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Q = A K b L a dans laquelle a et b sont des paramètres positifs et a + b mesure le degré d'homogénéité de la fonction.
1deux fois plus de produits.2plus de deux fois plus de produits.3moins deux fois plus de produits.- Pour étudier l'existence d'une dérivée partielle par rapport à la première variable en (0,0) ( 0 , 0 ) , on étudie le taux d'accroissement f(t,0)?f(0,0)t=0?0. f ( t , 0 ) ? f ( 0 , 0 ) t = 0 ? 0. Donc ?f?x(0,0) ? f ? x ( 0 , 0 ) existe et vaut 0.
Fonctions homog`enes, concaves et convexes
Herv´e Hocquard
Universit
´e de Bordeaux, France
4 septembre 2016
Fonctions homog`enes
D´efinition
Soitf: (R?+)n→R. Soitr?R.
On dit quefest homog`ene de degr´ersi :
?t?R?+,f(tX) =trf(X),pour toutX?(R?+)nFonctions homog`enes
D´efinition
Soitf: (R?+)n→R. Soitr?R.
On dit quefest homog`ene de degr´ersi :
?t?R?+,f(tX) =trf(X),pour toutX?(R?+)nExemple
f(x,y,z) =kxαyβzγ(Cobb-Douglas`a 3 variables) f(x,y,z) =ax2+by2+cz2+dxy+exz+fyz(quadratique)Fonctions homog`enes
D´efinition
Soitf: (R?+)n→R. Soitr?R.
On dit quefest homog`ene de degr´ersi :
?t?R?+,f(tX) =trf(X),pour toutX?(R?+)nExemple
f(x,y,z) =kxαyβzγ(Cobb-Douglas`a 3 variables) f(x,y,z) =ax2+by2+cz2+dxy+exz+fyz(quadratique)Attention
f(x,y) =?25-x2-y2 fn"est pas homog`ene.Fonctions homog`enes en´economie
D´efinition
Sifest une fonction de production denvariables :f(x1,···,xn) ninputs pour 1 outputFonctions homog`enes en´economie
D´efinition
Sifest une fonction de production denvariables :f(x1,···,xn) ninputs pour 1 output1Sifest homog`ene de degr´e 1 alors
f(tx1,···,txn) =tf(x1,···,xn). Si on double tous les inputs alors la production double.On dit qu"une telle fonction est
`a rendements d"´echelle constants.Fonctions homog`enes en´economie
D´efinition
Sifest une fonction de production denvariables :f(x1,···,xn) ninputs pour 1 output1Sifest homog`ene de degr´e 1 alors
f(tx1,···,txn) =tf(x1,···,xn). Si on double tous les inputs alors la production double.On dit qu"une telle fonction est
`a rendements d"´echelle constants.2Sifest homog`ene de degr´eravec 0 dite `a rendements d"´echelle d´ecroissants. Fonctions homog`enes en´economie
D´efinition
Sifest une fonction de production denvariables :f(x1,···,xn) ninputs pour 1 output 1Sifest homog`ene de degr´e 1 alors
f(tx1,···,txn) =tf(x1,···,xn). Si on double tous les inputs alors la production double. On dit qu"une telle fonction est
`a rendements d"´echelle constants. 2Sifest homog`ene de degr´eravec 0 dite `a rendements d"´echelle d´ecroissants. 3Sifest homog`ene de degr´eravecr>1 alorsfest dite`a
rendements d" ´echelle croissants.
Fonctions homog`enes
Propri´et´e
Une fonction de Cobb-Douglasf(x1,···,xn) =kxα11···xαnn est homog `ene de degr´e α1+···+αn.
Fonctions homog`enes
Propri´et´e
Une fonction de Cobb-Douglasf(x1,···,xn) =kxα11···xαnn est homog `ene de degr´e α1+···+αn.
Th´eor`eme
Sifest de classeC1et sifest homog`ene de degr´er, alors ses d ´eriv´ees partielles sont homog`enes de degr´er-1. Fonctions homog`enes
Propri´et´e
Une fonction de Cobb-Douglasf(x1,···,xn) =kxα11···xαnn est homog `ene de degr´e α1+···+αn.
Th´eor`eme
Sifest de classeC1et sifest homog`ene de degr´er, alors ses d ´eriv´ees partielles sont homog`enes de degr´er-1. Exercice
Preuves de la propri´et´e et du th´eor`eme... Fonctions homog`enes
Th´eor`eme d"Euler
Soitfune fonction de classeC1sur(R?+)net homog`ene de degr ´er.
Alors, pour toutX?(R?+)n:
x 1 ∂f ∂x1(X)+···+xn ∂f ∂xn(X) =r×f(X) =X·?f(X) Ce qui s"
´ecrit :
n∑ i=1 εf/xi(X) =r.
Fonctions homog`enes
Th´eor`eme d"Euler
Soitfune fonction de classeC1sur(R?+)net homog`ene de degr ´er.
Alors, pour toutX?(R?+)n:
x 1 ∂f ∂x1(X)+···+xn ∂f ∂xn(X) =r×f(X) =X·?f(X) Ce qui s"
´ecrit :
n∑ i=1 εf/xi(X) =r.
Exercice
Preuve du th´eor`eme...
Fonctions homog`enes
Exercice
Soitfla fonction de production d´efinie surD?=?R?+? 2par f(x,y) =x1/3⎷ y 1Montrer quefest homog`ene et d´eterminer son degr´e
d"homog ´en´eit´e.
2Si on double les quantit´esxety, comment varie la
production def? 3Montrer quefv´erifie l"´egalit´e d"Euler.
Fonctions homog`enes
R´eciproque du Th´eor`eme d"Euler
Sifest une fonction de classeC1sur(R?+)net si
n∑ i=1x i ∂f ∂xi(X) =r×f(X) pour toutX?(R?+)n. Alors,fest homog`ene de degr´er. Fonctions d"une variable : Rappels
D´efinition
La fonctionfest dite convexe si
?(x,y)?I2,? Elle est dite concave si-fest convexe.
Fonctions d"une variable : Rappels
D´efinition
La fonctionfest dite convexe si
?(x,y)?I2,? Elle est dite concave si-fest convexe.
D´efinition bis
On dit quefest convexe (resp. concave) sur un intervalleIsi pour tous pointsAetBde la courbe repr´esentantf, l"arc de courbe est situ ´e au-dessous (au-dessus) du segment[AB].
Fonctions d"une variable : Rappels
D´efinition
La fonctionfest dite convexe si
?(x,y)?I2,? Elle est dite concave si-fest convexe.
D´efinition bis
On dit quefest convexe (resp. concave) sur un intervalleIsi pour tous pointsAetBde la courbe repr´esentantf, l"arc de courbe est situ ´e au-dessous (au-dessus) du segment[AB].
Exemples
Les fonctionsx?-→x2,x?-→ |x|sont convexes. Fonctions d"une variable : Rappels
xx |yyA B f(x) f(y) λf(x)+(1-λ)f(y)
f?λx+(1-λ)y? λx+(1-λ)y
Cf Fonctions d"une variable : Rappels
Th´eor`eme
Soitfune fonction de classeC1sur un intervalleI.
Alorsfest convexe (resp. concave) surIsi et seulement si : f(y)-f(x)≥f?(x)(y-x),?(x,y)?I2 Fonctions d"une variable : Rappels
Th´eor`eme
Soitfune fonction de classeC2sur un intervalleI. Alors : fest convexe surI??f??(x)≥0 pour toutx?I Fonctions d"une variable : Rappels
Th´eor`eme
Soitfune fonction de classeC2sur un intervalleI. Alors : fest convexe surI??f??(x)≥0 pour toutx?I In´egalit´es de convexit´e
Sifest d´erivable et convexe surIalors sa courbe repr ´esentative est au-dessus de chacune de ses tangentes : ?a,x?I,f(x)≥f?(a)(x-a)+f(a) Pour les fonctions concaves l"in
´egalit´e est invers´ee.
Fonctions d"une variable : Rappels
L"int´erˆet des fonctions convexes ou concaves dans les probl `emes d"optimisation s"explique par le r´esultat suivant : Fonctions d"une variable : Rappels
L"int´erˆet des fonctions convexes ou concaves dans les probl `emes d"optimisation s"explique par le r´esultat suivant : Th´eor`eme
Soitfune fonction concave (resp. convexe) sur intervalle ouvert I. Six0est un point critique pourf, alorsfpr´esente enx0un maximum (resp. minimum) global surI. Passage`a la dimensionn
D´efinition
Soitf:Rn→Rd´efinie sur un ensemble convexeU. On dit quefest concave (resp. convexe) surUsi :
λ?[0,1],?X,Y?U
f resp.f? λX+(1-λ)Y??λf(X)+(1-λ)f(Y)?
Passage`a la dimensionn
Th´eor`eme
Soitfde classeC1d´efinie sur un convexeU.
Alorsfest concave (resp. convexe) surUsi et seulement : ?X,Y?U i=1 ∂f ∂xi(yi-xi) i=1 ∂f ∂xi(yi-xi)? Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition : Rappels
Une forme quadratique d´efinie surRnest une fonction`a valeurs r ´eelles qui peut s"´ecrire sous la forme :
q(x1,···,xn) =n∑ i=1a iix2i+2∑iCette fonction est une forme quadratique. Formes quadratiques et matrices sym´etriques
Exercice
D´eterminer les formes quadratiques associ´ees aux matrices suivantes : A=?1-2
-2 3? ,B=((1-1 2 -1 2-3 2-3 4))
Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
1d´efinie positive (resp. semi-d´efinie positive) si
q(x1,···,xn) =X AtX>0 pour toutX?RnetX?=ORn (resp.q(x1,···,xn) =X AtX≥0) Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
1d´efinie positive (resp. semi-d´efinie positive) si
q(x1,···,xn) =X AtX>0 pour toutX?RnetX?=ORn (resp.q(x1,···,xn) =X AtX≥0) 2d´efinie n´egative (resp. semi-d´efinie n´egative) si
q(x1,···,xn) =X AtX<0 pour toutX?RnetX?=ORn Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
1d´efinie positive (resp. semi-d´efinie positive) si
q(x1,···,xn) =X AtX>0 pour toutX?RnetX?=ORn (resp.q(x1,···,xn) =X AtX≥0) 2d´efinie n´egative (resp. semi-d´efinie n´egative) si
q(x1,···,xn) =X AtX<0 pour toutX?RnetX?=ORn 3ind´efinie s"il existe des vecteursXdeRntel queX AtX>0
et d"autres tel queX AtX<0. Hessienne : propri´et´e
Th´eor`eme
Toute matrice sym´etrique`a coefficients r´eels est diagonalisable. Toute matrice hessienne
`a coefficients r´eels est diagonalisable. Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeRn.
Alors,fest une fonction concave surUsi et seulement si la matrice hessienne defest semi-d´efinie n´egative pour toutX deU. La fonctionfest convexe surUsi et seulement la matrice hessienne defest semi-d´efinie positive pour toutXdeU. Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeRn.
Alors,fest une fonction concave surUsi et seulement si la matrice hessienne defa toutes ses valeurs propres n´egatives ou nulles. La fonctionfest convexe surUsi et seulement la matrice hessienne defa toutes ses valeurs propres positives ou nulles. Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Remarque
DansR2, on utilisera une propri´et´e pratique...car d´ecomposer des formes quadratiques en somme de carr ´es...ce n"est pas
gagn ´e Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
1fest concave surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))<0 etdet(Hf(x,y))≥0. Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
1fest concave surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))<0 etdet(Hf(x,y))≥0. 2fest convexe surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))>0 etdet(Hf(x,y))≥0. Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
1fest concave surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))<0 etdet(Hf(x,y))≥0. 2fest convexe surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))>0 etdet(Hf(x,y))≥0. 3sinon, on ne peut rien dire···
Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Exercice
Les fonctionsfetgsuivantes sont-elles convexes ou concaves surR2? f(x,y) =x4+x2y2+y4-3x-8y,g(x,y) =xy Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Exercice
On consid`ere une fonction de Cobb-Douglas de deux variablesquotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
Fonctions homog`enes en´economie
D´efinition
Sifest une fonction de production denvariables :f(x1,···,xn) ninputs pour 1 output1Sifest homog`ene de degr´e 1 alors
f(tx1,···,txn) =tf(x1,···,xn). Si on double tous les inputs alors la production double.On dit qu"une telle fonction est
`a rendements d"´echelle constants.2Sifest homog`ene de degr´eravec 0 dite `a rendements d"´echelle d´ecroissants. 3Sifest homog`ene de degr´eravecr>1 alorsfest dite`a
rendements d" ´echelle croissants.
Fonctions homog`enes
Propri´et´e
Une fonction de Cobb-Douglasf(x1,···,xn) =kxα11···xαnn est homog `ene de degr´e α1+···+αn.
Fonctions homog`enes
Propri´et´e
Une fonction de Cobb-Douglasf(x1,···,xn) =kxα11···xαnn est homog `ene de degr´e α1+···+αn.
Th´eor`eme
Sifest de classeC1et sifest homog`ene de degr´er, alors ses d ´eriv´ees partielles sont homog`enes de degr´er-1. Fonctions homog`enes
Propri´et´e
Une fonction de Cobb-Douglasf(x1,···,xn) =kxα11···xαnn est homog `ene de degr´e α1+···+αn.
Th´eor`eme
Sifest de classeC1et sifest homog`ene de degr´er, alors ses d ´eriv´ees partielles sont homog`enes de degr´er-1. Exercice
Preuves de la propri´et´e et du th´eor`eme... Fonctions homog`enes
Th´eor`eme d"Euler
Soitfune fonction de classeC1sur(R?+)net homog`ene de degr ´er.
Alors, pour toutX?(R?+)n:
x 1 ∂f ∂x1(X)+···+xn ∂f ∂xn(X) =r×f(X) =X·?f(X) Ce qui s"
´ecrit :
n∑ i=1 εf/xi(X) =r.
Fonctions homog`enes
Th´eor`eme d"Euler
Soitfune fonction de classeC1sur(R?+)net homog`ene de degr ´er.
Alors, pour toutX?(R?+)n:
x 1 ∂f ∂x1(X)+···+xn ∂f ∂xn(X) =r×f(X) =X·?f(X) Ce qui s"
´ecrit :
n∑ i=1 εf/xi(X) =r.
Exercice
Preuve du th´eor`eme...
Fonctions homog`enes
Exercice
Soitfla fonction de production d´efinie surD?=?R?+? 2par f(x,y) =x1/3⎷ y 1Montrer quefest homog`ene et d´eterminer son degr´e
d"homog ´en´eit´e.
2Si on double les quantit´esxety, comment varie la
production def? 3Montrer quefv´erifie l"´egalit´e d"Euler.
Fonctions homog`enes
R´eciproque du Th´eor`eme d"Euler
Sifest une fonction de classeC1sur(R?+)net si
n∑ i=1x i ∂f ∂xi(X) =r×f(X) pour toutX?(R?+)n. Alors,fest homog`ene de degr´er. Fonctions d"une variable : Rappels
D´efinition
La fonctionfest dite convexe si
?(x,y)?I2,? Elle est dite concave si-fest convexe.
Fonctions d"une variable : Rappels
D´efinition
La fonctionfest dite convexe si
?(x,y)?I2,? Elle est dite concave si-fest convexe.
D´efinition bis
On dit quefest convexe (resp. concave) sur un intervalleIsi pour tous pointsAetBde la courbe repr´esentantf, l"arc de courbe est situ ´e au-dessous (au-dessus) du segment[AB].
Fonctions d"une variable : Rappels
D´efinition
La fonctionfest dite convexe si
?(x,y)?I2,? Elle est dite concave si-fest convexe.
D´efinition bis
On dit quefest convexe (resp. concave) sur un intervalleIsi pour tous pointsAetBde la courbe repr´esentantf, l"arc de courbe est situ ´e au-dessous (au-dessus) du segment[AB].
Exemples
Les fonctionsx?-→x2,x?-→ |x|sont convexes. Fonctions d"une variable : Rappels
xx |yyA B f(x) f(y) λf(x)+(1-λ)f(y)
f?λx+(1-λ)y? λx+(1-λ)y
Cf Fonctions d"une variable : Rappels
Th´eor`eme
Soitfune fonction de classeC1sur un intervalleI.
Alorsfest convexe (resp. concave) surIsi et seulement si : f(y)-f(x)≥f?(x)(y-x),?(x,y)?I2 Fonctions d"une variable : Rappels
Th´eor`eme
Soitfune fonction de classeC2sur un intervalleI. Alors : fest convexe surI??f??(x)≥0 pour toutx?I Fonctions d"une variable : Rappels
Th´eor`eme
Soitfune fonction de classeC2sur un intervalleI. Alors : fest convexe surI??f??(x)≥0 pour toutx?I In´egalit´es de convexit´e
Sifest d´erivable et convexe surIalors sa courbe repr ´esentative est au-dessus de chacune de ses tangentes : ?a,x?I,f(x)≥f?(a)(x-a)+f(a) Pour les fonctions concaves l"in
´egalit´e est invers´ee.
Fonctions d"une variable : Rappels
L"int´erˆet des fonctions convexes ou concaves dans les probl `emes d"optimisation s"explique par le r´esultat suivant : Fonctions d"une variable : Rappels
L"int´erˆet des fonctions convexes ou concaves dans les probl `emes d"optimisation s"explique par le r´esultat suivant : Th´eor`eme
Soitfune fonction concave (resp. convexe) sur intervalle ouvert I. Six0est un point critique pourf, alorsfpr´esente enx0un maximum (resp. minimum) global surI. Passage`a la dimensionn
D´efinition
Soitf:Rn→Rd´efinie sur un ensemble convexeU. On dit quefest concave (resp. convexe) surUsi :
λ?[0,1],?X,Y?U
f resp.f? λX+(1-λ)Y??λf(X)+(1-λ)f(Y)?
Passage`a la dimensionn
Th´eor`eme
Soitfde classeC1d´efinie sur un convexeU.
Alorsfest concave (resp. convexe) surUsi et seulement : ?X,Y?U i=1 ∂f ∂xi(yi-xi) i=1 ∂f ∂xi(yi-xi)? Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition : Rappels
Une forme quadratique d´efinie surRnest une fonction`a valeurs r ´eelles qui peut s"´ecrire sous la forme :
q(x1,···,xn) =n∑ i=1a iix2i+2∑iCette fonction est une forme quadratique. Formes quadratiques et matrices sym´etriques
Exercice
D´eterminer les formes quadratiques associ´ees aux matrices suivantes : A=?1-2
-2 3? ,B=((1-1 2 -1 2-3 2-3 4))
Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
1d´efinie positive (resp. semi-d´efinie positive) si
q(x1,···,xn) =X AtX>0 pour toutX?RnetX?=ORn (resp.q(x1,···,xn) =X AtX≥0) Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
1d´efinie positive (resp. semi-d´efinie positive) si
q(x1,···,xn) =X AtX>0 pour toutX?RnetX?=ORn (resp.q(x1,···,xn) =X AtX≥0) 2d´efinie n´egative (resp. semi-d´efinie n´egative) si
q(x1,···,xn) =X AtX<0 pour toutX?RnetX?=ORn Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
1d´efinie positive (resp. semi-d´efinie positive) si
q(x1,···,xn) =X AtX>0 pour toutX?RnetX?=ORn (resp.q(x1,···,xn) =X AtX≥0) 2d´efinie n´egative (resp. semi-d´efinie n´egative) si
q(x1,···,xn) =X AtX<0 pour toutX?RnetX?=ORn 3ind´efinie s"il existe des vecteursXdeRntel queX AtX>0
et d"autres tel queX AtX<0. Hessienne : propri´et´e
Th´eor`eme
Toute matrice sym´etrique`a coefficients r´eels est diagonalisable. Toute matrice hessienne
`a coefficients r´eels est diagonalisable. Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeRn.
Alors,fest une fonction concave surUsi et seulement si la matrice hessienne defest semi-d´efinie n´egative pour toutX deU. La fonctionfest convexe surUsi et seulement la matrice hessienne defest semi-d´efinie positive pour toutXdeU. Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeRn.
Alors,fest une fonction concave surUsi et seulement si la matrice hessienne defa toutes ses valeurs propres n´egatives ou nulles. La fonctionfest convexe surUsi et seulement la matrice hessienne defa toutes ses valeurs propres positives ou nulles. Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Remarque
DansR2, on utilisera une propri´et´e pratique...car d´ecomposer des formes quadratiques en somme de carr ´es...ce n"est pas
gagn ´e Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
1fest concave surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))<0 etdet(Hf(x,y))≥0. Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
1fest concave surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))<0 etdet(Hf(x,y))≥0. 2fest convexe surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))>0 etdet(Hf(x,y))≥0. Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
1fest concave surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))<0 etdet(Hf(x,y))≥0. 2fest convexe surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))>0 etdet(Hf(x,y))≥0. 3sinon, on ne peut rien dire···
Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Exercice
Les fonctionsfetgsuivantes sont-elles convexes ou concaves surR2? f(x,y) =x4+x2y2+y4-3x-8y,g(x,y) =xy Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Exercice
On consid`ere une fonction de Cobb-Douglas de deux variablesquotesdbs_dbs35.pdfusesText_40
3Sifest homog`ene de degr´eravecr>1 alorsfest dite`a
rendements d"´echelle croissants.
Fonctions homog`enes
Propri´et´e
Une fonction de Cobb-Douglasf(x1,···,xn) =kxα11···xαnn est homog `ene de degr´eα1+···+αn.
Fonctions homog`enes
Propri´et´e
Une fonction de Cobb-Douglasf(x1,···,xn) =kxα11···xαnn est homog `ene de degr´eα1+···+αn.
Th´eor`eme
Sifest de classeC1et sifest homog`ene de degr´er, alors ses d ´eriv´ees partielles sont homog`enes de degr´er-1.Fonctions homog`enes
Propri´et´e
Une fonction de Cobb-Douglasf(x1,···,xn) =kxα11···xαnn est homog `ene de degr´eα1+···+αn.
Th´eor`eme
Sifest de classeC1et sifest homog`ene de degr´er, alors ses d ´eriv´ees partielles sont homog`enes de degr´er-1.Exercice
Preuves de la propri´et´e et du th´eor`eme...Fonctions homog`enes
Th´eor`eme d"Euler
Soitfune fonction de classeC1sur(R?+)net homog`ene de degr´er.
Alors, pour toutX?(R?+)n:
x 1 ∂f ∂x1(X)+···+xn ∂f ∂xn(X) =r×f(X) =X·?f(X)Ce qui s"
´ecrit :
n∑ i=1εf/xi(X) =r.
Fonctions homog`enes
Th´eor`eme d"Euler
Soitfune fonction de classeC1sur(R?+)net homog`ene de degr´er.
Alors, pour toutX?(R?+)n:
x 1 ∂f ∂x1(X)+···+xn ∂f ∂xn(X) =r×f(X) =X·?f(X)Ce qui s"
´ecrit :
n∑ i=1εf/xi(X) =r.
Exercice
Preuve du th´eor`eme...
Fonctions homog`enes
Exercice
Soitfla fonction de production d´efinie surD?=?R?+? 2par f(x,y) =x1/3⎷ y1Montrer quefest homog`ene et d´eterminer son degr´e
d"homog´en´eit´e.
2Si on double les quantit´esxety, comment varie la
production def?3Montrer quefv´erifie l"´egalit´e d"Euler.
Fonctions homog`enes
R´eciproque du Th´eor`eme d"Euler
Sifest une fonction de classeC1sur(R?+)net si
n∑ i=1x i ∂f ∂xi(X) =r×f(X) pour toutX?(R?+)n. Alors,fest homog`ene de degr´er.Fonctions d"une variable : Rappels
D´efinition
La fonctionfest dite convexe si
?(x,y)?I2,?Elle est dite concave si-fest convexe.
Fonctions d"une variable : Rappels
D´efinition
La fonctionfest dite convexe si
?(x,y)?I2,?Elle est dite concave si-fest convexe.
D´efinition bis
On dit quefest convexe (resp. concave) sur un intervalleIsi pour tous pointsAetBde la courbe repr´esentantf, l"arc de courbe est situ´e au-dessous (au-dessus) du segment[AB].
Fonctions d"une variable : Rappels
D´efinition
La fonctionfest dite convexe si
?(x,y)?I2,?Elle est dite concave si-fest convexe.
D´efinition bis
On dit quefest convexe (resp. concave) sur un intervalleIsi pour tous pointsAetBde la courbe repr´esentantf, l"arc de courbe est situ´e au-dessous (au-dessus) du segment[AB].
Exemples
Les fonctionsx?-→x2,x?-→ |x|sont convexes.Fonctions d"une variable : Rappels
xx |yyA B f(x) f(y)λf(x)+(1-λ)f(y)
f?λx+(1-λ)y?λx+(1-λ)y
CfFonctions d"une variable : Rappels
Th´eor`eme
Soitfune fonction de classeC1sur un intervalleI.
Alorsfest convexe (resp. concave) surIsi et seulement si : f(y)-f(x)≥f?(x)(y-x),?(x,y)?I2Fonctions d"une variable : Rappels
Th´eor`eme
Soitfune fonction de classeC2sur un intervalleI. Alors : fest convexe surI??f??(x)≥0 pour toutx?IFonctions d"une variable : Rappels
Th´eor`eme
Soitfune fonction de classeC2sur un intervalleI. Alors : fest convexe surI??f??(x)≥0 pour toutx?IIn´egalit´es de convexit´e
Sifest d´erivable et convexe surIalors sa courbe repr ´esentative est au-dessus de chacune de ses tangentes : ?a,x?I,f(x)≥f?(a)(x-a)+f(a)Pour les fonctions concaves l"in
´egalit´e est invers´ee.
Fonctions d"une variable : Rappels
L"int´erˆet des fonctions convexes ou concaves dans les probl `emes d"optimisation s"explique par le r´esultat suivant :Fonctions d"une variable : Rappels
L"int´erˆet des fonctions convexes ou concaves dans les probl `emes d"optimisation s"explique par le r´esultat suivant :Th´eor`eme
Soitfune fonction concave (resp. convexe) sur intervalle ouvert I. Six0est un point critique pourf, alorsfpr´esente enx0un maximum (resp. minimum) global surI.Passage`a la dimensionn
D´efinition
Soitf:Rn→Rd´efinie sur un ensemble convexeU.On dit quefest concave (resp. convexe) surUsi :
λ?[0,1],?X,Y?U
f resp.f?λX+(1-λ)Y??λf(X)+(1-λ)f(Y)?
Passage`a la dimensionn
Th´eor`eme
Soitfde classeC1d´efinie sur un convexeU.
Alorsfest concave (resp. convexe) surUsi et seulement : ?X,Y?U i=1 ∂f ∂xi(yi-xi) i=1 ∂f ∂xi(yi-xi)?Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition : Rappels
Une forme quadratique d´efinie surRnest une fonction`a valeurs r´eelles qui peut s"´ecrire sous la forme :
q(x1,···,xn) =n∑ i=1a iix2i+2∑iFormes quadratiques et matrices sym´etriques
Exercice
D´eterminer les formes quadratiques associ´ees aux matrices suivantes :A=?1-2
-2 3? ,B=((1-1 2 -1 2-32-3 4))
Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
1d´efinie positive (resp. semi-d´efinie positive) si
q(x1,···,xn) =X AtX>0 pour toutX?RnetX?=ORn (resp.q(x1,···,xn) =X AtX≥0)Formes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
1d´efinie positive (resp. semi-d´efinie positive) si
q(x1,···,xn) =X AtX>0 pour toutX?RnetX?=ORn (resp.q(x1,···,xn) =X AtX≥0)2d´efinie n´egative (resp. semi-d´efinie n´egative) si
q(x1,···,xn) =X AtX<0 pour toutX?RnetX?=ORnFormes quadratiques et matrices sym´etriques
D´efinition
SoitAune matrice sym´etrique d"ordren.
AlorsAest dite :
1d´efinie positive (resp. semi-d´efinie positive) si
q(x1,···,xn) =X AtX>0 pour toutX?RnetX?=ORn (resp.q(x1,···,xn) =X AtX≥0)2d´efinie n´egative (resp. semi-d´efinie n´egative) si
q(x1,···,xn) =X AtX<0 pour toutX?RnetX?=ORn3ind´efinie s"il existe des vecteursXdeRntel queX AtX>0
et d"autres tel queX AtX<0.Hessienne : propri´et´e
Th´eor`eme
Toute matrice sym´etrique`a coefficients r´eels est diagonalisable.Toute matrice hessienne
`a coefficients r´eels est diagonalisable.Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeRn.
Alors,fest une fonction concave surUsi et seulement si la matrice hessienne defest semi-d´efinie n´egative pour toutX deU. La fonctionfest convexe surUsi et seulement la matrice hessienne defest semi-d´efinie positive pour toutXdeU.Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeRn.
Alors,fest une fonction concave surUsi et seulement si la matrice hessienne defa toutes ses valeurs propres n´egatives ou nulles. La fonctionfest convexe surUsi et seulement la matrice hessienne defa toutes ses valeurs propres positives ou nulles.Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Remarque
DansR2, on utilisera une propri´et´e pratique...car d´ecomposer des formes quadratiques en somme de carr´es...ce n"est pas
gagn ´eHessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
1fest concave surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))<0 etdet(Hf(x,y))≥0.Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
1fest concave surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))<0 etdet(Hf(x,y))≥0.2fest convexe surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))>0 etdet(Hf(x,y))≥0.Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Th´eor`eme
Soitfde classeC2sur un sous-ensemble ouvertUdeR2.
Alors :
1fest concave surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))<0 etdet(Hf(x,y))≥0.2fest convexe surUsi et seulement si?(x,y)?U,
tr(Hf(x,y))>0 etdet(Hf(x,y))≥0.3sinon, on ne peut rien dire···
Hessienne et fonctions concaves ou convexes
Exercice
Les fonctionsfetgsuivantes sont-elles convexes ou concaves surR2? f(x,y) =x4+x2y2+y4-3x-8y,g(x,y) =xyHessienne et fonctions concaves ou convexes
Exercice
On consid`ere une fonction de Cobb-Douglas de deux variablesquotesdbs_dbs35.pdfusesText_40[PDF] degré d'homogénéité des fonctions de production
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