Optimisation et analyse convexe
OPTIMISATION. ET. ANALYSE CONVEXE. Exercices et problèmes corrigés avec rappels de cours. Jean-Baptiste Hiriart-Urruty. Collection dirigée par Daniel Guin.
Exercices corrigés
La fonction f est une somme de fonctions convexes elle est par conséquent convexe sur Df . Exercice 14.4. On consid`ere la fonction f définie sur R2 par f(x
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Corrigé. Exercice 1 (6 points). Soit C ? R2 l'ensemble donné par Il n'est pas convexe parce que les point A0 = (1
Exercices corrigés Fonctions de deux variables Fonctions convexes
Pour optimiser f sous la contrainte de façon géométrique il faut déterminer les plus petit et plus grand k ? R tels que la courbe de niveau k de f coupe l'
QUELQUES EXERCICES CORRIGÉS DOPTIMISATION EXERCICE
1. 3y2 ? 1. ) . Rappelons que f est convexe sur R2 si et seulement si sa matrice hessienne est semi-définie positive en tout point. Or
Convexité et Optimisation
28 janv. 2009 3.8 Projection sur les convexes dans les espaces de Hilbert et séparation des convexes . ... Corrigé de l'Exercice 2.10 On note d'abord que.
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Travaux dirigés. 1 Optimisation & Analyse convexe Séance 6
Séance 6 : Algorithmes pour l'optimisation avec contraintes. Exercice 1 (Algorithme d'Uzawa : Cas de contraintes d'égalité et inégalité). Corrigé 2 .
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29 juil. 2014 On a inclus dans ce texte nombreux exercices corrigés. ... Soit D un sous-ensemble convexe de R2 et f : D ? R une fonction.
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Exercices corrig´es
Fonctions de deux variables
Fonctions convexes et extrema libres
Exercice 1.62
Soit la fonctionfd´efinie par
f(x,y) =xαyβo`uαetβsont des r´eels non nuls. SoitC={(x,y)?R2,x >0,y >0}.On admet queCest ouvert.´Etudier la convexit´e
(ou la concavit´e) defsurCen discutant selon les valeurs deαetβ.Corrig´e
Commen¸cons par remarquer que pour tout (x,y)? C, on a ln(f(x,y)) =αln(x)+βln(y). Ainsi, siα <0,β <0, ln◦fest
convexe (par les propri´et´es d"extension et d"addition), doncfest convexe. Calculons les d´eriv´ees partielles def. On a, pour tout (x,y)? C,∂f∂x (x,y) =αxα-1yβ,∂f∂y (x,y) =βxαyβ-1, puis ∂2f∂x2(x,y) =α(α-1)xα-2yβ,∂2f∂x∂y
(x,y) =αβxα-1yβ-1,∂2∂y2(x,y) =β(β-1)xαyβ-2. Le d´eterminant de la matrice
hessienne en (x,y) vaut doncrt-s2=αβ(α-1)(β-1)x2α-2y2β-2-(αβ)2x2α-2y2β-2=αβ(1-α-β)x2α-2y2β-2.
Celui-ci est du signe deαβ(1-α-β). Ainsi : •Siα <0,β >0 etα+β >1, on art-s2<0 etr≥0, doncfn"est ni convexe ni concave. •On peut faire la mˆeme analyse dans le cas sym´etriqueα >0,β <0. On r´esume tous ces r´esultats dans le tableau ci-dessous.αβα+βfest<0<0-convexe <0>0>1ni convexe ni concave >0<0>1ni convexe ni concave >0>0>1ni convexe ni concaveExercice 2.42
On consid`ere la fonction r´eelle de deux variablesfd´efinie parf(x,y) =x2y-2x2. 1.D ´etermineret repr ´esenterson e nsemblede d ´efinitionDf. On admet que cet ensemble est ouvert. Est-il convexe ?
On admet quefest de classeC1sur son domaine de d´efinition. 2. Repr ´esentersur le m ˆemedessin que la qu estion1 les courb esde niv eauC1,C-1/2etC0. 3.Calculer le gradien tde fen tout point deDf.
1 Universit´e Paris-Dauphine L1 DEGEAD - Math´ematiques 2016 - 2017 4.´Ecrire le d´eveloppement limit´e `a l"ordre 1 defau point (1,1). En d´eduire une valeur approch´ee defau point
(0.9,1.1).Corrig´e
1.Le domaine d ed ´efinitionde festDf={(x,y)?R2,y?= 2x2}. Cet ensemble n"est pas convexe : il contient les
points (1,0) et (-1,0) mais pas leur milieu (0,0). 2.Soit ( x,y)? Df.
On a (x,y)?C1?f(x,y) = 1?x2=y-2x2?y= 3x2.C1est donc la courbe d"´equationy= 3x2priv´ee du point (0,0).On a (x,y)?C-1/2?x2y-2x2=-12
?y= 0.C-1/2est donc l"axe des abscisses priv´e du point (0,0). On a (x,y)?C0?x2= 0?x= 0.C0est donc l"axe des ordonn´ees priv´e du point (0,0).xyy= 2x2C 1C -1/2C0•D
f3.On a, p ourtout ( x,y)? Df,∂f∂x (x,y) =2x(y-2x2)-x2×(-4x)(y-2x2)2=2xy(y-2x2)2et∂f∂y (x,y) =-x2(y-2x2)2, d"o`u le gradient :?f(x,y) =?2xy(y-2x2)2,-x2(y-2x2)2? 4. On a f(1,1) =-1 et?f(1,1) = (2,-1). D"o`u le d´eveloppement limit´e `a l"ordre 1 defen (1,1) : f(x,y) =-1 + 2(x-1)-(y-1) +?(x-1)2+ (y-1)2ε(x-1,y-1) avecε(x-1,y-1)-→(x,y)→(1,1)0.En n´egligeant le terme de reste, on obtient l"approximationf(0.9,1.1)? -1 + 2(0.9-1)-(1.1-1) =-1.3.
Exercice 2.50
On consid`ere la fonction r´eelle de deux variablesfd´efinie par f: (x,y)?→x2+y2x+y. 1.D ´etermineret repr ´esenterson e nsemblede d ´efinitionDf. On admet qu"il est ouvert. Est-il convexe ? Justifier votre
r´eponse. 2.D ´etermineret repr ´esenter(sur le m ˆemegrap hiqueque p ourla question pr ´ec´edente)la courb ede niv eauCkpour
k=-2 etk= 1. 3. On admet qu efestC2surDf. Calculer ses d´eriv´ees partielles d"ordre 1 et 2. 4.En d ´eduireune v aleurappro ch´eede fau point (0.9,1.2) et d´eterminer l"´equation de la tangente `a la courbe de
niveauC1au point (1,1). 2 Universit´e Paris-Dauphine L1 DEGEAD - Math´ematiques 2016 - 2017 5.T rouverles extrema d efsurDf.
6. T rouverles extrema d efsur le cercle de centre (-1,-1) et de rayon⎷2. 7. ´Etudier la convexit´e ou la concavit´e defsur les ensemblesE1etE2d´efinis par E1={(x,y)?R2,x+y >0}etE2={(x,y)?R2,x+y <0}.
Corrig´e
1.On a Df={(x,y)?R2,x+y?= 0}. C"est le plan priv´e de la droite d"´equationx+y= 0. Il n"est pas convexe : il
contient les points (1,0) et (-1,0) mais pas leur milieu (0,0). 2. Soit ( x,y)? Df. On a (x,y)?C-2?x2+y2+ 2(x+y) = 0?(x+ 1)2+ (y+ 1)2= 2. La courbe de niveau-2 est donc l"intersection du cercle de centre (-1,-1), de rayon⎷2, avecDf.On a aussi (x,y)?C1?x2+y2-x-y= 0?(x-12
)2+(y-12 )2=12 . La courbe de niveau 1 est donc l"intersection du cercle de centre ( 12 ,12 ) et de rayon1⎷2 avecDf.xy C 1C -2x+y= 0• 3.Soit ( x,y)? Df. On a∂f∂x
(x,y) =2x(x+y)-(x2+y2)(x+y)2=x2+ 2xy-y2(x+y)2et par sym´etrie,∂f∂y (x,y) =y2+ 2xy-x2(x+y)2. Puis ∂2f∂x2(x,y) =2(x+y)(x+y)2-2(x+y)(x2+ 2xy-y2)(x+y)4=2((x+y)2-x2-2xy+y2)(x+y)3=4y2(x+y)3. Par
sym´etrie, ∂2∂y2(x,y) =4x2(x+y)3. Enfin,∂2f∂x∂y
(x,y) =2(x-y)(x+y)2-2(x+y)(x2+ 2xy-y)2(x+y)4=4xy(x+y)3. 4. L"appro ximationaffine de fau pointM= (1,1) est alors donn´ee par fM(x,y) =f(1,1) +∂f∂x (M)(x-1) +∂f∂y (M)(y-1) = 1 +12 (x-1) +12 (y-1).On en d´eduitf(0.9,1.2)??fM(0.9,1.2) = 1 +12
(0.9-1) +12 (1.2-1) = 1.05. L"´equation de la tangente `aC1en (1,1) est donn´ee par ∂f∂x (M)(x-1) +∂f∂y (M)(y-1) = 0?x+y-2 = 0.5.Df´etant ouvert, cherchons les points critiques defsurDf. On a?f(x,y) = 0?(x2+2xy-y2,y2+2xy-x2) = (0,0).
En additionnant les deux relations, on obtient 4xy= 0 doncx= 0 ouy= 0. Mais alors, commex2+ 2xy-y2= 0,
on a en faitx=y= 0. C"est impossible car (0,0) n"appartient pas `aDf.fn"a donc pas d"extremum local surDf.
6.On a vu que le cercle de cen tre( -1,-1) et de rayon⎷2 (priv´e du point (0,0)) est exactement la courbe de niveau
-2 def.fest donc constante sur ce cercle, tous les points sont donc des minima et maxima globaux defsous la
contrainte. 7. Calculons le d ´eterminantde la matrice hessienne en un p oint( x,y) deDf. On a rt-s2=4y2(x+y)3×4x2(x+y)3-?4xy(x+y)3? 2 = 0. On ´etudie alors le signe der. Celui-ci est du signe dex+y, donc positif surE1et n´egatif surE2.fest donc convexe surE1et concave surE2. 3 Universit´e Paris-Dauphine L1 DEGEAD - Math´ematiques 2016 - 2017Exercice 2.51
Une firme (en situation de monopole) produit un unique bien qui peut ˆetre vendu `a deux clientsaetb. Si la firme produit
la quantit´eQad"unit´es de bien pour le clienta, alors celui-ci est dispos´e `a payer le prix unitaire de 50-5Qa. Si la firme
produit la quantit´eQbd"unit´es de bien pour le clientb, alors celui-ci est dispos´e `a payer le prix unitaire de 100-10Qb.
Le coˆut pour la firme de produireQunit´es de bien est 90 + 20Q. 1. Que repr ´esentela fonction Π d ´efiniesur R+×R+par l"expression ci-dessous ? Π(Qa,Qb) =Qa(50-5Qa) +Qb(100-10Qb)-(90 + 20(Qa+Qb)) 2.Si la firme v eutmaximiser son profit, quelle quan tit´ed ebien doit-elle pro duireet v endre` ac haqueclien t? Calculer
alors le profit maximal.Corrig´e
1.La fonction Π donne le profit de l"en trepriseen fonction des quan tit´espro duitese tv endues` ac haqueclien t.
2.On p eutr ´e´ecrireΠ( Qa,Qb) =-5Q2a-10Q2b+ 30Qa+ 80Qb-90. On voit ainsi que Π est une fonction concave (en
appliquant par exemple le crit`ere sur les fonctions quadratiques, ou comme somme de deux fonctions concaves (par
le lemme d"extension) et d"une fonction affine qui est donc aussi concave). Tout point critique de Π sera donc un
point o`u Π a un maximum global. D´eterminons les points critiques.On a∂Π∂Q
a(Qa,Qb) =-10Qa+ 30,∂Π∂Q b(Qa,Qb) =-20Qb+ 80.Les deux d´eriv´ees partielles s"annulent enQa= 3,Qb= 4. Ce sont donc les quantit´es `a produire pour maximiser le
profit. Le profit maximal vaut alorsΠ =-5×32-10×42+ 30×3 + 80×4-90 = 115.Exercice 2.52
On consid`ere la fonctionfd´efinie surR2parf(x,y) = (x2+y2)exp(-x). On admet qu"elle est de classeC2surR2.
1.T rouverles extrema l ocauxd efsurR2.
2. Mon trerque fposs`ede un minimum global surR2et qu"elle ne poss`ede pas de maximum global.Corrig´e
1. Calculons les d ´eriv´eespartielles d"ordre 1 et 2 de f. Pour tout (x,y)?R2, ∂f∂x (x,y) = 2xexp(-x)-(x2+y2)exp(-x) = (2x-x2-y2)exp(-x),∂f∂y (x,y) = 2yexp(-x) puis2f∂x
2(x,y) = (2-2x)exp(-x)-(2x-x2-y2)exp(-x) = (x2+y2-4x+ 2)exp(-x),
2f∂x∂y
(x,y) =-2yexp(-x),∂2f∂y2(x,y) = 2exp(-x).
Cherchons maintenant les points critiques. On a∂f∂y (x,y) = 0?2yexp(-x) = 0?y= 0 car l"exponentielle ne s"annule pas.Il s"ensuit que
∂f∂x (x,y) = 0?(2x-x2-y2)exp(-x) = 0?x(2-x) = 0 cary= 0.Les points critiques sont donc (0,0) et (-2,0). On applique les conditions du second ordre pour d´eterminer la nature
des points critiques. •En (0,0) : r= (02+ 02-4×0 + 2)exp(-0) = 2,s=-2×0exp(-0) = 0,t= 2exp(-0) = 2. On a alorsrt-s2= 2×2-02= 4>0. De plus,r= 2>0.fposs`ede donc un minimum local en (0,0). •En (2,0) : r= (22+ 02-4×2 + 2)e-2=-2e-2,s=-2×0e-2= 0,t= 2e-2. On a alorsrt-s2=-4e-4<0.fa donc un point selle en (2,0).•On af(0,0) = 0, et on a clairementf(x,y)≥0 pour tout (x,y)?R2.fa donc un minimum global en (0,0).f
n"a en revanche pas de maximum global. En effet, si elle en avait un, celui-ci serait atteint en un point critique,
or aucun des deux points critiques ne donne de maximum local pourf, donc a fortiori pas de maximum global.
4 Universit´e Paris-Dauphine L1 DEGEAD - Math´ematiques 2016 - 2017Extrema li´es et exercices de synth`ese
Exercice 1.69
D´eterminer les extrema (locaux et globaux) des fonctionsfsuivantes sur leur domaine de d´efinition sous la contrainte
g(x,y) = 0.2.f(x,y) =xy, g(x,y) =x2+y2-x-y(on fera ´egalement une r´esolution graphique).
5.f(x,y) = ln(x-y), g(x,y) =x2+y2-2.
6.f(x,y) =x2+y2, g(x,y) =x24
-y216 -1.7.f(x,y) = 2x+y, g(x,y) =x2+xy-y2-1.
8.f(x,y) =1x
+1y , g(x,y) =1x 2+1y 2-12quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38[PDF] cours doptimisation pour économistes
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