). Il existe donc une base orthonorméef2,...,fn+1deF
et(ti,j)j≥i≥2tels que˜ψ(fi) =?
j,ifj, i= 2,...,n+ 1.On en déduit que
ψ(fi) =?
j,ifj, i= 1,...,n+ 1.Dans la proposition suivante, nous montrons qu"on peut toujours trouver une norme (qui dépend de la matrice)
pour approcher son rayon spectral d"aussi près que l"on veut par valeurs supérieures.Théorème 1.32(Approximation du rayon spectral par une norme induite).
1. Soit? · ?une norme induite. Alors
2. Soient maintenantA?Mn(IR)etε >0, alors il existe une norme surIRn(qui dépend deAetε) telle que la
DÉMONSTRATION-1. Soit λ?Clvaleur propre deAetxun vecteur propre associé, alorsAx=λx, et comme? · ?
est une norme induite, on a :2. SoitA?Mn(IR), alors par le théorème de triangularisation de Schur (théorème 1.31 ppécédent), il existe une base
(f1,...,fn)deClnet une famille de complexes(ti,j)i,j=1,...,n,j≥itelles queAfi=?choisira plus précisément plus tard. Pouri= 1,...,n, on définitei=ηi-1fi. La famille(ei)i=1,...,nforme une base
deCln. On définit alors une norme surIRnpar?x?= (?n i=1αiα i)1/2, où lesαisont les composantes dexdans labase(ei)i=1,...,n.Notons que cette norme dépend deAet deη. Soitε >0; montrons que pourηbien choisi, on a
Aei=A(ηi-1fi) =ηi-1Afiηi-1?
k,ifj=ηi-1? j,iη1-jej=? i-jtj,iej,Analyse numérique I, télé-enseignement, L363Université d"Aix-Marseille, R. Herbin, 15 septembre 2015
1.4. NORMES ET CONDITIONNEMENT D"UNE MATRICE CHAPITRE 1. SYSTÈMES LINÉAIRES
Soit maintenantx=?
i=1,...,nαiei.On a Ax=n? i=1α iAei=n? i=1? i-jtj,iαiej=n? j=1? n? i=jη i-jλi,jαi?e j.On en déduit que
?Ax?2=n? j=1? n? i=jη i-jtj,iαi??n? i=jη i-jt j,iα i?, n? j=1t j,jt j,jαjα j+n? j=1? k,?≥j (k,?)?=(j,j)η k+?-2jtj,kt j,?αkα j=1? k,?≥j (k,?)?=(j,j)η k+?-2jtj,kt j,?. Commeη?[0,1]etk+?-2j≥1dans la dernière sommation, on a n? j=1? k,?≥j (k,?)?=(j,j)η k+?-2jtj,ktoùCT= maxj,k,?=1,...,n|tj,k||tj,k|ne dépend que de la matriceT, qui elle même ne dépend que deA. Comme
max k=1,...,n|αk|2=?x?2, on a doncOn en conclut que :
1 +ηCTn3ρ(A)2?
D"où le résultat, en prenant? · ?A,ε=? · ?etηtel queη= min?1,2ρ(A)εC
Tn3? ..Corollaire 1.33(Convergence et rayon spectral).SoitA?Mn(IR). Alors : ρ(A)<1si et seulement siAk→0quandk→ ∞.DÉMONSTRATION-Si ρ(A)<1, grâce au résultat d"approximation du rayon spectral de la proposition précédente, il
finie, toutes les normes sont équivalentes, et on a donc?Ak? →0lorsquek→ ∞.Montrons maintenant la réciproque : supposons queAk→0lorsquek→ ∞, et montrons queρ(A)<1. Soientλune
valeur propre deAetxun vecteur propre associé. AlorsAkx=λkx, et siAk→0, alorsAkx→0, et doncλkx→0,
ce qui n"est possible que si|λ|<1.Remarque 1.34(Convergence des suites).Une conséquence immédiate du corollaire précédent est que la suite
(x(k))k?INdéfinie parx(k+1)=Ax(k)converge vers0(le vecteur nul) pour toutx(0)donné si et seulement si
ρ(A)<1.
Analyse numérique I, télé-enseignement, L364Université d"Aix-Marseille, R. Herbin, 15 septembre 2015
1.4. NORMES ET CONDITIONNEMENT D"UNE MATRICE CHAPITRE 1. SYSTÈMES LINÉAIRES
Proposition 1.35(Convergence et rayon spectral).On munitMn(IR)d"une norme, notée?·?. SoitA?Mn(IR).
Alorsρ(A) = limk→∞?Ak?1k
.(1.61)DÉMONSTRATION-La démonstration se f aitpar des ar gumentsd"homogénéité, en trois étapes. Rappelons tout d"abord
que limsup k→+∞u k= limk→+∞sup n≥ku n, liminf k→+∞uk= limk→+∞infn≥kun, limsup k→+∞uk.Etape 1.On montre que
ρ(A)<1?limsup
k→∞?Ak?1kEn effet, si iρ(A)<1, d"après le corollaire 1.33 on a :?Ak? →0donc il existeK?INtel que pourk≥K,?Ak?<1.
On en déduit que pourk≥K,?Ak?1/k<1, et donc en passant à la limite sup surk, on obtient bien que
limsup k→+∞?Ak?1kEtape 2. On montre maintenant que
liminf k→∞?Ak?1k <1?ρ(A)<1..(1.63)Pour démontrer cette assertion, rappelons que pour toute suite(uk)k?INd"éléments deIRouIRn, la limite inférieure
liminfk→+∞ukest une valeur d"adhérence de la suite(uk)k?IN, donc qu"il existe une suite extraite(ukn)n?INtelle que
ukn→liminfk→+∞uklorsquek→+∞. Orliminfk→+∞?Ak?1/k<1; donc il existe une sous-suite(kn)n?IN?IN
etxun vecteur propre associé, on a :Aknx=λknx; on en déduit que|λ|<1,et donc queρ(A)<1.
Etape 3. On montre queρ(A) = limk→∞?Ak?1kSoitα?IR+tel queρ(A)< α. Alorsρ(1α
A)<1, et donc grâce à (1.62),
limsup k→+∞?Ak?1k < α,?α > ρ(A). En faisant tendreαversρ(A), on obtient donc : limsup k→+∞?Ak?1k Soit maintenantβ?IR+tel queliminfk→+∞?Ak?1k < β. On a alorsliminfk→+∞?(1βA)k?1k
<1et donc en vertu de (1.63),ρ(1β A)<1, doncρ(A)< βpour toutβ?IR+tel queliminfk→+∞?Ak?1k < β. En faisant tendreβvers liminf k→+∞?Ak?1k , on obtient donc .(1.65)De (1.64) et (1.65), on déduit que
limsup k→+∞?Ak?1k = liminfk→+∞?Ak?1k = limk→+∞?Ak?1k =ρ(A).(1.66)Un corollaire important de la proposition 1.35 est le suivant.Corollaire 1.36(Comparaison rayon spectral et norme).On munitMn(IR)d"une normematricielle, notée? · ?.
SoitA?Mn(IR). Alors :
Par conséquent, siM?Mn(IR)etx(0)?IRn, pour montrer que la suitex(k)définie parx(k)=Mkx(0) converge vers0dansIRn, il suffit de trouver une norme matricielle? · ?telle que?M?<1.Analyse numérique I, télé-enseignement, L365Université d"Aix-Marseille, R. Herbin, 15 septembre 2015
1.4. NORMES ET CONDITIONNEMENT D"UNE MATRICE CHAPITRE 1. SYSTÈMES LINÉAIRES
Akx(0)avecx(0)?IRn.Une fois qu"on a trouvé une norme matricielle pour laquelleAest de norme strictement
inférieure à 1, on a gagné. Attention cependant au piège suivant : pour toute matriceA, on peut toujours trouver
une norme pour laquelle?A?<1, alors que la série de terme généralAkpeut ne pas être convergente.
Prenons un exemple dansIR,?x?=14
|x|. Pourx= 2on a?x?=12 <1.Et pourtant la série de terme général xkn"est pas convergente; le problème ici est que la norme choisie n"est pas une norme matricielle (on n"a pas
De même, on peut trouver une matrice et une norme telles que?A? ≥1, alors que la série de terme généralAk
converge...Nous donnons maintenant un théorème qui nous sera utile dans l"étude du conditionnement, ainsi que plus tard
dans l"étude des méthodes itératives.Théorème 1.37(Matrices de la formeId+A). 1. Soit une norme matricielle induite ,Idla matrice identité deMn(IR)etA?Mn(IR)telle que?A?<1.Alors la matriceId+Aest inversible et
2.Si une matrice de la forme Id+A?Mn(IR)est singulière, alors?A? ≥1pour toute norme matricielle
DÉMONSTRATION-
1. La démons trationdu point 1 f aitl"objet de l"e xercice34 page 72. 2.Si la matrice Id+A?Mn(IR)est singulière, alorsλ=-1est valeur propre, et doncρ(A)≥1. En utilisant le
corollaire 1.36, on obtient que?A? ≥ρ(A)≥1.1.4.2 Le problème des erreurs d"arrondisSoientA?Mn(IR)inversible etb?IRn; supposons que les donnéesAetbne soient connues qu"à une erreur
près. Ceci est souvent le cas dans les applications pratiques. Considérons par exemple le problème de la conduction
thermique dans une tige métallique de longueur 1, modélisée par l"intervalle[0,1]. Supposons que la température
ude la tige soit imposée aux extrémités,u(0) =u0etu(1) =u1. On suppose que la température dans la
tige satisfait à l"équation de conduction de la chaleur, qui s"écrit(k(x)u?(x))?= 0, oùkest la conductivité
thermique. Cette équation différentielle du second ordre peut se discrétiser par exemple par différences finies (on
verra une description de la méthode page 11), et donne lieu à un système linéaire de matriceA. Si la conductivité
kn"est connue qu"avec une certaine précision, alors la matriceAsera également connue à une erreur près, notée
A. On aimerait que l"erreur commise sur les données du modèle (ici la conductivité thermiquek) n"ait pas une
conséquence trop grave sur le calcul de la solution du modèle (ici la températureu). Si par exemple1%d"erreur
surkentraîne100%d"erreur suru, le modèle ne sera pas d"une utilité redoutable...L"objectif est donc d"estimer les erreurs commises surxsolution de (1.1) à partir des erreurs commises surbetA.
Notonsδb?IRnl"erreur commise surbetδA?Mn(IR)l"erreur commise surA. On cherche alors à évaluerδx
Analyse numérique I, télé-enseignement, L366Université d"Aix-Marseille, R. Herbin, 15 septembre 2015
1.4. NORMES ET CONDITIONNEMENT D"UNE MATRICE CHAPITRE 1. SYSTÈMES LINÉAIRES
oùx+δxest solution (si elle existe) du système :?x+δx?IRn (A+δA)(x+δx) =b+δb.(1.67)On va montrer que siδA"n"est pas trop grand", alors la matriceA+δAest inversible, et qu"on peut estimerδxen
fonction deδAetδb.1.4.3 Conditionnement et majoration de l"erreur d"arrondiDéfinition 1.38(Conditionnement).SoitIRnmuni d"une norme? · ?etMn(IR)muni de la norme induite. Soit
A?Mn(IR)une matrice inversible. On appelle conditionnement deApar rapport à la norme?·?le nombre réel
positifcond(A)défini par : cond(A) =?A? ?A-1?.Proposition 1.39(Propriétés générales du conditionnement).SoitIRnmuni d"une norme? · ?etMn(IR)muni
de la norme induite. 1. Soit A?Mn(IR)une matrice inversible, alorscond(A)≥1. 2. Soit A?Mn(IR)une matrice inversible etα?IR?, alorscond(αA) = cond(A). 3.DÉMONSTRATION-1. Comme ? · ?est une norme induite, c"est donc une norme matricielle. On a donc pour toute
matriceA?Mn(IR), ce qui prouve quecond(A)≥1.2. Par définition,
cond(αA) =?αA? ?(αA)-1? =|α| ?A?1|α|?A-1?= cond(A)3. SoientAetBdes matrices inversibles, alorsABest une matrice inversible et comme? · ?est une norme matricielle,
cond(AB) =?AB? ?(AB)-1? =?AB? ?B-1A-1?2etMn(IR)muni de la norme induite. SoitA?Mn(IR)une matrice inversible. On notecond2(A)le
conditionnement associé à la norme induite par la norme euclidienne surIRn. 1.Soit A?Mn(IR)une matrice inversible. On noteσn[resp.σ1] la plus grande [resp. petite] valeur propre
deAtA(noter queAtAest une matrice symétrique définie positive). Alors cond2(A) =?σ
nσ 1. 2.quotesdbs_dbs49.pdfusesText_49[PDF] application sportcash pour android
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